Ежедневный обзор рынка от 28 ноября 2016 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подорожал к доллару США на 39 пунктов (1,0552 – 1,0591) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила 89 пунктов (1,0537 – 1,0626).

Европейской валюте удалось положительно скорректироваться к USD в пятницу, и пробить психологическую отметку 1,0600 на фоне нерабочего настроения у американцев, которые отходили от дня благодарения и полупустого экономического календаря. Негативное влияние на доллар США оказали баланс торговли товарами за октябрь, который составил $-62,0В, что хуже прогноза $-59,2B, а также индекс деловой активности в секторе услуг за ноябрь (PMI Market), достигший 54,7 пункта при ожиданиях 54,8 пункта.

Понедельник также будет не богат статистикой. В пользу евро можно выделить значения агрегата денежной массы М3 (г/г) (окт) Еврозоны в 12:00 по мск., индекса делового оптимизма в промышленности за ноябрь в 13:00 по мск, а также выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в 17:00 по мск. В пользу доллара ожидаем значение индекса деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа за ноябрь в 18:30 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (65,69%) и четких сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и слабо сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост пары EURUSD к уровню 1,0700

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0598

USDRUB

Рубль подешевел к доллару США на 13 копеек (64,67 – 64,80) в пятницу, волатильность валютной пары составила 66 копеек (64,21 – 64,87).

Основным фундаментом поддержки российской валюты выступили внутренние факторы, а именно пик налогового периода и уплата промежуточных дивидендов. В пятницу уплачивались НДС, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых, также экспортеры готовились к предстоящему налогу на прибыль организаций. Все это позволило рублю потерять незначительные позиции, которые могли быть намного заметней из-за подешевевшей нефти. Поддержка со стороны внутренних факторов подходит к концу. В понедельник состоится уплата последнего значимого налога (налог на прибыль), после чего рубль вернется к привычной корреляции от Brent.

Технические индикаторы разнонаправлены. Линия Стохастик за границей перекупленности (84,75%) и дает слабый сигнал на продажу. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и слабо сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют начало расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 65,84

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 63,80

UKOIL

Нефть подешевела на $1,82 ($49,93 – $48,11) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, при этом волатильность актива составила $2,17 за баррель ($47,84 – $50,01).

Цены на черное золото полностью зависят от слухов вокруг предстоящей встречи ОПЕК в Вене 30 ноября. В воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что рынок нефти может сам найти баланс в 2017 году без вмешательства Картеля. Все это говорит о том, что саудиты рассматривают вариант сохранения объемов добычи на нынешних уровнях. На понедельник была запланирована встреча экспертов ОПЕК и стран, не входящих в Картель, однако она была отменена после отказа Саудовской Аравии участвовать в ней из-за отсутствия договоренностей внутри объединения. Ливия также не намерена сокращать производство в ближайшем будущем на фоне попыток его восстановления после гражданской войны. В то же время Россия вышла на первое место по поставке нефти в Китай, который является крупнейшим потребителем сырья в мире. При этом общий объем импорта черного золота в Китай упал с рекордно высокого уровня в сентябре до минимального значения с января. Иран, в свою очередь, оптимистично оценивает возможность Картеля достичь соглашения о сокращении объемов и готов на предстоящей встрече объявить собственные объемы. По мнению Алжира, если ОПЕК договорится снизить добычу нефти, то цены могут достигнуть уровня $50-$55 за баррель.

Технические индикаторы имеют разное направление. Линия Стохастик вышла из зоны перепроданности (27,76%) и дает слабый сигнал на покупку. А индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и слабо сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют масштабное расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $47,00

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $49,00 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets