Ежедневный обзор рынка от 21 октября 2016 года

21 октября, 2016 07:25

EURUSD

Евро подешевел к доллару на 44 пункта (1,0972 – 1,0928) по итогу прошлой торговой сессии. При этом валютная пара отличалась сильной волатильностью, которая составила 123 пункта (1,0915 – 1,1038).

Внимание инвесторов было приковано к заседанию Европейского центрального банка, на котором обсуждалась судьба денежно-кредитной политики и стимулирующей программы покупки государственных облигаций. Участники рынка нервно восприняли слова Драги, заявившего, что вопрос о расширении программы количественного ослабления QE не обсуждался. Евро резко вырос до отметки 1,1038, но когда глава ЕЦБ заметил, что и вопрос о сворачивании QE также не обсуждался, инициативу перехватили медведи, и цена скатилась до отметки 1,0924. Ключевая и депозитная ставки, как и ожидали инвесторы, остались на прежнем уровне и составили 0% и -0,4% соответственно. К тому же, осталась неизменной и программа скупки активов на 1,74 трлн. евро, с помощью которой ЕЦБ стремится оживить инфляцию. Дополнительное негативное влияние на евро оказал индекс PPI по Германии, который оказался ниже прогноза и составил -1,4% г/г и -0,2% м/м. Поддержку доллару США оказали данные по индексу деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за октябрь, который используется для прогнозирования данных ISM (9,7), и индекс опережающих индикаторов CB м/м (0,2%). В то же время количество первичных заявок на пособие по безработице в США показали отрицательную динамику и составили 260К против прогноза 250К, что указывает на повышение слабости рынка труда.

Предстоящая  конференция чиновника ФРС Дэниэла Тарулло в 17:15 по мск.

Линия Стохастик находится в нейтральной зоне и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD расположился ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и дает слабый сигнал на продажу. Боллинджер рисует начало расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: повышение пары EURUSD к уровню 1,0973

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0880

USDRUB

Рубль подорожал на 2 копейки (62,34 – 62,32) и торговался в узком диапазоне на торгах в четверг (волатильность актива составила 26 копеек (62,18 — 62,44)).

Российскую валюту продолжает поддерживать налоговый период, к пику которого, 25 октября, участники рынка ждут роста продаж экспортной выручки. Вечером пара USDRUB подешевела, несмотря на продолжающееся снижение нефти, в виду того, что номинальный рублевый курс доллара стал привлекательным для продавцов валютной выручки на фоне снижения EURUSD и укрепления доллара США после пресс-конференции ЕЦБ Марио Драги. Однако негативное влияние на рубль в ближайшее время могут оказать дальнейшее снижение нефтяных цен и возможное введение новых санкций против России из-за ситуации в Сирии.

Индикатор MACD расположился ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что говорит о слабом сигнале на продажу. Линия Стохастик находится в нейтральной зоне и четких сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор Боллинджера показывает сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к уровню 62,82

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 61,80

UKOIL

Нефть подешевела на $1,13 за баррель ($53,39 — $52,26) в четверг, а волатильность финансового инструмента составила $1.41 за баррель ($52,05 — $53,46).

Стоимость черного золота корректировалась вниз на фоне роста доллара, снижения Нигерией цен на свою нефть, а также сообщения Роснефти о готовности нарастить объемы добычи в случае наличия спроса. К тому же у трейдеров появилось желание зафиксировать прибыли по длинным позициям после скачка цен в среду (последствия о неожиданном сокращении запасов нефти в США). В пятницу ожидаем отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора.

Линия Стохастик находится в нейтральной зоне (36,36%) и четких сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор MACD расположился ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что сигнализирует об открытии короткой позиции. Боллинджер показывает расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $51,50 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост цены актива к уровню $52,70

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

10:30

Великобритания

Чистые заимствования государственного сектора

Сентябрь

£10,051B

 

£8,200B

11:00

Греция

Платежный баланс (г/г)

Август

€1,443B

   

13:00

Испания

Торговый баланс

 

€-0,56B

   

14:30

Канада

Розничные продажи (м/м)

Август

-0,1%

 

0,3%

14:30

Канада

Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м)

Август

-0,1%

 

0,3%

14:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен (м/м)

Сентябрь

-0,2%

   

14:30

Канада

Индекс потребительских цен (г/г)

Сентябрь

1,1%

 

1,5%

14:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г

Сентябрь

1,8%

 

1,8%

14:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м

Сентябрь

0,0%

 

0,2%

14:30

Канада

Индекс потребительских цен (м/м)

Сентябрь

-0,2%

 

0,2%

16:00

Еврозона

Уровень доверия потребителей

Октябрь

-8,2

 

-8,2

16:15

США

Выступление представителя ФРС Дэниэла Тарулло

       

19:00

США

Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

 

432
 

   

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет