Ежедневный обзор рынка от 14 декабря 2016 года

14 декабря, 2016 06:25

EURUSD

На прошедшей сессии пара EURUSD отметилась боковой динамикой в узком торговом диапазоне в 63 пункта в преддверии публикации итогов заседания FOMC. В условиях отсутствия значимой экономической статистики пара провела день выше шестой фигуры, а участники рынка осторожно готовились к сегодняшним торгам. Обновив максимум с прошлой пятницы до 1,0666, быки не сумели закрепиться выше, из-за чего пара скорректировалась вниз к концу сессии до 1,0624, потеряв по итогам дня 8 пунктов. При этом вполне возможна коррекция пары вверх после заседания ФРС, так как повышение ставки на 0,25% уже заложено в цены. 93% ожидают повышения на 0,25 базисных пунктов, остальные – на 0,50. Поддержку единая валюта получила после выхода сильных данных от института ZEW по Германии и ЕС, однако позднее вышли статданные из США по индексам цен на импорт и экспорт, которые вышли чуть лучше ожиданий и позволили доллару завершить сессию в плюсе. Сегодня нас ждут данные по промышленному производству в Германии в 13:00 по Москве, 16:30 статистика по розничным продажам из США, а на 22:00 запланировано решение ФРС по процентной ставке и публикация протокола FOMC.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,0735

Наименее вероятный сценарий: снижение пары к уровню 1,0535

USDRUB

На торгах во вторник российский рубль продолжил укрепляться против американской валюты, которая подешевела на 37 копеек по итогам дня. На открытии пара USDRUB росла, отыгрывая динамику нефти на азиатских торгах в районе $55,60 за баррель, однако последующий рост котировок Brent до обеда поспособствовал возобновлению роста рубля. Не смотря на то, что вчерашнюю сессию нефть завершила в минусе (-0,8%), российский рубль поддерживаемый ожиданиями стартующего 15 декабря налогового периода сохранил восходящую динамику до конца торгов. К концу декабря довлеющим фактором выступит необходимость выплат по внешним займам российскими компаниями в размере $17 млрд, однако, учитывая низкий спрос на валюту у населения, основным фактором, определяющим движение пары USDRUB, выступит динамика нефти. Участники рынка ожидают повышения процентной ставки ФРС сегодня на 0,25 базисных пунктов, из-за чего в 2017 году ожидается более масштабное укрепление доллара на рынке, и вместе с тем рост пары USDRUB в область 64,00-66,00 рублей за доллар.

Вчера пара торговалась в диапазоне 61,25-60,53, уровень 60,53 стал максимальным для рубля с августа 2015 года. Стартовав с гепом вверх на 28 копеек, пара к концу сессии подешевела до отметки 60,61.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение рубля к уровню 61,40

Наименее вероятный сценарий: рост рубля до отметки 59,80

UKOIL

Нефть марки Brent продолжила дешеветь на торгах во вторник, теряя преимущество от гепа вверх после заключенного соглашения между нефтепроизводителями в выходные. Потери составили 0,8%, баррель Brent торговался в диапазоне $1,29 ($56,43-$55,14), завершив сессию на отметке $55,28 (-$0,45). Отчасти это связано с фиксацией прибыли по длинным позициям инвесторами после обновления ценой 1,5-годовых максимумов. Заключенное 10 декабря соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК и 11 странами не входящими в состав картеля для стабилизации рыночных цен начнет действовать с 1 января. Спустя несколько месяцев, если нефтепроизводители будут уличены в нарушении условий сделки, то котировки могут возобновить стремительное падение. Некоторые нефтяные компании Кувейта и Катара уже сообщили своим партнером о плановом сокращении объемов поставок. Вчера вечером вышли данные от API об изменении запасов нефти, согласно которым за прошедшую неделю запасы в США выросли на 4,68 млн баррелей, что подтолкнуло нефтяные цены к снижению на закрытии. Сегодня в 17:30 по Москве выйдет официальная статистика от Министерства энергетики США (EIA), ожидаются данные о сокращении запасов на 1,467 млн.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти Brent к отметке $56,20

Наименее вероятный сценарий: снижение цены актива к уровню $54,00

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

1:30

Австралия

Индекс потребительской уверенности Westpac

Декабрь

-1,1%

-3,9%

 

1:50

Япония

Индекс деловой активности в секторе услуг Tankan

3 кв.

18

18

19

1:50

Япония

Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей Tankan

3 кв.

6,3%

5,5%

6,1%

1:50

Япония

Индекс крупных производителей Tankan

3 кв.

6

10

10

1:50

Япония

Прогноз деловой активности в секторе услуг Tankan

3 кв.

16

16

19

1:50

Япония

Прогноз деловой активности для крупных производителей Tankan

3 кв.

6

8

9

6:30

Япония

Промышленное производство (г/г)

Октябрь

-1,3%

-1,4% 

 

6:30

Япония

Промышленное производство (м/м)

Октябрь

0,1%

 0,0%

0,1%

9:45

Франция

Инфляция исключая табачные изделия (м/м)

Ноябрь

0%

 

 

9:45

Франция

Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г)

Ноябрь

0,7%

 

0,7%

10:00

Еврозона

Заседание ЕЦБ

 

 

 

 

12:00

Швейцария

Индекс экономических ожиданий института ZEW

Декабрь

8,9

 

 

12:00

Еврозона

Промышленное производство (г/г)

Октябрь

1,2%

 

0,8%

12:00

Еврозона

Промышленное производство (м/м)

Октябрь

-0,8%

 

0,2%

15:30

США

Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м)

Ноябрь

0,8%

 

0,4%

15:30

США

«Розничная контрольная группа»

Ноябрь

0,8%

 

0,4%

15:30

США

Розничные продажи (м/м)

Ноябрь

0,8%

 

0,3%

16:15

США

Промышленное производство (м/м)

Ноябрь

0%

 

-0,1%

16:15

США

Использование производственных мощносте

Ноябрь

75,3%

 

75,1%

17:30

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA (дек 9)

Декабрь

-2,389М

 

-1,467М

21:00

США

Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США

 

 

 

 

21:00

США

Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике

 

 

 

 

21:00

США

Решение ФРС США по процентной ставке

 

0,5%

 

0,75%

21:30

США

Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США

 

 

 

 

23:30

Новая Зеландия

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии

Декабрь

55,2

 

 

 

Александр Максимов

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет