Ежедневный обзор рынка от 1 июня 2017 года

1 июня, 2017 06:52

EURUSD

Евро подорожал на 58 пунктов в среду по отношению к доллару США (1,1184-1,1242), волатильность актива составила 88 пунктов (1,1163-1,1251).

Укреплению европейской валюты в том числе поспособствовали данные по снижению безработицы на 0,1%. Вышедшая в среду статистика по США оказалась медвежьей для долларовых трейдеров. Индекс PMI Чикаго снизился до отметки 55,2, не дотянув до прогнозируемого значения 57. Количество незавершенных сделок по продаже жилья в годовом выражении снизилось на 3,3%, а в месячном – на 1,3%.

В четверг сильное влияние на динамику американской валюты могут оказать данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые будут опубликованы в 14:30 по Москве. Чуть ранее, в 14:15 по московскому времени, выйдет отчет ADP по уровню занятости в частном секторе. В 16:00 по Москве будут опубликованы индекс деловой активности в производственном секторе, а также индекс постепенного разгона инфляции от ISM.

После отскока от уровня 23,6% Фибоначчи, расположенного на отметке 1,1164, валютная пара EURUSD большую часть дня уверенно росла. В последние часы актив находится в достаточно узкой боковой консолидации. MACD при этом незначительно снижается, все еще оставаясь существенно выше нулевой отметки. Стохастик пробил снизу вверх границу зоны перекупленности и расположился в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вниз. Такое поведение индикаторов можно рассматривать, как небольшой сигнал на продажу.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1190

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,1280

USDRUB

Рубль незначительно подешевел относительно доллара США на 9 копеек (56,57-56,66) по результатам прошлой торговой сессии при диапазоне рынка 33 копейки (56,57-56,90).

В среду Минэкономразвития заявило о позитивных изменениях в Российской экономике. Рост ВВП ускорился в апреле до 1,4% в годовом выражении. Наиболее положительная динамика наблюдается в секторах добычи полезных ископаемых, производстве машин и оборудования, а также обрабатывающей промышленности. В качестве сдерживающих факторов можно отметить необходимость соблюдения Соглашения о сокращении добычи нефти.

В четверг на динамику российской валюты может повлиять поведение черного золота, которое будет зависеть от данных по запасам сырой нефти. С одной стороны, рост цен на нефть приведет к удорожанию рубля в краткосрочной перспективе, с другой – Правительство России принимает меры, чтобы избавиться от непосредственной зависимости отечественной валюты от колебаний нефтяных котировок.

Котировки валютной пары USDRUB росли большую часть дня, но не смогли пробить уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 56,82 и вошли в небольшую нисходящую коррекцию. Стохастик продолжает движение в нейтральной зоне, линия индикатора смотрит вниз. MACD на восходящих барах пробил нулевую отметку снизу вверх и незначительно приподнялся над ней.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 56,35

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,06

UKOIL

Нефть подорожала на $1,19 за баррель ($52,21-$51,02) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $2,09 за баррель ($50,22-$52,31).

Большую часть дня нефть дешевела. Медведи по черному золоту тестировали уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке $50,50, но пробить его не удалось. Опубликованные данные по запасам сырой нефти привели к отскоку от поддержки $50,50 и росту нефтяных котировок. По отчету API запасы сырой нефти в США сократились на 8,67 миллионов баррелей. Фактическое сокращение оказалось в 5,78 раз больше прогнозируемого. Запасы бензина при этом снизились на 1,73 млн. баррелей. Незначительно, на 0,124 млн. баррелей, выросли запасы дистиллятов.

В четверг в 17:00 по московскому времени ожидаем данные по изменениям запасов нефти и нефтепродуктов от EIA. Прогнозируемое значение показателя составляет +2,830 млн. баррелей, но опубликованные в среду данные API позволяют предположить, что фактические запасы нефтепродуктов окажутся ниже ожидаемых. В таком случае быки по нефти могут получить существенную поддержку.

MACD растет на восходящих барах. Стохастик приближается к зоне перекупленности, линия индикатора смотрит вверх. Ближайшим уровнем поддержки является уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке $50,50. Сопротивлением для восходящего движения может стать уровень 50% Фибоначчи по цене $51,62.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $51,62

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $50,15 за баррель

Календарь событий (Время EET):

 

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:30

Австралия

Индекс активности в производственном секторе от AiG

Май

59,2

54.8

 

01:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции

Май 26

¥-26,4B

¥129.6B

 

01:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Май 26

¥778,5B

¥732.1B

 

03:30

Австралия

Розничные продажи (м/м)

Апрель

-0,2%

1.0%

0,3%

03:45

Китай

Индекс PMI Caixin в производстве

Май

50,3

49.6

50,1

07:45

Швейцария

Валовой внутренний продукт (г/г)

Q1

0,6%

 

 

07:45

Швейцария

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q1

0,1%

 

 

09:15

Швейцария

Реальный объем розничной торговли (г/г)

Апрель

2,1%

 

 

09:55

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Май

59,4

 

59,4

10:00

Италия

Валовой внутренний продукт (г/г)

Q1

0,8%

 

0,8%

10:00

Италия

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q1

0,2%

 

0,2%

10:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Май

57

 

57

10:30

Великобритания

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Май

57,3

 

56,5

14:15

США

Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе

Май

177K

 

185K

14:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице

Май 26

234K

 

 

14:30

США

Торговый баланс

Апрель

$-43,7B

 

$-43,9B

15:30

Канада

Индекс деловой активности в производственном секторе PMI

Май

55,9

 

 

15:45

США

Индекс PMI Markit в производственном секторe

Май

52,5

 

 

16:00

США

Индекс деловой активности ISM в производственном секторе

Май

54,8

 

54,6

16:00

США

Индекс постепенного разгона инфляции от ISM

Май

68,5

 

 

16:00

США

Расходы на строительство (м/м)

Апрель

-0,2%

 

0,7%

17:00

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

Май 26

-4,432M

 

2,830M

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет