Ежедневный обзор рынка от 18 ноября 2016 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подешевел к доллару США на 66 пунктов (1,0689 – 1,0623) по итогам прошлой торговой сессии, при этом волатильность актива составила 125 пунктов (1,0619 – 1,0744).

Американская валюта дорожает восьмую сессию подряд и, в общей сложности, за это время набрала 430 пунктов. Поддержку USD в четверг оказала сильная американская статистика и выступление главы ФРС США Джанет Йеллен. В сфере недвижимости улучшилась динамика разрешений на строительство за октябрь, которая вместо ожидаемого снижения до 1,2 М продемонстрировала рост до 1,229М, также возросло число начатых строительств домов за аналогичный период, составившее 1,323М против прогноза 1,151М. В части рынка труда сократились первичные заявки на пособия по безработице, которые составили 235К вместо ожидаемого повышения до 257К, и снизилось число повторных заявок до 1,977М вместо прогнозного значения 2,038М. Индекс потребительских цен за октябрь составил 0,4% против прогноза 0,3%, а аналогичный показатель в годовом выражении соответствовал ожиданиям и составил 1,6%. Некоторое отрицательное влияние на USD оказал индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии, который составил 7,6 пункта при прогнозе 8,0 пунктов. Глава ФРС прокомментировала, что экономика США в хорошей форме и продолжает создавать новые рабочие места, при этом инфляция увеличивается. Все это ведет к всеми ожидаемому повышению учетной ставки в декабре текущего года. Негативное влияние на евро оказал индекс потребительских цен за октябрь, который ухудшился и составил 0,2% против прогноза 0,3%. Аналогичный показатель в годовом выражении соответствовал ожиданиям и составил 0,5%. На заседании ЕЦБ по монетарной политике никаких четких комментариев не было. Большинство участников согласились в том, что в декабре Управляющий совет европейского Центробанка сможет лучше сформировать видение перспектив инфляции и оценить успехи в достижении устойчивого регулирования на пути к целевой инфляции.

В пятницу, дополнительный вес европейской валюте могут придать выступления главы ЕЦБ Марио Драги в 11:00 по мск. и главы немецкого Бундесбанка Йенса Вайдманна в 13:30 по мск. В пользу доллара США ожидаем значение индекса опережающих индикаторов СВ за октябрь, который оценивает будущие тренды экономического развития страны в целом, в 18:00 по мск.

Линия Стохастик у границы зоны перепроданности (22,18%) и дает слабый сигнал на покупку. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,0655

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0538

USDRUB

Рубль подорожал к доллару США на 50 копеек (64,89 – 64,39) в четверг, волатильность валютной пары составила 80 копеек (64,22 – 65,02).

Российская валюта на протяжении прошлой сессии торговалась в боковом направлении и больших изменений не претерпела. Основную поддержку ей оказала дорожающая большую часть времени нефть. Одним из ключевых рисков для рубля по-прежнему остается отсутствие договоренности по ограничению объемов добычи нефти на ноябрьской встрече ОПЕК. Дополнительный вес RUB придают традиционные для середины месяца ожидания роста продаж валютной выручки экспортеров к пику налогового периода, который придется на 25 ноября. Также поддержку рублю в скором времени могут оказать выплаты промежуточных дивидендов, которые оцениваются в $2,8 млрд.

Линия Стохастик близка к границе перепроданности (23,99%) и дает слабый сигнал на покупку. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 65,15

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 63,60

UKOIL

Нефть подешевела на $0,45 ($46,47 – $46,02) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $1,60 за баррель ($46,00 – $47,60).

Brent резко подешевел во второй половине прошлой торговой сессии на фоне неопределенности вокруг соглашения об ограничении добычи ОПЕК. Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что рынок идет по пути балансировки и заключение данной сделки на ближайшей встрече Картеля 30 ноября поможет ее ускорить. Однако участники рынка скептически оценивают способность организации достичь договоренностей. В то же время Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что спрос на нефть будет расти еще десятилетия. Угроза может заключаться в популярности электромобилей, которые начинают быстрыми темпами набирать обороты. Однако если число электромобилей увеличится, согласно прогнозу МЭА с 1,3 млн. в прошлом году до 150 млн. в 2040 году, потребление нефти продолжит расти за счет других источников спроса, таких как авиация, грузовые автомобильные перевозки и химическая промышленность. Некоторое влияние в пятницу на стоимость черного золота могут оказать данные Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США в 21:00 по мск.

Технические индикаторы разнонаправлены. Линия Стохастик находится в зоне перепроданности (2,65%) и дает сигнал на покупку. А индикатор MACD скоро может пересечь нулевую отметку сверху вниз при растущих вниз барах, что сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $45,40

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $46,50 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets