Ежедневный обзор рынка от 29 мая 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подешевел на 39 пунктов в пятницу по отношению к доллару США (1,209-1,1170), волатильность актива составила 73 пункта (1,1160-1,1233).

Укреплению американской валюты поспособствовали позитивные данные по ВВП США. Рост показателя составил 1,2%, что почти в 2 раза больше предыдущего позитивного изменения и на 0,3% лучше прогнозов. Ценовой индекс ВВП остался при этом, как и ожидалось, на прежней отметке 2,2%. На 0,1% увеличился основной индекс расходов на личное потребление, а заказы на товары длительного пользователя в апреле упали на 0,7%.

Понедельник будет небогат на статистику. В США банковский выходной в честь Дня Памяти. На динамику европейской валюты может повлиять выступление главы ЕЦБ Марио Драги, которое ожидаем в 15:00 по московскому времени. Главным образом внимание трейдеров привлекают слухи о том, что ЕЦБ может свернуть программу стимулирования раньше, чем это ожидалось.

Валютная пара EURUSD консолидируется над уровнем 23,60% Фибоначчи, который находится на отметке 1,1164. Его пробитие можно будет рассматривать как медвежий сигнал. Стохастик на отскоке от уровня 23,60% Фибоначчи вышел из зоны перепроданности и продолжает движение в нейтральной зоне. Линия индикатора направлена вниз. MACD на фоне боковой коррекции движется горизонтально, располагаясь ниже нулевой отметки.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до отметки 1,1189

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD к уровню 1,1134

USDRUB

Рубль укрепился по отношению к доллару США на 11 копеек (56,70-56,59) по результатам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 52 копейки (56,45-56,97).

Поддержку российской валюте оказала подорожавшая нефть. Несмотря на это, большинство экспертов продолжают придерживаться медвежьих прогнозов по рублю. Объем чистой длинной позиции по последним данным CFTC сократился на 1868 контрактов и составил 8125 контрактов – минимальный размер показателя за 2 месяца. Макроэкономические показатели России улучшаются, что позволяет россиянам надеяться на снижение ипотечных ставок до 6-7% в отдаленной перспективе.

Стохастик продолжает держаться в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вниз. MACD пересек нулевую отметку снизу вверх и держится незначительно выше нее. Основным уровнем сопротивления для валютной пары USDRUB является уровень 61,80% Фибоначчи, расположенный на отметке 56,82.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 56,82

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 56,23

UKOIL

Нефть подорожала на $0,91 за баррель ($51,55-$52,46) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,52 за баррель ($51,05-$52,57).

В пятницу был опубликован
отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Количество объектов выросло на 2 и составило 722 платформы. Это уже девятнадцатое подряд увеличение показателя. Быков по нефти незначительно поддерживает решение ОПЕК и не входящих в картель государств продлить соглашение о сокращении добычи нефти до марта 2018 года, но восходящая коррекция нефтяных котировок вряд ли окажется долгой, так как инвесторы ожидали от стран ОПЕК более быстрых и решительных мер.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, Россия и страны ОПЕК готовы принять новые меры по коррекции объемов нефтедобычи. Некоторые трейдеры прислушиваются к заявлениям представителей нефтедобывающих стран: объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на нефть марки WTI вырос на 31849 контрактов, составив 193143 контракта. Короткая позиция при этом показала снижение на 27,4% за неделю до отметки 111254 контракта.

Линия Стохастика ушла высоко в зону перекупленности. Разворот индикатора и пробитие границы зоны перекупленности сверху вниз может послужить сигналом для продаж. MACD при этом растет на восходящих барах и вплотную приблизился к нулевой отметке.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $51,90

Наименее вероятный сценарий: рост актива до уровня $53,20 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets