Наш консультант ответит
на любые Ваши вопросы!

Позвоните нам онлайн прямо сейчас:

Позвонить онлайн
Задать вопрос

Главная Аналитика Аналитика рынков

Ежедневный обзор рынка от 18 июля 2013 года

18.07.2013 | 11:03 am

Календарь событий (Время UTC):

 

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

значение

Факт. значение

Прогноз

00:00

Германия

Размещение 10-летних гособлигаций

 

1,55%

 

 

01:30

Австралия

Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв)

2 кв.

2

 

 

06:00

Швейцария

Торговый баланс

 

2 224M

 

2 410M

08:30

Великобритания

Розничная продажи (г/г)

Июнь

1,9%

 

 

08:30

Великобритания

Розничные продажи (м/м)

Июнь

2,1%

 

0,4%

08:30

Великобритания

Розничные продажи без учета топлива (г/г)

Июнь

2,1%

 

 

08:30

Великобритания

Розничные продажи без учета топлива (м/м)

Июнь

2,1%

 

 

12:30

США

Первичные заявки на пособие по безработице

 

360K

 

349K

12:30

США

Число повторных заявок на пособие по безработице

 

2,977M

 

 

14:00

США

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии

Июль

12,5

 

8,0

14:00

США

Индекс опережающих индикаторов (м/м)

Июнь

0,1%

 

0,2%

14:30

США

Изменение запасов газа от EIA

 

82B

 

 

 

USDRUB

Рубль в среду продолжил укрепление против доллара. Котировки пары USDRUB доходили до минимума 32.28 рубля за доллар. Очевидной причиной этого стало как выступление Бернанке, который заявил о продолжении стимулирования роста в случае необходимости, так и неожиданное резкое сокращение запасов топлива в США.

Фундаментальная картина по рублю складывается позитивная. Выступление Бернанке фактически похоронило ожидания инвесторов по скорому сворачиванию QE3, поэтому доллар на мировых рынках начал дешеветь, в том числе и в России. Кроме того, напряженность в Египте пока также никуда не исчезла, и благодаря этому растет спрос на российские энергоресурсы в Европе (главный экспортный продукт), что также играет на руку рублю. Внутренние факторы тоже в целом стабилизировались – индекс PMI по России от HSBC в июне увеличился до 52.4 пунктов с 52.0 в мае, и таким образом фактически главный негативный фактор в отношении российской валюты также исчезает.

Технически картина по рублю складывается умеренно позитивная. Пробитие ключевой отметки 32.50 все-таки состоялось, причем сделано это было уже со второй попытки и без рывка вниз, что говорит об устойчивости тренда, на что указывают и индикаторы. Так, индикатор ADX снова подобрался к 30-му уровню, однако совсем недавно вновь был возле 50-го уровня, что говорит о высокой силе медвежьего тренда, а «Полосы Боллинджера» указывают на наличие высокой волатильности, что также является косвенным подтверждением силы тренда. В то же время, Stohastic до сих пор фактически не вышел из зоны локальной перепроданности ниже 20-го уровня, что говорит о некоторой перепроданности, однако также косвенно подтверждает о силе медведей.

Таким образом, несмотря на то, что альтернативный сценарий так и не был реализован, но учитывая недавние фундаментальные события и смену технической составляющей, мы меняем наш взгляд по рублю и ожидаем его укрепления до конца текущей недели до 32.15 рублей за доллар.

Наиболее вероятный сценарий: падение до 32.15.

Наименее вероятный сценарий: рост до 32.50.

 

UKOIL

«Черное золото» по-прежнему находится в зоне консолидации 107.50-109.00 долларов за баррель. Раскачать котировки не сумели даже новости по запасам нефти в США и выступление главы ФРС Бена Бернанке.

Фундаментально картина по нефти сейчас складывается неопределенная. Статистика в среду вышла плохая, и это определенно играет не в пользу цен на «черное золото». Однако данные по запасам в США за неделю показали сокращение почти на 7 млн. баррелей, а новости о сохранении напряженности в Египте продолжают оказывать поддержку котировкам. Заявления Бернанке о продолжении QE3 в случае необходимости также оказывают косвенную поддержку стоимости барреля. Тем не менее, до сих пор реально существенных фундаментальных факторов для дальнейшего роста цены по-прежнему нет.

Техническая картина по нефти все еще складывается негативная. Котировки продолжают консолидацию в зоне 107.50-109.00, при этом волатильность остается на удивление низкой для нефти. Индикатор «Полосы Боллинджера» указывает на низкую волатильность, а ADX все еще находится у 15-го уровня, что говорит о крайне низкой трендовости. При этом Stohastic так и не сумел уйти ниже 20-го уровня и сейчас уже ушел выше 80-го уровня, что с одной говорит о неотработанном потенциале падения и большой вероятности его реализации в ближайшее время, с другой стороны указывает на текущую консолидацию. В целом все три индикатора вместе говорят о вероятном падении цены уже в ближайшую торговую сессию.

Таким образом, наше позиционирование по рынку нефти остается прежним – мы ожидаем падения стоимости барреля Brent до конца недели к 105.00 долларам.

Наиболее вероятный сценарий: падение до 105.00 долларов (CFD).

Наименее вероятный сценарий: рост до 112.00 долларов (CFD).

 

EURUSD

Европейская валюта в среду не показала внятной динамики. Котировки пары EURUSD двигались без особого энтузиазма, даже на фоне выступления главы ФРС США Бена Бернанке. Максимум дня составил 1.3175, минимум 1.3075.

Фундаментальная картина по евро на данный момент сложилась позитивная. Бен Бернанке на выступлении по итогам экономического обзора ФРС заявил о продолжении программы количественного смягчения в случае необходимости поддержания экономического роста и фактически подтвердил свои предыдущие заявления о возможности продления QE3. Таким образом, ожидания инвесторов на возможное сворачивание программы прекратились. Недавние же данные по рынку труда и жилья в США показывают замедление текущих показателей роста, что увеличивает вероятность продления программы покупки активов. При этом общий внешний фон ожидается довольно скудный, а потому активность игроков, скорее всего, будет не самой высокой.

Технически картина по евровалюте складывается также позитивная. Цена откатилась от ближайшего уровня сопротивления 1.3180, показывая при этом среднюю волатильность. Stohastic сейчас рисует фигуру разворота и указывает на вероятный рост цены в ближайшие часы, а индикатор ADX откатился от 30-го уровня и сейчас опустился уже даже до 15 уровня, что говорит о крайне низкой трендовости рынка и указывает на локальную неопределенность. В то же время, «Полосы Боллинджера» показывают средние значения, указывая на соответственно среднюю волатильность . Вместе же все три индикатора говорят о вероятном росте цены в ближайшую торговую сессию.

Таким образом, исходя из результатов фундаментального и технического анализа и учитывая заявления Бернанке о возможном продолжении QE3, мы меняем наше позиционирование по европейского валюте и ожидаем ее умеренного укрепления до конца текущей недели.

Наиболее вероятный сценарий: рост до 1.3250.

Наименее вероятный сценарий: падение до 1.3000.

Последние новости

▲ Наверх