Ежедневный обзор рынка от 20 октября 2016 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подешевел к доллару США на 7 пунктов (1,0979 – 1,0972) в среду, волатильность актива составила 50 пунктов (1,0954 – 1,1004).

Поддержку американской валюте оказала положительная динамика разрешений на строительство м/м, которая оказалась выше прогнозного значения и составила 1,255М. Однако дополнительному укреплению доллара помешало отрицательное изменение числа начатых строительств домов в США в сентябре, составивший 1,047М против ожидаемого повышения до 1,175М. В конце торговой сессии американец начал сдавать позиции из-за сомнений участников рынка в части повышения ставки ФРС до конца года, так как рост инфляции может не достигнуть требуемых 2%. Кроме этого, некоторое давление на доллар оказывает неопределенность, касающаяся  предстоящих президентских выборов в США в ноябре. 

В четверг, в пользу USD, ожидаем данные по числу новых заявок на получение пособий по безработице, определяющих состояние рынка труда, значение индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в 15:30 по мск., и индекс опережающих индикаторов CB, который оценивает будущие тренды экономического развития страны в целом. Дополнительный вес EUR может придать индекс цен производителей (PPI) по Германии, который отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках, в 09:00 по мск., решение ЕЦБ по процентной и депозитной ставке в 14:45 по мск, а также пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике в 15:30 по мск.

Линия Стохастик находится близко к границе перекупленности (71%) и дает слабый сигнал на открытие короткой позиции, индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что является сигналом на продажу. Индикатор Боллинджера показывает относительное расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: повышение пары EURUSD к уровню 1,1019

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0939

USDRUB

Рубль открылся гэпом вниз на 21 копейку и по итогам торгов подорожал на 53 копейки (62,66 – 62,13), волатильность валютной пары составила 54 копейки (62,13 – 62,67).

Основными драйверами роста рубля в среду выступили внешние факторы, а именно дорожающая нефть. Из внутренних факторов на RUB оказало влияние сохранение уровня безработицы в РФ на прошлом значении (5,2%), замедление инфляции, которая держится пятую неделю подряд на уровне 0,1%, а также продолжающийся налоговый период. По мнению аналитиков, рубль остается привлекательным для иностранных инвесторов в виду того, что их средства продолжают направляться в высокодоходные для них рублевые госбумаги. Однако в случае внезапного ухудшения экономических и внешнеполитических условий рубль  может обвалиться до сопротивления 64,00.

Линия Стохастик расположилась за границей перепроданности (8,11%) и дает сигнал на покупку актива. В то же время индикатор MACD дает обратный сигнал: его линия находится ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, рекомендуя продавать. Индикатор Боллинджера показывает расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: ослабление USDRUB до уровня 61,50

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 63,05

UKOIL

Нефть подорожала на $0,42 за баррель ($52,13 – $52,55) по итогам торгов в среду, волатильность финансового инструмента составила $1.05 за баррель ($52,08 – $53,13).

Дополнительный вес черному золоту придало неожиданное снижение запасов в США за неделю на 5,25 млн. баррелей против прогнозного повышения на 2,71 млн. баррелей, по данным EIA, а также падение добычи в Китае на 9,8% в сентябре из-за закрытия производителями скважин с высокой себестоимостью добычи. Среди инвесторов ходят слухи, что сырьевой рынок, наконец, близок к балансу спроса и предложения. Цена нефти устремилась к психологической отметке $60 за баррель и превышение данной величины даст мощный толчок производителям сланцевой нефти в США к увеличению добычи. А тем временем страны Персидского залива спешат распродать черное золото перед саммитом ОПЕК, о чем свидетельствует максимальное количество забронированных нефтетрейдерами перевозок в октябре.

Линия Стохастик приближается к границе перекупленности (78,38%), при пересечении которой последует слабый сигнал на продажу. Однако индикатор MACD расположился выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что сигнализирует об открытии длинной позиции. Индикатор Боллинджера показывает начало расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent к отметке $54,00 за баррель

Наименее вероятный сценарий: снижение цены актива до уровня $52,50

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets