Ежедневный обзор рынка от 16 ноября 2016 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подешевел к доллару США на 13 пунктов (1,0735 – 1,0722) по итогам прошлой торговой сессии, при этом волатильность актива составила 102 пункта (1,0713 – 1,0815).

Европейская валюта остается под давлением на фоне масштабной силы доллара США. Попытка закрепиться выше 1,0803 оказалась более чем неудачной, и торговая сессия завершилась в области 1,0720. Негативное влияние на евро оказали значения ВВП по Германии, которые составили 1,7% г/г и 0,2% кв/кв, что хуже прогнозных 1,8% г/г и 0,3% кв/кв, а также индекс оценки текущих экономических условий от ZEW по той же Германии, составивший 58,8 пункта против ожиданий роста до 61,5 пункта. Данные ВВП Еврозоны соответствовали ожиданиям и составили 0,3% кв/кв и 1,6% г/г. Позитивное влияние на европейскую валюту оказали торговый баланс Еврозоны за сентябрь, составивший 24,9 млрд. EUR, аналогичный показатель без учета сезонных колебаний составил 26,5 млрд. EUR, а индекс экономических настроений – 15,8 пункта. Также, лучше прогнозных значений оказались данные ВВП Италии, которые составили 0,9% г/г и 0,3% кв/кв. Дополнительный вес доллару США придали розничные продажи за октябрь, составившие 0,8% против прогноза 0,6%, и «розничная контрольная группа», представляющая собой объем розничной торговли во всей индустрии, которая достигла 0,8% против ожиданий 0,3%. Кроме этого, улучшился индекс цен на импорт м/м, который составил 0,5% против прогноза 0,3%, а индекс цен на экспорт м/м соответствовал ожиданиям и составил 0,2%.

В среду, оказать влияние на доллар США могут данные по промышленному производству м/м и использованию производственных мощностей м/м в 17:15 по мск., а также индекс рыночной стоимости жилья NAHB в 18:00 по мск.

Линия Стохастик на границе зоны перекупленности (77,49%) и дает слабый сигнал на продажу. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и также сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера показывают умеренную волатильность.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD до уровня 1,0677

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0815

USDRUB

Рубль открылся гэпом вверх на 63 копейки и подорожал к доллару США на 1,16 рублей (65,65 – 64,49) во вторник, волатильность валютной пары составила 1,20 рублей (64,46 – 65,66).

Основным драйвером роста рубля явилась дорожающая нефть. Дополнительную поддержку российской валюте оказали внутренние факторы, а именно стартовавший налоговый период и надежды на улучшение отношений между США и Россией после избрания Дональда Трампа новым американским президентом. Также, в пользу рубля, могут играть и ожидания крупной приватизационной сделки 19,5% акций из пакета Роснефтегаза, в результате которой российские власти рассчитывают в этом году получить свыше 700 млрд. рублей в дефицитный бюджет в виде дивидендов.

Линия Стохастик за границей перепроданности (9,68%) и дает сигнал на покупку. Индикатор MACD стремится пересечь нулевую отметку сверху вниз, в случае чего, даст сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: повышение стоимости USDRUB до отметки 65,20

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 63,80

UKOIL

Нефть подорожала на $2,23 ($44,71 – $46,94) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $2,57 за баррель ($44,66 – $47,23).

Brent растет на фоне ожиданий сокращения производства в американском сланцевом секторе и возобновившихся надежд в отношении реализации планируемого соглашения ОПЕК об ограничении добычи. Стало известно, что министр энергетики Саудовской Аравии приедет на переговоры в Дохе, где встретится с министрами энергетики стран картеля и, возможно, России. Иран готов рассмотреть предложение о заморозке текущих уровней добычи 4 млн. баррелей в сутки (по собственным расчетам), хотя, по данным ОПЕК, цифра составляет 3,7 млн. баррелей. Ирак также рассматривает возможность сокращения добычи, но только от собственных величин – около 4,8 млн. баррелей в день, а не 4,6 млн., по расчетам ОПЕК. Однако Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы цифры из источников картеля были основными. Некоторое позитивное влияние на нефтяные цены оказало и сообщение об атаке трубопроводов в Нигерии, которые имеют потенциал 300 тыс. баррелей в день.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (49,64%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и слабо сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $46,00

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $47,25 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets