Ежедневный обзор рынка от 15 февраля 2017 года

15 февраля, 2017 06:35

EURUSD

Евро подешевел к доллару США во вторник на 21 пункт (1,0596–1,0575), волатильность актива при этом составила 72 пункта (1,0560–1,0632).

Позитивное влияние на американскую валюту оказало выступление главы ФРС Джанет Йеллен перед банковским комитетом Сената США в Вашингтоне. Своими комментариями она дала понять, что Федеральной Резервной системе, скорее всего, потребуется повысить ставки на ближайших заседаниях. Однако Йеллен также отметила значительную неопределенность в отношении экономической политики администрации Дональда Трампа. На предстоящих встречах комитет будет анализировать улучшения показателей занятости и инфляции страны, на основании чего и будет выноситься решение об изменении процентных ставок. Большинство участников рынка ожидают повышение ставки ФРС на июньском заседании Комитета по операциям на открытом рынке, а после — в декабре текущего года. Негативное влияние на европейскую валюту оказали значения квартального и годового ВВП Еврозоны, которые оказались хуже прогнозных величин 0,5% и 1,8% и составили 0,4% и 1,7% соответственно. Отрицательную динамику также показали данные промышленного производства Еврозоны за декабрь, составившие -1,6% при ожиданиях -1,5%, и индекс экономических настроений за февраль со значением 17,1 пункта против прогноза 22,3 пункта.

В среду ожидаем заседание Европейского Центрального банка в 11:00 по мск, а также значения торгового баланса Еврозоны с и без учета сезонных колебаний в 13:00 по мск. В отношении американского доллара выйдут данные по розничным продажам и индексам потребительских цен за январь и в годовом выражении в 16:30 по мск., а также значения по объемам производства за январь и использование производственных мощностей за аналогичный месяц в 17:15 по мск. Кроме этого, в 18:00 по мск. состоится второе выступление Джанет Йеллен перед Комитетом по финансовым услугам.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (35,36%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0480

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0644

USDRUB

Рубль открылся гэпом вверх на 33 копейки (58,10-57,77) и в течение предыдущего торгового дня подорожал на 40 копеек (57,77-57,37) при диапазоне торгов в 67 копеек (57,13-57,80).

Российская валюта продолжает расти на фоне устойчивых высоких нефтяных цен, надежд на улучшение отношений между Россией и США, а также привлекательности российских активов с позиции доходности для иностранных инвесторов. Из внутренних факторов рубль поддерживают продажи иностранной валюты экспортерами перед начавшимся налоговым периодом. По различным данным, объем всех налогов в феврале может превысить 1,1 трлн., при этом размер одного из основных налогов НДПИ, уплата которого приходится на 27 февраля, составит от 240 до 368 млрд. рублей. А сегодня, 15 февраля, состоятся перечисления страховых взносов в различные внебюджетные фонды.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (67,81%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 58,20

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 56,50

UKOIL

Нефть подорожала на $0,09 ($55,71-$55,80) за баррель во вторник, волатильность финансового инструмента составила $0,91 за баррель ($55,53-$56,44).

На стороне Brent остается добросовестное исполнение производителями глобального соглашения о сокращении добычи. Поставки из одиннадцати стран ОПЕК снизились до 29,888 млн. баррелей в сутки в январе, согласно ежемесячному отчету Картеля. Однако многие участники рынка считают, что нефтедобытчикам придется сокращать производство более быстрыми темпами, если они хотят уйти от избытка предложения на рынке в этом году. Рост добычи сланцевой нефти в США продолжает оказывать давление на котировки, тем самым мешая ОПЕК в выполнении поставленных задач. Общая добыча «черного золота» в Америке увеличилась на 6,5% с середины 2016 года до 8,98 млн. баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с апреля прошлого года. По предварительным данным отчета Американского нефтяного института (API), рост запасов сырой нефти в США вновь превзошел все ожидания и составил 9,94 млн. баррелей. Таким образом, если данные цифры подтвердят сегодня официальные источники, запасы сырой нефти покажут рост шестую неделю подряд. Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США (EIA) о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов опубликуется в 18:30 по мск.

Линия Стохастик за границей зоны перепроданности (14,49%) и дает сигнал на покупку. Индикатор MACD пока не определился с направлением. Если он пересечет нулевую отметку сверху вниз при растущих вниз барах, то поступит сигнал на продажу, если же снизу вверх при растущих вверх барах – то сигнал на покупку. Полосы Боллинджера отражают продолжение расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $55,05 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $56,45

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:30

Австралия

Индекс потребительской уверенности Westpac

Февраль

0,1%

2,3%

 

10:00

Еврозона

Заседание ЕЦБ

       

12:00

Еврозона

Торговый баланс без учета сезонных колебаний

Декабрь

€25,9B

   

12:00

Еврозона

Торговый баланс

Декабрь

€22,7В

 

€22,5В

15:30

США

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка

Февраль

6,5

 

7,0

15:30

США

Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м)

Январь

0,2%

 

0,4%

15:30

США

«Розничная контрольная группа»

Январь

0,2%

   

15:30

США

Розничные продажи (м/м)

Январь

0,6%

 

0,1%

15:30

США

Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м)

Январь

0,2%

 

0,2%

15:30

США

Индекс потребительских цен (м/м)

Январь

0,3%

 

0,3%

15:30

США

Индекс потребительских (м/м, без учета сезонных корректировок)

Январь

241,43

 

242,45

15:30

США

Индекс потребительских цен (г/г)

Январь

2,1%

 

2,4%

15:30

США

Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г)

Январь

2,2%

 

2,1%

16:15

США

Использование производственных мощностей

Январь

75,5%

 

75,6%

16:15

США

Промышленное производство (м/м)

Январь

0,8%

 

0,1%

17:00

США

Индекс рыночной стоимости жилья NAHB

Февраль

67

 

67

17:00

США

Выступление Джанет Йеллен

       

17:30

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

Февраль 10

13,83М

   

23:30

Новая Зеландия

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии

Февраль

54,5

 

 

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет