Ежедневный обзор рынка от 13 февраля 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро незначительно подешевел к доллару США в пятницу на 16 пунктов (1,0653–1,0637), волатильность актива при этом составила 59 пунктов (1,0607–1,0666).

Дополнительный вес американской валюте придал рост индекса цен на импорт г/г до 3,7% с 1,8%, который является индикатором инфляции и увеличение которого способно приблизить повышение учетной процентной ставки. Позитивное влияние оказали и данные ежемесячного отчета о состоянии бюджета США за январь, составившие $51 млрд. при прогнозе $40 млрд. Кроме этого, доллар США продолжает поддерживаться информацией о том, что в скором времени президент штатов Дональд Трамп даст конкретные комментарии относительно фискальной политики страны. Однако стоит учитывать, что как таковых готовых решений еще нет, а рынок уже изрядно ушел в длинные позиции по USD.

Понедельник не богат фундаментальными событиями. Разве что, относительно евро можно выделить ежемесячный отчет немецкого Бундесбанка, который содержит актуальные статистические данные, материалы и анализ текущего и ожидаемого состояния экономики страны, в 14:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (35,64%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют продолжение относительно расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,0680

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0560

USDRUB

Рубль подорожал на 53 копейки (58,78-58,25) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива при этом составила 66 копеек (58,23-58,89).

Основным драйвером роста рубля выступила дорожающая нефть. Программа покупки иностранной валюты Минфином пока не оказала негативного влияния на рубль, однако, по мере эффекта ее накопления, все может измениться. Банк России осуществляет покупку иностранной валюты одинаковым ежедневным объемом 6281,07 млн. рублей с 7 февраля по 6 марта включительно. Кроме этого, продолжает оставаться хорошим иностранный спрос на российские высокодоходные активы, который формируется за счет разницы процентных ставок ЦБ РФ и ФРС. В ближайшее время, на стороне рубля выступят продажи валютной выручки экспортеров перед налоговым периодом, стартующим 15 февраля.

Технические индикаторы разнонаправлены: линия Стохастик расположилась за границей перепроданности (16,37%) и дает сигнал на покупку, а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют начало расширения канала волатильности. В ближайший торговый день, ожидаем положительную коррекцию актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 58,80

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 57,50

UKOIL

Нефть выросла на $1,01 ($55,66-$56,67) за баррель в пятницу, волатильность финансового инструмента составила $1,27 за баррель ($55,59-$56,86).

Цена Brent растет благодаря соблюдению ОПЕК глобального пакта о сокращении добычи. Поставки нефти стран-участниц Картеля снизились в январе до 29,921 млн. баррелей в сутки, по данным международного энергетического агентства (МЭА), что составило 92% от условий соглашения. Кроме этого, МЭА сообщило о повышении прогноза роста глобального спроса на нефть на 100000 баррелей в сутки до 1,4 млн. баррелей в 2017 году. Однако рост цен обеспечивает увеличение инвестиций в добычу сланцевой нефти в США. Число активных буровых платформ в Америке выросло за неделю на 8 штук и составило 591 единиц, по данным еженедельного отчета Baker Hughes.

Сегодня состоится публикация всеми ожидаемого отчета ОПЕК, из которого будет видно, насколько действительно успешно реализуется достигнутое глобальное соглашение. Рынок, по-видимому, уже заложил основную часть цены, исходя из позитивных оценок, поэтому в случае подтверждения данного факта, рост актива не будет значительным.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (46,39%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера отражают сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $55,95 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $57,30

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets