Ежедневный обзор рынка от 1 марта 2017 года

1 марта, 2017 06:30

EURUSD

Евро подешевел к доллару США во вторник на 10 пунктов (1,0584–1,0574), волатильность валютной пары при этом составила 61 пункт (1,0568–1,0629).

В первой половине прошлой торговой сессии доллар США терял позиции по отношению к европейской валюте на фоне слабых данных ценового индекса ВВП страны за 4 квартал, снизившегося до 2% при прогнозе 2,1%, и годового ВВП, сохранившего прежний уровень 1,9%, что хуже ожиданий 2,1%. Также отрицательную динамику показали индекс цен расходов на личное потребление со значением 1,9% при прогнозе 2,2% и основной индекс аналогичных расходов с величиной 1,2% против ожиданий 1,3%. Однако, после, отскочив от локального сопротивления 1,0627, цены валютной пары сменили направление в пользу американской валюты. К тому же, во второй половине дня позитивные значения показали индекс цен на жилье S&P/CaseShiller, который вырос до 5,6% при прогнозе 5,3%, индекс PMI Чикаго за февраль, увеличившийся до 57,4 пункта против ожиданий 53 пункта и уровень доверия потребителей за февраль со значением 114,8 пункта при прогнозной величине 110,9 пункта. Дополнительный вес доллару США придали комментарии американских чиновников о возможном скором повышении ставки ФРС на ближайшем заседании в марте.

В среду в пользу евро ожидаем значение индекса деловой активности в производственном секторе от Markit по Германии и Еврозоне, изменение числа безработных и уровень безработицы по Германии в 12:00 по мск., а также индексы потребительских цен и аналогичного гармонизированного индекса Германии в 16:00 по мск. Дополнительный вес доллару США могут придать значения расходов на личное потребление, личные доходы и расходы в 16:30 по мск., а также индекс деловой активности ISM в производственном секторе и расходы на строительство в 18:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (41,77%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах и дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0495

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0623

USDRUB

Рубль подешевел к доллару США на 44 копейки (57,94-58,38) при диапазоне торгов 68 копеек (57,75-58,43).

На данный момент национальная валюта тесно коррелируется с нефтью. В первой половине дня наблюдалось укрепление рубля на фоне роста нефтяных цен, а во второй части торгов – потеря позиций из-за снижения котировок «черного золота». Фискальный период завершился, поэтому поддержку от внутренних факторов в ближайшее время ждать не стоит. Разве что в среду состоится аукцион по продаже облигаций ОФЗ на общую сумму 35 млрд. рублей. Также остается повышенный спрос со стороны иностранных инвесторов, которые находят российские активы привлекательными. Однако давление на российскую валюту оказывает возможное сужение процентной разности ставок ФРС и ЦБ РФ. Март для рубля ожидается тяжелым. На него придется пик внешних выплат, а также постепенное усиление влияния покупок валюты Центробанком по просьбе Минфина.

В среду выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе GSBC в 09:00 по мск.

Технические индикаторы разнонаправлены: линия Стохастик за границей перекупленности (91,92%) и дает сигнал на продажу, а индикатор MACD чуть выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 57,50

Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 58,95

UKOIL

Нефть символически подешевела на $0,01 ($56,52-$56,51) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $1,01 ($55,62-$56,63).

Нефтяные цены продолжительное время торгуются в узком коридоре. Постоянный рост добычи в США нивелирует снижение производства сырья в рамках глобального соглашения ОПЕК+. По данным женевской исследовательской компании JBC Energy, уровень исполнения условий соглашения объединения вырос с 88% в январе до 89% в феврале. При этом объем добычи сырой нефти в Саудовской Аравии увеличился на 50000 баррелей в сутки и составил 9,8 млн. баррелей, а объем добычи в Ираке и ОАЭ снизился на 20000 баррелей и 40000 единиц соответственно. Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю, по предварительным данным Американского института нефти API, увеличились на 2,5 млн. баррелей. Официальные значения от Минэнерго штатов будут известны сегодня в 18:30 по мск.

Линия Стохастик расположилась за границей перекупленности (92,48%) и дает сигнал на продажу. Индикатор MACD ниже нулевой отметки, но направлен в сторону нулевой отметки при растущих вверх барах, и четкого сигнала к открытию позиций не показывает. Полосы Боллинджера формируют существенное расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $56,00 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $57,10

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

00:30

Австралия

Индекс активности в производственном секторе от AiG

Февраль

51,2

59,3

 

02:30

Австралия

Валовой внутренний продукт (г/г)

Q4

1,8%

2,4%

1,9%

02:30

Австралия

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q4

-0,5%

1,1%

0,7%

03:00

Китай

Индекс деловой активности в сфере услуг

Февраль

54,6

54,2

 

03:00

Китай

Уровень деловой активности в производственной сфере NBS

Февраль

51,3

51,6

51,1

03:45

Китай

Индекс PMI Caixin в производстве

Февраль

51,0

51,7

50,8

04:00

США

Выступление президента США Трампа в Конгрессе

       

09:00

Швейцария

Индикатор потребления UBS

Январь

1,5

   

10:55

Германия

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Февраль

57

 

57

11:00

Германия

Изменение числа безработных

Февраль

-26К

 

-10К

11:00

Германия

Уровень безработицы

Февраль

5,9%

 

5,9%

11:00

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Февраль

55,5

 

55,5

11:30

Великобритания

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Февраль

55,9

 

55,5

11:30

Великобритания

Потребительское кредитование

Январь

£1,039B

 

£1,400B

11:30

Великобритания

Количество одобренных заявок на ипотеку

Январь

67,898К

 

68,800К

15:00

Германия

Индекс потребительских цен (г/г)

Февраль

1,9%

 

2,1%

15:00

Германия

Индекс потребительских цен (м/м)

Февраль

-0,6%

 

0,6%

15:00

Германия

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)

Февраль

1,9%

 

2,1%

15:00

Германия

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)

Февраль

-0,8%

 

0,6%

15:30

США

Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (м/м)

Январь

0,2%

   

15:30

США

Личные расходы

Январь

0,5%

 

0,3%

15:30

США

Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (г/г)

Январь

1,7%

   

15:30

США

Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (г/г)

Январь

1,6%

   

15:30

США

Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (м/м)

Январь

0,1%

 

0,2%

15:30

США

Личные доходы (м/м)

Январь

0,3%

 

0,3%

15:30

Канада

Платежный баланс

Q4

-18,3В

   

16:30

Канада

Индекс деловой активности в производственном секторе RBC

Февраль

53,5

   

16:45

США

Индекс PMI Markit в производственном секторе

Февраль

54,3

   

17:00

США

Индекс деловой активности ISM в производственном секторе

Февраль

56,0

 

55,7

17:00

США

Индекс постепенного разгона инфляции от ISM

Февраль

69

 

68

17:00

США

Расходы на строительство (м/м)

Январь

-0,2%

 

0,6%

17:00

Канада

Сопроводительное заявление Банка Канады

       

17:00

Канада

Решение Банка Канады по процентной ставке

       

17:30

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

Февраль 24

0,564М

   

19:00

США

Выступление представителя ФРС Каплана

       

21:00

США

Экономический обзор ФРС США «Beige book»

       

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет