Ежедневный обзор рынка от 15 ноября 2016 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подешевел к доллару США на 96 пунктов (1,0831 – 1,0735) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила 131 пункт (1,0708 – 1,0839).

Американская валюта продолжает укрепляться на фоне ожиданий, что администрация Дональда Трампа увеличит расходы и обеспечит рост инфляции страны. В связи с этим, выросла доходность казначейских облигаций США, которая обратила на себя внимание многих инвесторов и заставила их уйти из других рисковых активов. Несмотря на то, что данные по объему промышленного производства Еврозоны за месяц и за год оказались лучше прогнозных значений и составили -0,8% и 1,2% соответственно, Европейская валюта снизилась до январских минимумов и достигала отметки 1,0712.

Во вторник, оказать влияние на евро могут данные ВВП за 3 квартал текущего года по Еврозоне в 13:00 по мск., Германии в 10:00 по мск. и Италии в 12:00 по мск. Также, повлиять на стоимость валюты могут значения индекса потребительских цен CPI Франции, в 10:45 по мск., индекса оценки текущих экономических условий и индекса настроений в деловой среде от института ZEW по Германии в 13:00 по мск., а также торгового баланса Еврозоны в 13:00 по мск. В пользу доллара США ожидаем данные по розничным продажам и значения индексов экспортных и импортных цен в 16:30 по мск.

Линия Стохастик стремится пересечь границу зоны перекупленности (76,38%) и, в случае чего, даст сигнал на продажу. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и слабо сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют относительное сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD до уровня 1,0664

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0865

USDRUB

Рубль подешевел к доллару США на 44 копейки (65,84 – 66,28) в понедельник, при этом, волатильность валютной пары составила 78 копеек (65,64 – 66,42).

RUB продолжает оставаться в заложниках своего предшествующего роста. Иностранные инвесторы покидают российский рынок, предварительно распродавая рубли, и вкладываются в американскую валюту. Негативное влияние оказывает и дешевеющая нефть Brent. Поддержку российской валюте в ближайшее время окажет налоговый период, начинающийся 15 ноября с уплаты взносов в различные фонды РФ. Пик платежей придется на 25 ноября, когда завершатся расчеты по НДПИ, НДС и акцизам. Также, стало известно, что экономика России в 3 квартале 2016 года, согласно предварительной оценке, сократилась на 0,4% к аналогичному периоду за прошлый год.

Линия Стохастик находится в нейтральной зоне (60,70%) и четких сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: повышение стоимости USDRUB до отметки 67,20

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 65,30

UKOIL

Нефть подешевела на $0,24 ($44,96 – $44,72) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $1,41 за баррель ($43,57 – $44,98).

Стоимость черного золота падает на фоне растущей вероятности сохранения перенасыщения мирового рынка, и угасания надежд нефтяных трейдеров в части заключения соглашения о снижении добычи членами ОПЕК. Одним из препятствий к достижению соглашения является победа в президентских выборах Дональда Трампа, который является ярым сторонником энергетической независимости США. Поэтому некоторые участники картеля могут считать любой договор об ограничении добычи и поддержке цен победой американских производителей сланцевой нефти. По данным Baker Hughes, число активных буровых установок в США увеличилось на 2 штуки и составило 452 единицы за прошедшую неделю. До саммита ОПЕК остается две недели, и все будет зависеть от способности и умения договариваться. Саудовская Аравия готова сократить собственную добычу только при условии, что все члены Картеля должны согласиться на совместные действия, бремя сокращения объемов добычи должно быть разделено между ними равномерно, всё должно быть прозрачно, и сделано таким образом, чтобы вызвать доверие у рынка.

Линия Стохастик находится за границей перекупленности (91,73%) и дает сигнал на продажу. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и дает слабо сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $44,20

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $45,45 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets