07 апреля 2020
EURUSD
Евро подешевел к доллару США в среду на 83 пункта (1,0711 – 1,0628), волатильность актива при этом составила 87 пунктов (1,0627 – 1,0714).
Дополнительный вес американской валюте придали позитивные данные по использованию производственных мощностей за декабрь, которые выросли до 75,5% и оказались лучше прогнозного значения 75,4%, а также по объему промышленного производства, достигшие 0,8% против ожиданий 0,4%. Индекс потребительских цен и аналогичный показатель без учета продовольственных товаров и энергоносителей в годовом выражении, как и прогнозировалось, составили 2,1% и 2,2% соответственно. За декабрь данные индексы составили 0,3% и 0,2%. Некоторое негативное влияние на доллар США оказал индекс рыночной стоимости жилья NAHB за январь, который составил 67 пунктов при ожиданиях 69 пунктов. Европейская статистика соответствовала прогнозам. Индекс потребительских цен г/г и базовый индекс потребительских цен г/г по Еврозоне составили 1,1% и 0,9%. За декабрь аналогичные показатели составили 0,5% и 0,4%. CPI и HICP по Германии в годовом выражении составили по 1,7%, а за декабрь составили 0,7% и 1% соответственно.
В четверг, некоторое влияние на евро может оказать решение ЕЦБ по процентной и депозитной ставкам в 15:45 по мск., а также пресс-конференция и комментарий европейского Центробанка по кредитно-денежной политике в 16:30 по мск. Поддержку американской валюте могут придать данные по числу новостроек, начатые строительства домов, динамика разрешений на строительство, изменение числа разрешений на строительство за декабрь, а также первичные заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за январь в 16:30 по мск.
Технические индикаторы имеют разное направление. Линия Стохастик за границей перепроданности (12,59%) и дает сигнал на покупку. А индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0560
Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0700
USDRUB
Рубль подорожал к доллару США на 13 копеек (59,31 – 59,18) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов в 36 копеек (58,96 – 59,32).
Российская валюта сохраняет сильные позиции относительно доллара США, несмотря на падение нефтяных цен. RUB поддерживается продажами валюты экспортерами под уплату налогов и иностранными инвесторами под покупку высокодоходных рублевых активов. При этом многие участники рынка считают, что национальная валюта оценена справедливо относительно стоимости нефти и других фундаментальных показателей, в результате чего российский Центробанк не видит необходимости вмешиваться в происходящее. Тем временем, индекс потребительских цен в РФ за прошедшую неделю вырос всего на 0,1%, тогда как его предыдущее значение составляло 0,3%. С начала января инфляция в стране составила 0,4%, в то время как за весь январь прошлого года она соответствовала 1%.
Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (61,15%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 58,59
Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 59,80
UKOIL
Нефть подешевела на $1,22 ($55,49 – $54,27) за баррель в среду, волатильность финансового инструмента составила $2,10 за баррель ($53,78 – $55,88).
Нисходящая динамика нефтяных цен наблюдалась в течение всей прошлой торговой сессии в виду прогнозов роста добычи в США. Однако ожидания не оправдались и, вместо роста, запасы нефти в штатах за прошлую неделю снизились на 5,04 млн. баррелей по данным отчета Американского нефтяного института (API). Опасения инвесторов связаны с тем, что в случае роста добычи сланцевой нефти в США может быть нивелирован эффект от глобального нефтяного пакта ОПЕК и ряда других стран. В то же время, в среду Картель снизил прогноз экспорта из не входящих в объединение государств в 2017 году и ждет, что объем поставок из них увеличится на 120 000 баррелей в сутки. Ближайшее заседание комитета по мониторингу сокращения добычи нефти пройдет в Вене 21-22 января.
Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (64,54%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и слабо сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширенный канал волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $55,15 за баррель
Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $53,65 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
01:50 |
Япония |
Иностранные инвестиции в японские акции |
Январь 13 |
¥346,8B |
¥246,5B |
|
01:50 |
Япония |
Инвестиции в иностранные облигации |
Январь 13 |
¥207,9B |
¥332,1B |
|
02:00 |
Австралия |
Ожидания по инфляции потребительских цен |
Январь |
3,4% |
4,3% |
|
02:00 |
Великобритания |
Индекс цен на жилье RICS |
Декабрь |
29% |
24% |
30% |
n/a |
Швейцария |
Международный Экономический Форум в Давосе |
||||
02:30 |
Австралия |
Полная занятость |
Декабрь |
38,4К |
9,3К |
|
02:30 |
Австралия |
Частичная занятость |
Декабрь |
-1,3К |
4,2К |
|
02:30 |
Австралия |
Уровень занятости |
Декабрь |
39,1К |
13,5К |
10,0К |
02:30 |
Австралия |
Уровень безработицы |
Декабрь |
5,7% |
5,8% |
5,7% |
14:45 |
Еврозона |
Решение ЕЦБ по процентной ставке |
Январь 19 |
0% |
0% |
|
14:45 |
Еврозона |
Решение ЕЦБ по депозитной ставке |
Январь 19 |
-0,4% |
-0,4% |
|
15:30 |
США |
Изменение числа жилых новостроек |
Декабрь |
-18,7% |
||
15:30 |
США |
Начатые строительства домов (м/м) |
Декабрь |
1,090М |
1,20М |
|
15:30 |
США |
Динамика разрешений на строительство (м/м) |
Декабрь |
1,201М |
1,225М |
|
15:30 |
США |
Изменение числа разрешений на строительство |
Декабрь |
-4,7% |
||
15:30 |
США |
Первичные заявки на пособия по безработице |
Январь 13 |
247К |
254К |
|
15:30 |
США |
Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии |
Январь |
21,5 |
15,8 |
|
15:30 |
Еврозона |
Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике |
||||
17:30 |
США |
Изменение запасов газа от EIA |
Январь 13 |
-151В |
||
18:00 |
США |
Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA |
Январь 13 |
4,097М |
-0,960М |
Ирина Панина
Аналитик ФК AMarkets