07 апреля 2020
EURUSD
Евро подешевел на 45 пунктов в среду по отношению к доллару США (1,0810-1,0765) при волатильности торгов 86 пунктов (1,0739-1,0825).
Поддержку доллару США продолжают оказывать комментарии американских чиновников. Вице-председатель ФРС Стэнли Фишер накануне поддержал еще несколько увеличений ставок в текущем году. Позитивную динамику показали незавершенные сделки по продаже жилья м/м за февраль, которые оказались выше ожиданий 2,1% и составили 5,5%. Аналогичный показатель в годовом выражении также увеличился до 2,6% с 0,4%. В краткосрочной перспективе евро будет тяжело укрепиться, ввиду отсутствия позитивных новостей по европейской экономике, а также официально начавшимся брекситом. Однако американская валюта, в свою очередь, сильно подвержена результатам исполнения предвыборных обещаний нового президента штатов, который уже успел провалить реформу здравоохранения.
В четверг ожидаем статистику по Еврозоне, а именно уровень доверия потребителей, индикатор настроений в секторе услуг, индекс настроений в экономике, индикатор делового климата и индекс делового оптимизма в промышленности за март в 12:00 по мск. Из американских новостей будут интересны годовые данные по ВВП, ценовой индекс ВВП, первичные заявки на пособия по безработице за прошедшую неделю, основной индекс расходов на личное потребление за квартал, а также индекс цен расходов на личное потребление в 15:30 по мск.
Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (55,50%) и направлена к границе зоны перепроданности, а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0695
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,0815
USDRUB
Рубль укрепился по отношению к доллару США на 46 копеек (57,06-56,60) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 55 копеек (56,52-57,07).
Основной причиной роста рубля выступила дорожающая нефть. Мартовский налоговый период закончился, и это сократит поддержку российской валюте от экспортных продаж, что вызовет более существенную корреляцию с нефтяными ценами. По различным источникам, экспортеры с начала марта продали на рынке более $5 млрд. Кроме этого, остается повышенный интерес к рублевым государственным облигациям со стороны нерезидентов, ввиду привлекательной разницы учетных процентных ставок. Согласно последним данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ превысила 28% впервые с начала 2013 года. Тем временем, потребительские цены в РФ за прошлую неделю не изменились, и инфляция остается на нулевом уровне вторую неделю подряд. С начала марта она составила 0,1%, а с начала года – 1%. Власти рассчитывают, что по итогам года инфляция составит 4%.
В четверг из фундаментальных факторов можно выделить публикацию Банком России данных по международным резервам РФ в 16:00 по мск.
Линия Стохастик приблизилась к границе зоны перепроданности (23,89%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу может поступить в случае отскока Стохастика от границы зоны перепроданности, при сохранившем положении MACD. Полосы Боллинджера формируют небольшое расширение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 55,80
Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,41
UKOIL
Нефть выросла на $1,09 ($51,50-$52,59) в среду при диапазоне торгов $1,15 ($51,44-$52,59).
Рост нефтяных цен обусловлен новостями из Ливии, где добыча снизилась на 252000 баррелей в сутки из-за остановки производства на западных месторождениях, в результате вооруженных протестов. Кроме этого, среди участников рынка растет надежда, что глобальное соглашение о сокращении производства все же будет продлено еще на полгода. Бычью динамику на цены оказала и официальная статистика по изменению запасов нефти от Минэнерго США, согласно которой запасы в Америке выросли на 0,867М баррелей, но не оправдали ожиданий 1,183М. Кроме этого, штаты нарастили экспорт собственного сырья в Азию.
Стохастик стремится выйти из границы зоны перекупленности (78,76%), а MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах. Сигнал на покупку может поступить в случае закрепления Стохастика ниже уровня 80% при текущем положении MACD. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $53,30
Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $51,70 за баррель
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
01:50 |
Япония |
Инвестиции в иностранные облигации |
Март 24 |
¥150,9B |
¥-151,6B |
|
01:50 |
Япония |
Иностранные инвестиции в японские акции |
Март 24 |
¥-585,3B |
¥-754,3B |
|
03:00 |
Австралия |
Продажи новых домов (м/м) от HIA |
Февраль |
-2,2% |
0,2% |
|
09:00 |
Швейцария |
Индекс опережающих индикаторов KOF |
Март |
107,2 |
106,0 |
|
11:00 |
Еврозона |
Уровень доверия потребителей |
Март |
-5 |
||
11:00 |
Еврозона |
Индикатор настроений в секторе услуг |
Март |
13,8 |
13,8 |
|
11:00 |
Еврозона |
Индекс делового оптимизма в промышленности |
Март |
1,3 |
1,4 |
|
11:00 |
Еврозона |
Индекс настроений в экономике |
Март |
108,0 |
108,2 |
|
11:00 |
Еврозона |
Индикатор делового климата |
Март |
0,82 |
0,84 |
|
14:30 |
США |
Первичные заявки на пособия по безработице |
Март 24 |
258К |
248К |
|
14:30 |
США |
Годовые данные по ВВП |
Q4 |
1,9% |
||
14:30 |
США |
Ценовой индекс ВВП |
Q4 |
2% |
2% |
|
14:30 |
США |
Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв) |
Q4 |
1,9% |
2,1% |
|
14:30 |
США |
Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) |
Q4 |
1,2% |
1,2% |
|
16:30 |
США |
Изменение запасов газа от EIA |
Март 24 |
-150В |
||
17:00 |
США |
Выступление представителя ФРС Каплана |
||||
17:15 |
США |
Выступление члена FOMC Вильямса |
|
Ирина Панина,
Аналитик ФК AMarkets