Наш консультант ответит
на любые Ваши вопросы!

Позвоните нам онлайн прямо сейчас:

Позвонить онлайн
Задать вопрос

Главная Аналитика Аналитика рынков

Ежедневный обзор рынка от 1 декабря 2016 года

01.12.2016 | 09:22 am

EURUSD

Евро подешевел к доллару США на 61 пункт (1,0648 – 1,0587) по итогам прошлой торговой сессии, при этом волатильность актива составила 114 пунктов (1,0551 – 1,0665).

Американская валюта набирает вес из-за увеличения доходности государственных облигаций США на фоне ожиданий роста инфляции в стране. Позитивное влияние на USD оказали личные доходы населения за октябрь, которые увеличились и составили 0,6% против прогноза 0,4%, уровень занятости в частном секторе за ноябрь, достигший 216К при ожиданиях 165К, и индекс деловой активности PMI Чикаго за ноябрь, составивший 57,6 пункта при прогнозе в 52,0 пункта. Базовый и ценовой индексы расходов на личное потребление за октябрь составили 0,1% и 0,2% и соответствовали прогнозным значениям. Некоторое негативное влияние на доллар оказали личные расходы населения за октябрь, которые снизились до 0,3% при ожиданиях снижения до 0,6%, и незавершенные сделки по продаже жилья, составившие 0,1% при прогнозе 0,2%. Статистика в пользу европейской валюты, в основном, соответствовала ожиданиям участников рынка, что помешало ее значительному укреплению. Индекс потребительский цен Еврозоны г/г составил 0,6%, базовый индекс потребительских цен Еврозоны г/г – 0,8%, уровень безработицы за ноябрь по Германии остался на отметке 6%, а изменение числа безработных в той же Германии соответствовал значению -5К. И лишь индекс потребительских цен (норма ЕС) по Франции увеличился и составил 0,7% при прогнозе 0,6%.

В четверг, в пользу евро, ожидаем значения индекса деловой активности в производственном секторе PMI от Markit по Германии и Еврозоне в 12:00 по мск., уровень безработицы в Италии за октябрь в то же время, данные ВВП Италии и уровень безработицы в Еврозоне в 13:00 по мск. Дополнительный вес доллару США могут придать первичные и повторные заявки на пособия по безработице в 16:30 по мск., индекс PMI от Markit в 17:45 по мск., индекс деловой активности ISM в производственном секторе за ноябрь и расходы на строительство за октябрь в 18:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (48,44%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и дает слабый сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD до уровня 1,0536

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0668

USDRUB

Рубль укрепился по отношению к доллару США на 86 копеек (64,97 – 64,11) в среду, волатильность валютной пары составила 1,42 рублей (63,90 – 65,32).

Основным драйвером роста российской валюты явилась значительно подорожавшая нефть после договоренностей ОПЕК. Однако некоторыми сдерживающими факторами выступили продажи RUB инвесторами на попытках его роста, а также сильные рыночные позиции американской валюты. Фискальный период закончился на этой неделе и дополнительную поддержку национальной валюте больше не оказывает. В то же время, недельная инфляции в РФ вернулась к значению 0,1% после ускорения до 0,2% неделей ранее, что также является позитивным фактором для экономики страны. С начала ноября инфляция составила 0,5%, а с начала года – 5,0%. В ближайшее время российская валюта будет полностью зависеть от колебаний цены на нефть.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (56,12%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах и дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют начало расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 63,21

Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 65,08

UKOIL

Нефть подорожала на $3,84 ($47,56 - $51,40) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $4,86 за баррель ($47,49 - $52,35).

ОПЕК все-таки удалось договориться между собой о сокращении добычи нефти впервые с 2008 года. Саудовская Аравия согласилась уменьшить производство на 486 000 баррелей в сутки до 10,058 млн. баррелей в день, Ирак сократил добычу на 210 000 единиц до 4,351 млн., а Ирану удалось добиться увеличения производства черного золота на 90 000 баррелей в сутки до 3,797 млн. баррелей. Таким образом, общим объем добычи стран участниц Картеля с января 2017 года снизится на 1,2 млн. баррелей в день и составит 32,5 млн. единиц. Пока соглашение заключено на 6 месяцев, а следующая официальная встреча организации состоится 25 мая 2017 года, где планируется, что его действие будет продлено еще на полгода. При этом стало известно, что Россия и другие производители вне ОПЕК поддержат достигнутое соглашение. РФ готова снизить добычу в первом полугодии 2017 года на 300 000 баррелей в сутки. Встреча стран, не входящих в ОПЕК, и самого Картеля состоится 9 декабря, где будет подписан меморандум. Тем временем, сланцевые добытчики в США продолжают медленно восстанавливаться и пользуются любым взлетом котировок, чтобы хеджировать будущие поставки. Недельное изменение запасов нефти от EIA неожиданно показало отрицательную динамику и составило -0,884М при ожиданиях роста до 0,636М.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (67,02%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $52,85

Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $50,40 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

00:30

Австралия

Индекс активности в производственном секторе от AiG

Ноябрь

50,9

54,2

 

01:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции

Ноябрь 25

¥461,5B

¥330,5B

 

01:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Ноябрь 25

¥-260,4B

¥112,3B

 

03:00

Китай

Индекс деловой активности в сфере услуг

Ноябрь

54

54,7

 

03:00

Китай

Уровень деловой активности в производственной сфере NBS

Ноябрь

51,2

51,7

51,0

03:45

Китай

Индекс PMI Caixin в производстве

Ноябрь

51,2

50,9

50,8

10:15

Швейцария

Реальный объем розничной торговли (г/г)

Октябрь

-2,3%

 

-2,0%

10:55

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Ноябрь

54,4

 

54,4

11:00

Италия

Безработица

Октябрь

11,7%

 

11,6%

11:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Ноябрь

54,1

 

53,7

11:30

Великобритания

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Ноябрь

54,3

 

54,5

12:00

Еврозона

Уровень безработицы

Октябрь

10%

 

10%

12:00

Италия

Валовой внутренний продукт (г/г)

Q3

0,9%

 

0,9%

12:00

Италия

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q3

0,3%

 

0,3%

15:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице

Ноябрь 25

251К

 

253К

15:30

США

Число повторных заявок на пособия по безработице

Ноябрь 18

2,043М

 

2,040М

16:30

Канада

Индекс деловой активности в производственном секторе RBC

Ноябрь

51,1

  

16:45

США

Индекс PMI Markit в производственном секторe

Ноябрь

53,9

  

17:00

США

Индекс постепенного разгона инфляции от ISM

Ноябрь

54,5

 

54,0

17:00

США

Расходы на строительство (м/м)

Октябрь

-0,4%

 

0,5%

17:00

США

Индекс деловой активности ISM в производственном секторе

Ноябрь

51,9

 

52,2

17:30

США

Изменение запасов газа от EIA

Ноябрь 25


 

 

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Последние новости

Похожие новости

▲ Наверх