07 апреля 2020
EURUSD
Европейская валюта подешевела относительно доллара США на 84 пункта (1,1054 – 1,0970), волатильность валютной пары составила 87 пунктов (1,0970 – 1,1057).
Поддержку американской валюте оказало улучшение значения розничных продаж, которое составило 0,6%, что на 0,8% больше показателя за прошлый период. Отрицательную динамику показал индекс потребительского доверия Reuters/Michigan, который отражает доверие потребителей к экономике. Его значение составило 87,9% при прогнозе 91,9%. В 20:30 по мск. состоялось выступление главы ФРС Джанет Йеллен, в котором не поднимались вопросы повышения процентной ставки и денежно-кредитной политики в целом, но в то же время, проявлялось беспокойство по поводу снижения потенциала экономики США. Глава американского Центробанка отметила положительное изменение продаж, которое может привести к росту производственных мощностей в экономике, и что рынок труда с высоким спросом на рабочую силу побудит трудящихся к переходу на новые места работы. Укреплению позиций доллара способствовало и увеличение преимущества кандидата в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон над Дональдом Трампом, по данным опросов общественного мнения. Участники рынка считают, что победа Клинтон на выборах с большей вероятностью будет означать сохранение текущего политического и экономического направления США. Несмотря на положительное изменение значения торгового баланса по Еврозоне (€23,3В против прогноза €20,5В), евро не удалось противостоять американской валюте.
В понедельник ожидаются данные по индексу потребительских цен в Еврозоне, который является ключевым индикатором оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Давление на пару EURUSD могут оказать положительные изменения значений промышленного производства и использования производственных мощностей.
Линия Стохастик за границей перепроданности, что является сигналом для открытия длинной позиции, индикатор MACD расположился ниже нулевой отметки и пересекает растущие вниз бары, что также говорит покупке актива. Индикатор Боллинджера, в настоящий момент, показывает умеренную волатильность.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,1026
Наименее вероятный сценарий: снижение валютной пары до отметки 1,0921
USDRUB
Рубль подешевел на 2 копейки (62,88 – 62,90), однако, в целом, показал положительную динамику в узких диапазонах на торгах в пятницу (волатильность актива составила 29 копеек (62,72 – 63,01)).
Основное влияние на российскую валюту оказали колебания нефти и локальные продажи экспортной выручки при низкой активности участников рынка. Ожидания инвесторов противоречивые. Одни считают, что в ближайшее время потенциала для значительного ослабления RUB не ожидается, в связи с поддержкой нефтяных компаний и экспортеров, которые начинают активно продавать доллары выше уровня 63,00. Другие прогнозируют ослабление рубля из-за отсутствия новостей от ОПЕК, и возможными укреплениями позиций американской валюты в связи с ожиданиями повышения процентной ставки ФРС. Дополнительную поддержку рублю в понедельник будет оказывать начало налогового периода.
Линия Индикатора Стохастик находится в нейтральном положении, индикатор MACD находится выше нулевой отметки при растущих барах в бычью сторону.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB до отметки 63,65
Наименее вероятный сценарий: снижение USDRUB к уровню 62,18
UKOIL
Нефть подешевела на $0,05 за баррель ($52,01 – $51,96) по итогам пятничных торгов, волатильность актива составила $1.04 за баррель ($51,50 – $52,54).
Рынок ждет ноябрьского заседания ОПЕК, на котором, возможно, будет окончательно утверждено соглашение о сокращении добычи нефти. Однако до сих пор остается много неизвестных моментов. Так, вопрос о сокращении объемов для каждой отдельной страны до сих пор не решён. Вместе с этим маловероятно, что участники ОПЕК согласятся сокращать объемы на величину, которой будет достаточно для приведения рынка в равновесие. В США добыча нефти в Северной Дакоте упала ниже 1 млн. баррелей в сутки, однако другие штаты увеличивают число буровых установок. В Казахстане была отгружена первая партия нефти на экспорт из Кашагана, который является крупнейшим месторождением черного золота в мире из открытых за последнее десятилетие. При этом страна не намерена сокращать объемы добычи. Все это будет мешать ОПЕК стабилизировать нефтяные цены в среднесрочной перспективе и усилит давление на цены в понедельник.
Стохастик близок к перепроданности, линия индикатора MACD находится ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и стремится пересечь ее снизу вверх, что может послужить сигналом на покупку актива.
Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости нефти Brent до отметки $51,30
Наименее вероятный сценарий: рост цены актива до уровня $52,20
Календарь событий (Время EET):
Время |
Страна |
Событие |
Период |
Пред. |
Факт. |
Прогноз |
6:30 |
Япония |
Промышленное производство (м/м) |
Август |
1,5% |
1,3% |
|
6:30 |
Япония |
Промышленное производство (г/г) |
Август |
4,6% |
4,5% |
|
11:00 |
Еврозона |
Базовый индекс потребительских цен (м/м) |
Сентябрь |
0,3% |
|
|
11:00 |
Еврозона |
Индекс потребительских цен (г/г) |
Сентябрь |
0,4% |
|
|
11:00 |
Еврозона |
Индекс потребительских цен (м/м) |
Сентябрь |
0,1% |
|
|
11:00 |
Еврозона |
Базовый индекс потребительских цен (г/г) |
Сентябрь |
0,8% |
|
|
15:15 |
США |
Промышленное производство (м/м) |
Сентябрь |
-0,4% |
|
|
15:15 |
США |
Использование производственных мощностей |
Сентябрь |
75,5% |
|
|
18:15 |
США |
Выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера |
|
|
|
|
19:35 |
Германия |
Выступление главы Бундесбанка Вайдманна |
|
|
|
|
19:35 |
Еврозона |
Выступление главы ЕЦБ Драги |
|
|
|
|
23:10 |
Австралия |
Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Лоуи |
|
|
|
|
Ирина Панина
Аналитик ФК AMarkets