Ежедневный обзор рынка от 27 октября 2016 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро вырос на 20 пунктов (1,0887 – 1,0907) в среду, волатильность актива составила 72 пункта (1,0873 – 1,0945).

Несмотря на слабое доверие потребителей к силе экономического роста в Германии, которое составило 9,7 пункта и оказалось ниже прогноза 10,0 пунктов, европейская валюта положительно корректировалась в течение прошлого торгового дня. Вероятно, участники рынка начали фиксировать прибыли по длинным позициям, открытых по доллару, перед важными макроэкономическими и политическими событиями в США (2 ноября ФРС США примет решение по процентной ставке, 8 ноября состоятся президентские выборы). Негативное влияние на USD оказали данные по продажам новых домов за сентябрь, которые оказались ниже прогноза 0,600М и составили 0,593М. Однако другие показатели по Америке имели положительные изменения: баланс торговли товарами составил $-56,0B при прогнозе $-60,6В, составной индекс деловой активности Markit увеличился до 54,9 пункта, индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) вырос до 54,8 (при прогнозе 52,3), а продажи новых домов в процентном соотношении достигли 3,1%, при ожиданиях -1,0%. Восходящая динамика доллара обусловлена исключительно ожиданиями повышения ставки ФРС. Большинство участников рынка считают, что ставка будет пересмотрена на декабрьском заседании американского Центробанка.

В четверг дополнительный вес USD могут придать данные по первичным заявкам на пособие по безработице (окт 21), заказам на товары длительного пользования (сен) и заказам на товары длительного пользования без учета транспорта (сен) в 15:30 по мск., а также значения незавершенных сделок по продаже жилья г/г и м/м в 17:00 по мск. Некоторое влияние на EUR может оказать индикатор потребления UBS (сен) по Швейцарии в 09:00 по мск.

Линия Стохастик находится в нейтральной зоне (69,20%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD расположился выше нулевой отметки при растущих вверх барах и дает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: увеличение пары EURUSD к уровню 1,0960

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0856

USDRUB

Рубль подешевел на 66 копеек (62,20 – 62,86) по итогам прошлой торговой сессии и открылся гэпом вниз на 18 копеек, волатильность актива составила 82 пункта (62,11 – 62,93).

Основной причиной падения российской валюты стало снижение нефти к октябрьским минимумам. Кроме этого, значительно ослабла поддержка со стороны внутренних факторов, в связи с окончанием налоговых платежей и малым спросом на облигации России со стороны иностранных инвесторов. Экспортеры заплатили основной налог НДПИ, а в пятницу компаниям нужно будет перечислить около 280 млрд. рублей налога на прибыль. Тем временем, недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,2%, тогда как в каждую из предыдущих пяти недель росла всего на 0,1%. В ближайшее время рубль будет полностью зависеть от состояния нефтяного рынка из-за отсутствия дополнительных поддерживающих факторов.

Индикатор MACD пересек нулевую отметку снизу вверх при растущих вверх барах и дает сигнал на покупку. Линия Стохастик покинула зону перекупленности (73,32%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Боллинджер рисует большое расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к уровню 63,36

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 62,26

UKOIL

Нефть подешевела на $0,16 за баррель ($51,21 – $51,05) в среду, волатильность финансового инструмента составила $1,04 за баррель ($50,75 – $51,79).

Brent продолжает падение третий день подряд из-за разногласий между участниками ОПЕК. Инвесторы сомневаются в том, что нефтеэкспортерам удастся договориться о сокращении производства черного золота. Второй по величине производитель картеля, Ирак, не намерен присоединяться к соглашению, также как и Иран, Нигерия и Ливия. Возможно, Венесуэла и Индонезия, также не будут участвовать в сокращении объемов. В итоге, урезать добычу придется Саудовской Аравии и ее союзникам. В США добыча нефти тоже увеличивается. Однако, несмотря на данные API, которые продемонстрировали рост запасов сырой нефти в штатах на 4,8М баррелей, опубликованные аналогичные цифры EIA говорят об обратном. Запасы нефти, по данным Минэрего США, составили -0,553М против прогноза 1,699М.

Линия Стохастик находится в нейтральной зоне (59,16%) и сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор MACD расположился ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и слабо сигнализирует об открытии короткой позиции. Боллинджер рисует сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $50,30 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост актива к уровню $51,95

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets