Ежедневный обзор рынка от 25 октября 2016 года

25 октября, 2016 06:46

EURUSD

Евро символически подешевел к доллару США на 1 пункт (1,0880 – 1,0881) и торговался в узком диапазоне 40 пунктов (1,0858 – 1,0898) в течение прошлого торгового дня.

Доллар США корректировался в понедельник после недельного роста на фоне возросших ожиданий повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года. Поддержку американской валюте оказал индекс PMI Markit в производственном секторе, который составил 53,2 (при прогнозе 51,5), и индекс национальной активности ФРБ Чикаго, увеличившийся до -0,14 в сентябре от -0,72 в августе на фоне восстановления компонентов производства. Небольшой положительной коррекции евро помогли сильные данные по индексам делового доверия PMI в еврозоне и Германии. Составной индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в октябре вырос до максимума за 10 месяцев в 53,7 пункта после падения в сентябре до минимального уровня за 20 месяцев в 52,6 пункта. Индекс деловой активности в секторе услуг составил 53,5 пункта в октябре с 52,2 пункта в сентябре, достигнув пикового значения за 9 месяцев. Аналогичные индексы в Германии выросли до отметки 55,1, что также значительно выше ожиданий.

Во вторник, в пользу евро, ожидаем данные от IFO по индикатору оценки текущей ситуации в бизнес секторе, индексу делового оптимизма и индексу экономических ожиданий по Германии в 11:00 по мск., а также выступление главы ЕЦБ Марио Драги в 18:30 по мск. Дополнительный вес доллару США могут придать значения индекса цен на жилье S&P/CaseShiller г/г (авг), индекса цен на жилье м/м (авг), публикуемого Управлением ФРС США, в 16:00 по мск. и уровень доверия потребителей (окт) в 17:00 по мск.

Линия Стохастик близка к зоне перепроданности (26,36%) и при ее пересечении будет готова дать слабый сигнал на покупку. Индикатор MACD расположился чуть ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Боллинджер рисует сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: повышение пары EURUSD к уровню 1,0920

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,0820

USDRUB

Рубль подорожал на 19 копеек (62,33 – 62,14) по итогам прошлой торговой сессии и открылся гэпом вверх на 13 копеек, волатильность актива составила 29 копеек (62,05 — 62,34).

RUB укрепился на фоне умеренных продаж экспортной валютной выручки к пику налоговых платежей, невысокого спроса на валюту и низкой спекулятивной активности. При этом нефтяные цены оказывали ограниченное влияние на курс. Объем всех оставшихся налогов (НДС, акцизы, НДПИ, налог на прибыль) может достичь 900 млрд. рублей, и уже сегодня, первые три из них, будут уплачены. Кроме этого, участники рынка ждут заседание российского Центробанка, которое состоится 28 октября и где, скорее всего, ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне 10%. Это, в свою очередь, увеличит спрос на рубль и государственные облигации, которые являются самыми высокодоходными активами развивающегося сегмента, со стороны нерезидентов. Однако, по-прежнему, сдержать рост RUB может скорое ужесточение политики ФРС и соответствующие ожидания инвесторов.

Линия Стохастик находится в нейтральной зоне (29,82%) и четких сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор MACD расположился ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и дает сигнал на продажу. Боллинджер показывает расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к уровню 62,70

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 61,70

UKOIL

Нефть подешевела на $0,08 за баррель ($52,45 — $52,37) в понедельник, волатильность финансового инструмента составила $1,40 за баррель ($51,50 — $52,90).

В течение дня на рынке наблюдалась преимущественно нисходящая тенденция нефтяной цены. Причиной этому послужило заявление Ирака о том, что страна должна быть освобождена от снижения объемов производства из-за боевых действий с исламскими боевиками. Достигнуть соглашения без участия Ирака будет труднее. Ранее отказывался от снижения объемов Иран, который и сейчас до конца не согласился пойти навстречу участникам картеля. В итоге, все может прийти к тому, что сократят добычу только Саудовская Аравия и ряд арабских стран. Повышение цен на нефть, в первую очередь, интересно именно саудитам из-за дефицита бюджета, который достиг 14% ВВП. И, скорее всего, страна будет пытаться обеспечить их медленный постоянный рост слухами и реальным сокращением. Во вторник влияние на цены черного золота также может оказать отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти в 23:30 по мск.

Линия Стохастик находится в нейтральной зоне (46,20%) и четких сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор MACD расположился ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Боллинджер показывает расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $51,50 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост актива к уровню $53,05

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

10:00

Германия

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO

Октябрь

114,7

 

114,9

10:00

Германия

Индекс делового оптимизма от IFO

Октябрь

109,5

 

109,5

10:00

Германия

Индекс экономических ожиданий от IFO

Октябрь

104,5

 

104,5

15:00

США

Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г)

Август

5%

 

5%

15:00

США

Индекс цен на жилье (м/м)

Август

0,5%

 

0,5%

16:00

США

Уровень доверия потребителей

Октябрь

104,1

 

101,0

16:30

Великобритания

Выступление главы Банка Англии Марка Карни

       

17:30

Еврозона

Выступление главы ЕЦБ Драги

 

 

   

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет