Содержание статьи
Как определить ложный пробой
Представьте, что вы смотрите на график и видите сильный бычий импульс и прорыв цены выше. Вы наблюдаете мощные зеленые свечи, следующие одна за другой, и думаете, что пора идти покупать. И вы спешите открыть длинную сделку, так как боитесь пропустить движение и выгодную позицию.
Но затем происходит разворот рынка, срабатывает стоп-лосс, и вы терпите убыток. Вуаля, перед вами — ложный пробой.
И вопрос в том, как этого псевдопробоя избежать?
Торговля: как избежать ложного пробоя
Первое, что вам нужно знать, это то, что вы не можете полностью избежать ложных пробоев. Независимо от того, насколько хороша ваша стратегия и риск-менеджмент.
Тем не менее, вы можете свести к минимуму вероятность того, что рынок вас поймает на ложном пробое.
Есть несколько советов, проверенных на практике, которые можно дать для того, чтобы максимально обезопасить себя.
Не гоняйтесь за параболическими движениями
Что такое параболические движения?
Параболические движения — это, когда цена движется вверх практически без отката, а затем поднимается еще выше:
Если вы наблюдаете мощный ценовой импульс такого толка, не гонитесь за ним. Так как он, вероятнее всего, чрезмерно эмоциональный, импульсный, и вскоре случится разворот.
Почему происходит резкий разворот? Когда рынок совершает мощное движение по параболе, нет никаких фундаментальных оснований, которые могли бы поддерживать такое движение.
Параболический тип ценового действия имеет уровни, такие как минимальные цены коридора колебаний, поддерживающие максимальные значения коридора:
Когда рынок развернется, он обнаружит поддержку, где потенциальное покупательское давление имеет силу для того, чтобы отправить цену вверх.
Такие типы движений более устойчивы, потому что они представляют собой серию как бы более высоких этажей на пути к установлению более высоких цен. В отличие от сильного параболического движения, как на рисунке ниже:
На этом рисунке — график движения цен, на котором крайне сложно заработать, несмотря на то, что движение выглядит соблазнительно бычьим.
Ниже — график от NATGAS GAS FUTURES:
График. Динамика Natural Gas Futures.
Когда вы смотрите на этот график динамики природного газа, возникает ли у вас желание открыть длинную сделку? Многие ответили бы — конечно, да! Мы хотим купить потому, что динамика выглядит очень оптимистично, впечатляюще и многообещающе!
Но этот вариант, увы, проигрышный.
Это параболический рынок, на котором покупать уже поздно. И лучше просто остаться в стороне. Разворот, когда и если он произойдет, будет стремительным и направленным вниз — обратно к ближайшей линии поддержки.
График. Динамика Natural Gas Futures.
И ближайшая область, возможно, будет где-то в этой зоне (см. ниже) — в области, где предыдущее сопротивление превращается в поддержку:
График. Динамика Natural Gas Futures.
Это практически свободное падение до ближайшей зоны, где возможно возобновление нормального (фундаментально обоснованного) движения:
График. Динамика Natural Gas Futures.
Рекомендуем почитать о стратегиях торговли с использованием уровней поддержки и сопротивления.
Где нормально ставить стоп-лосс
Ближайшая рыночная структура или поддержка находится где-то здесь:
График. Динамика Natural Gas Futures.
Рыночная структура — это просто поддержка/сопротивление на графиках, максимальные и минимальные значения — базовый диапазон, где происходит основная торговля.
В идеале вам потребуется вот такой широкий стоп-лосс:
График. Динамика Natural Gas Futures.
С точки зрения соотношения риска и вознаграждения такой стоп-лосс не имеет смысла.
Если вы, скажем, рискуете $500 на таком широком стопе, рынок должен двигаться максимально сильно только для того, чтобы вы заработали $500:
График. Динамика Natural Gas Futures.
Широкий стоп-лосс, по сути, создает неблагоприятное соотношение риска и вознаграждения.
И здесь уместно сделать обобщающий вывод — не стоит пытаться ловить убегающий рынок за скользкие пятки. Игра буквально не стоит свеч.
Другой пример — график пары NZD/JPY:
График пары NZD/JPY.
На этом графике размах движения по параболе не такой сильный, но механизм тот же самый. И идея та же — не стоит гоняться за пробоями после того, как рынок исполнил мощное импульсное движение. Пусть оно и поразило вас до глубины души.
Например, вот так:
График пары NZD/JPY.
Просто нужно принять как данность — такие параболические маневры непременно приведут к развороту:
График пары NZD/JPY.
Почитайте подробнее про индикаторы разворота тренда. Тогда вам будет значительно проще сложить все пазлы в единую рыночную картинку.
Итак, ваш стоп-лосс должен быть выше рыночной структуры (на графике выделена красным кругом), что приведет к нормальному соотношению риска и вознаграждения по вашей сделке:
График пары NZD/JPY.
И заключительный пример — BTC/USD:
График динамики BTC/USD.
Здесь мы тоже можем наблюдать тот самый волнующий тип бычьего нездорового оптимизма с мощными зелеными свечами.
И да, здесь тоже уже поздно заходить в рынок. Далее рынок ведет себя так:
График динамики BTC/USD.
Есть ли все же варианты, как торговать на пробоях, и зарабатывать?
Торговля на пробоях с наращиванием
Что такое наращивание? Наращивание означает, что рынок в консолидации, и его можно определить одним из трех способов:
- Серия более высоких минимальных значений сопротивления, напоминающая фигуру восходящий треугольник.
- Более низкий максимум, входящий в поддержку и похожий на нисходящий треугольник.
- Плотная консолидация (наращивание) в структуре рынка с опорой на базовый «костяк» — поддержку и сопротивление.
Как торговать на пробоях с наращиванием
Если мы уменьшим масштаб BTC/USD, то увидим, что этот рынок на самом деле формирует нисходящий треугольник — форму наращивания:
График динамики BTC/USD.
Обратите внимание, что диапазон этого рынка становится все более тесным — формируется наращивание.
График динамики BTC/USD.
Вы можете заметить, что диапазон или размер свечей на этом рынке становятся меньше! До такой степени, что он уходит от динамичности к статике. Как бы угасает…
Когда вы торгуете на пробоях, сужение диапазона свечей — тот самый случай, который вам нужен для открытия выгодной сделки.
Выгодно открывать сделку тогда, когда происходит наращивание — когда диапазон свечей становится все меньше и меньше.
Пробой произошел из этой области поддержки:
График динамики BTC/USD.
На графике выше — типичная картина наращивания с фигурой нисходящего треугольника, где более низкие максимумы входят в область поддержки.
И еще здесь можно заметить тренд ослабления покупателей.
Сначала покупатели очень сильны, и они толкают цену к максимумам.
График динамики BTC/USD.
Обратите внимание, что каждый раз, когда покупатели пытаются подтолкнуть цену выше, пройденное ими расстояние становится все меньше и меньше:
График динамики BTC/USD.
Теперь… Что у нас с продавцами? Продавцы способны толкать цену все ниже и ниже. И здесь вы получаете свой нисходящий треугольник.
Вот еще график EUR/USD, где можно увидеть еще один вариант наращивания:
График пары EUR/USD.
Обратите внимание, что консолидация (наращивание) хорошая и плотная, что является четким признаком силы.
Почему так?
Потому что, когда цена находится в области сопротивления, существует потенциальное давление со стороны продавцов, которое толкает цену вниз.
Тот факт, что рынок может удержаться на уровне сопротивления, говорит вам о том, что:
- Давления со стороны продавцов нет.
- Есть сильные покупатели, готовые покупать по более высоким ценам.
Как бы то ни было, это признак силы!
В этом случае происходит наращивание.
Рынок не пробился, он развернулся и, наконец, снова прорвался вверх:
График пары EUR/USD.
Для вашего удобства вы можете положиться на рыночную структуру поблизости, чтобы установить стоп-лосс, например, на этом минимуме колебания:
График пары EUR/USD.
Вы можете установить стоп-лосс на один ATR ниже него. Подробнее о том, как сипользовать индикатор ATR вы можете почитать здесь.
Эта рыночная структура подобна барьеру, препятствующему легкому прохождению разворота.
Вы можете видеть, что в этом случае рыночная структура сохранилась, и снова возник импульс, подталкивающий цену вверх:
График пары EUR/USD.
Вот на что способно наращивание!
У вас есть близкий стоп-лосс и близлежащая, самая близкая к вам, рыночная структура, которая удержит разворот/откат.
По сравнению с торговлей без наращивания, все сложнее, так как, когда рынок хочет развернуться, у него не оказывается почвы под ногами (нет поддержки) — уровня, способного удерживать более высокие цены.
Вот почему часто можно наблюдать разворот рынка до ближайшей рыночной структуры, которая является областью поддержки.
Давайте посмотрим еще несколько примеров.
На графике USD/INR отражена та же самая концепция — наращивание и затем пробой:
График пары USD/INR.
Рынок USD/INR в восходящем тренде, переходящем в наращивание и раскачку. Кто-то, быть может, увидит здесь даже фигуру бычий флаг.
Здесь не так важен четко сформированный паттерн, как понимание характера ценового действия.
Обратите внимание, что на графике диапазон свечей становится все теснее и теснее по мере наращивания. Как правило это признак того, что рынок вот-вот прорвется.
Как легко обнаружить эпизод наращивания с помощью индикатора MACD
Здесь индикатор MACD очень даже уместен. Вам нужно, чтобы график становился все более плоским. Так как это признак снижения волатильности рынка.
График пары USD/INR.
Чисто визуально индикатор MACD существенно облегчает обнаружение эпизодов наращивания свечей.
Если вы посмотрите на динамику биткоин с помощью MACD, этот момент станет еще более очевидным:
График динамики BTC/USD.
Вы можете видеть, что до пробоя диапазон основного ценового движения становится более плоским.
Когда есть волатильность, график имеет выраженные пики и впадины.
Но когда волатильность уменьшилась, динамика как бы затухает.
И именно здесь, в это области, вы должны торговать свой пробой, а не на пробое на фоне высокой волатильности.
Еще один момент… Всякий раз, когда рынок совершает пробой, и вы наблюдаете мощный импульс и пиковые ценовые значения — держитесь подальше от рынка.
Если вы посмотрите на MACD для графика динамики природного газа, вы увидите, что здесь мощный импульс:
График динамики Natural Gas Futures.
Линия MACD на пике и это признак того, что за пробоем гнаться не стоит.
На самом деле, если немного отмотать график назад, то можно будет заметить, что MACD становится плоским, прежде чем он, наконец, прорывается:
График динамики Natural Gas Futures.
Вы можете использовать MACD для определения эпизода наращивания и идеального момента для открытия сделки.
Заключительный пример — USD/CAD, еще один пример наращивания в области сопротивления:
График динамики пары USD/CAD.
Это признак силы, намекающий на то, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам. Обратите внимание, что диапазон свечей становится все меньше и меньше.
Затем вы размещаете стоп-лосс на ближайшей рыночной структуре, чтобы опереться на нее как на ориентир, а именно на этот отдельно взятый минимум колебания:
График динамики пары USD/CAD.
В данном случае рынок действительно прорвался, и здесь действительно можно было открыть выгодную сделку.
Торговля на пробое и работа с ложными пробоями — выводы
- Не гонитесь за параболическими движениями. Если видите сильный бычий импульс и укрупнение свечей, остановитесь, не заходите в рынок.
- Торгуйте пробои с наращиванием! Откройте счет в AMarkets и зарабатывайте в комфортном для вас режиме. Выводите прибыль ежедневно!
