07 апреля 2020
EURUSD
Евро подорожал к доллару США на 72 пункта (1,0587 – 1,0659) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила 85 пунктов (1,0583 – 1,0668).
Американская валюта потеряла вес к евро на фоне слабых данных по рынку труда. Первичные и повторные заявки на пособия по безработице в США не оправдали прогнозные значения и составили 268К и 2,081М соответственно, при ожиданиях их незначительного увеличения до 253К и 2,081М. Положительную динамику показали индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за ноябрь, который улучшился до 53,2 пункта при ожиданиях 52,2 пункта, и индекс постепенного разгона инфляции от ISM, достигший 54,5 единицы против прогноза 54,0. Расходы на строительство за октябрь составили 0,5% и совпали с ожиданиями участников рынка. Поддержку европейской валюте оказали позитивные значения по уровню безработицы в Еврозоне за октябрь, которые уменьшились до 9,8% при прогнозе увеличения до 10,0%, а также данные ВВП Италии, составившие 1,0% при ожиданиях 0,9%. Негативное влияние на EUR оказал индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Markit, который составил 54,3 при ожиданиях 54,4.
Пятница будет богата событиями с американского рынка. Ждем данные по уровню безработицы за ноябрь, долю рабочей силы в общей численности населения, среднюю почасовую заработную плату и количество новых рабочих мест, созданных вне с/х в 16:30 по мск. На такие показатели может опираться ФРС США, принимая решение о процентных ставках на ближайшем заседании 13-14 декабря и формируя дальнейшую политику страны.
Линия Стохастик вышла из зоны перекупленности (77,24%) и дает слабый сигнал на продажу. Однако индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и слабо сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширения канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,0745
Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0598
USDRUB
Рубль открылся гэпом вверх на 40 копеек и вырос по отношению к доллару США на 5 копеек (63,71 – 63,66) в четверг, при этом волатильность валютной пары составила 69 копеек (63,42 – 64,11).
Российскую валюту продолжают поддерживать положительные изменения цен на нефть после решения ОПЕК сократить вместе с Россией добычу. Однако, в целом, RUB отстает в динамике от нефтяных цен, достигнув лишь своего недельного максимума, в то время как Brent вырос до 6-недельных. Сдерживающими факторами выступают спрос на валюту под уплату внешнего долга, сильная позиция доллара в мире, а также некоторые продолжающиеся сомнения участников рынка в отношении текущего уровня цен черного золота. Кроме этого, давление на национальную валюту оказывают высокая доходность государственных облигаций США, из-за которой нерезиденты уходят с российского рынка, и конвертация иностранными участниками полученных промежуточных дивидендов в валюту. В ближайшее время на рубль могут оказать давление рост ставки ФРС США, который вызовет еще больший отток капитала с развивающихся рынков, и нежелание российских властей сильного укрепления национальной валюты из-за наполнения бюджета к концу года и плохих условий для экспортеров.
Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (41,03%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и дает слабый сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширения канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 62,65
Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 64,70
UKOIL
Нефть открылась гэпом вверх на $0,29 за баррель и подорожала на $1,98 ($51,69 – $53,67) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $3,02 за баррель ($51,50 – $54,52).
Черное золото продолжает расти после встречи ОПЕК, где участникам, наконец, удалось договориться о снижении объемов добычи. Основную долю сокращения взяла на себя Саудовская Аравия, в то время как Ирану позволили установить новый уровень производства в 3,797 млн. баррелей в сутки. Однако среди участников рынка есть сомнения в долговечности восходящей тенденции нефтяных цен. Даже если ОПЕК и ряд других стран, не входящих в Картель, выполнят обещание сократить добычу на 1,5 млн. баррелей в сутки, то этого будет недостаточно для уменьшения избытка предложения. Все дело в производителях сланцевой нефти в США, где уже растет число буровых установок. Рост цен на Brent и низкие расходы на добычу подтолкнет их наращивать объемы добычи.
Линия Стохастик за границей перепроданности (8,02%) и дает сигнал на покупку актива. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и также слабо сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют расширения канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $55,00.
Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $52,00 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
02:30 |
Австралия |
Розничные продажи (м/м) |
Октябрь |
0,6% |
0,5% |
0,3% |
08:45 |
Швейцария |
Валовой внутренний продукт (г/г) |
Q3 |
2,0% |
1,8% |
|
08:45 |
Швейцария |
Валовой внутренний продукт (кв/кв) |
Q3 |
0,6% |
0,3% |
|
11:30 |
Великобритания |
Индекс деловой активности в строительном секторе |
Ноябрь |
52,6 |
52,5 |
|
12:00 |
Еврозона |
Индекс цен производителей (м/м) |
Октябрь |
0,1% |
0,2% |
|
12:00 |
Еврозона |
Индекс цен производителей (г/г) |
Октябрь |
-1,5% |
-1,0% |
|
15:30 |
США |
Уровень безработицы |
Ноябрь |
4,9% |
4,9% |
|
15:30 |
США |
Средняя почасовая заработная плата (г/г) |
Ноябрь |
2,8% |
||
15:30 |
США |
Средняя продолжительность рабочей недели |
Ноябрь |
34,4 |
||
15:30 |
США |
Доля рабочей силы в общей численности населения |
Ноябрь |
62,8% |
||
15:30 |
США |
Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х |
Ноябрь |
161К |
175К |
|
15:30 |
Канада |
Доля рабочей силы в общей численности населения |
Октябрь |
65,8% |
||
15:30 |
Канада |
Уровень безработицы |
Октябрь |
7% |
||
15:30 |
Канада |
Изменение числа занятых |
Октябрь |
43,9К |
||
20:00 |
США |
Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США |
474 |
|
Ирина Панина
Аналитик ФК AMarkets