Наш консультант ответит
на любые Ваши вопросы!

Позвоните нам онлайн прямо сейчас:

Позвонить онлайн
Задать вопрос

Главная Аналитика Аналитика рынков

Фонды, пострадавшие от невнятности позиции Бернанке

15.07.2013 | 10:00 am

15.07.2013, Москва - Скачок процентных ставок в США в мае и июне оказал негативное влияние на бизнеса 'светил' облигационного рынка - Билла Гросса, Джеффри Гундлаха и Дана Фусса - по материалам AForex.

Стоимость портфолио долговых фондов сильно просела во втором квартале. Ставка по 10-летним казначейским бондам выросла на 82 б.п. до 2.52%. По словам управляющих хедж-фондов, распродажи долговых инструментов носили агрессивный характер.

Фонда Total Return Fund PIMCO($268 млрд в управлении) зафиксировал крупнейшее за всю свою историю  падение на 3.6%. Для сравнения -  совокупный индекс долгового рынка, который считает Barclays - Aggregate Bond Index - за аналогичный период снизился на 2.3%.

Долговой фонд  Гундлаха  - DoubleLine Total Return Fund ($38.1 млрд в управлении) - понес за аналогичный период 1.6% убытка (повезло чуть больше, чем в среднем по рынку).

Фонд Дана Фусса - Loomis Sayles Bond Fund ($21.7 млрд в управлении) - понес убытков 1.4% за аналогичный период.

Облигации в текущем месяце демонстрируют колоссальную волатильность. 10-летние бонды Казначейства США достигли 3-летнего максимума в прошлый понедельник - 2.75% и к пятнице опустились до 2.58%. Главный фактор волатильности и неопределенности на рынке облигаций - неясная ситуация с ФРС США. Непонятно, будет ли регулятор сокращать свою программу QE3, когда и какими темпами. 

Последние новости

▲ Наверх