Ежедневный обзор рынка от 28 октября 2016 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подешевел на 11 пунктов (1,0906 – 1,0895) по итогу прошлой торговой сессии, волатильность актива составила 60 пунктов (1,0881 – 1,0941).

Доллар США продолжает корректироваться после продолжительного роста и находится в режиме ожидания. Дополнительный вес американской валюте придали заказы на товары длительного пользования без учета транспорта за сентябрь, которые составили 0,2% и соответствовали прогнозу. Также порадовали незавершенные сделки по продаже жилья, увеличившиеся до 1,5%, при ожиданиях 1,2%. Негативное влияние на USD оказали данные по первичным заявкам на пособия по безработице, которые уменьшились по сравнению с прошлым периодом (258К против 261К), однако оказались выше прогноза 255К, и заказы на товары длительного пользования за сентябрь (-0,1% при ожиданиях 0,1%). Некоторое позитивное влияние на евро оказал индикатор потребления UBS (сен) по Швейцарии, который вырос по сравнению с прошлым периодом и составил 1,59 пункта.

В пятницу сильное влияние на доллар США окажут данные по годовому ВВП (Q3) в 15:30 по мск. Ожидается, что данный показатель составит 2,5% и будет выше аналогичной цифры за прошлый период 1,4%, что укрепит американскую валюту. Также, в то же время, выйдут значения по ценовому индексу ВВП (Q3), индексу цен расходов на личное потребление (Q3) и основной индекс расходов на личное потребление (Q3). В пользу евро ожидаем индексы CPI и HICP по Германии в 15:00 по мск.; данные по валовому внутреннему продукту (Q3) Франции в 8:30 по мск., и индекс опережающих индикаторов KOF по Швейцарии в 10:00 по мск.

Индикатор MACD пересек нулевую отметку сверху вниз при растущих вниз барах и дает сигнал на продажу. Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (58,87%) и четких сигналов к открытию позиций не дает. Полосы Боллинджера формируют средний канал волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0850

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0958

USDRUB

Рубль подорожал на 9 копеек (62,81 – 62,72) в четверг, волатильность актива при этом составила 69 пунктов (62,50 – 63,19).

Основным драйвером роста рубля стала дорожающая нефть. Дополнительную поддержку оказали продажи экспортной выручки перед уплатой налога на прибыль. В последнее время российская валюта пользовалась мощной поддержкой со стороны экспортеров. Поэтому, лишившись ее, актив будет более чувствителен к колебаниям цен на нефть. В четверг Банк России опубликовал значение международных резервов страны, которое незначительно снизились до $391,3 млрд. с $391,4 млрд. прошлого периода. Однако данное снижение было скомпенсировано положительной переоценкой и сальдо операций ЦБ РФ с банками-резидентами в иностранной валюте, поэтому значительного влияния на курс рубля сокращение резервов не оказало.

В пятницу состоится заседание Банка России, где будут принимать решение по учетной ставке. Участники рынка ожидают ее сохранения на уровне 10%, что по-прежнему является одним из самых высоких значений среди сырьевых и развивающихся валют.

Линия Стохастик находится в нейтральной зоне (46,05%) и четких сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор MACD расположился выше нулевой отметки при растущих вверх барах и показывает слабый сигнал на покупку. Полосы Боллинджера рисуют широкий канал, что говорит о достаточно сильной волатильности актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение USDRUB до уровня 62,15

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 63,25

UKOIL

Нефть выросла на $0,37 за баррель ($51,09 – $51,46) в прошлый торговый день, волатильность финансового инструмента составила $1,02 за баррель ($50,94 – $51,96).

Рост Brent обусловлен новостями о политической нестабильности в Венесуэле, одного из крупнейших производителей, и высоким спросом со стороны нефтеперерабатывающих заводов в Азии. Однако сомнения в подписании соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК по-прежнему оказывают давление на рынки. Стало известно, что генеральный секретарь картеля проводит работу со своими участниками для преодоления всех имеющихся проблем и неопределенностей, а также призывает их к большей гибкости для достижения стабильности рынка. В то же время, некоторые страны не собираются сокращать добычу черного золота. Нигерия, например, будет увеличивать объем добычи нефти с текущих уровней 1,8 млн. баррелей в сутки до 2,0 млн. баррелей после возобновления экспорта с нефтеналивного терминала Форкадос. Казахстан также планирует стремительно повысить производство в Кашагане от 4 до 7 млн. тонн баррелей в 2017 году при объеме от 500 тыс. до 1 млн. тонн в текущем  2016 году. Министр энергетики России заявил, что страна не будет сокращать объемы добычи, но готова ее заморозить на текущих уровнях 11.11 млн. баррелей в день.

В пятницу Baker Hughes опубликует отчет за неделю по активным буровым платформам в США в 20:00 по мск, увеличение которых может негативно повлиять на цены Brent.

Линия Стохастик находится в неопределенной зоне (40,95%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и дает сигнал на покупку. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост Brent к отметке $52,10 за баррель

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до уровня $51,03

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets