Ежедневный обзор рынка от 15 июня 2017 года

15 июня, 2017 06:42

EURUSD

На прошедших торгах волатильность по EURUSD значительно возросла из-за результатов заседания ФРС США, а также публикаций макроэкономической статистики. В первой половине сессии пара EURUSD сохраняла узкий торговый диапазон, однако вышедшая американская статистика ниже прогнозов разочаровала инвесторов, из-за чего курс евро резко вырос, обновив максимум этого года до 1,1295. Розничные продажи в мае снизились на 0,3% при прогнозе роста на 0,1%, индекс потребительских цен в месячном выражении упал на 0,1% при прогнозе 0,0%, а в годовом – составил 1,9% против прогноза в 2%. Слабые данные перед заседанием ФРС вызвали беспокойство у трейдеров, так как мягкая статистика идёт явно не на пользу выбранному курсу регулятора по монетарной политике.

Тем не менее, Федрезерв США повысил процентную ставку на 0,25% до 1,25%, согласно ожиданиям. Прогноз по ставке на конец 2017 года – 1,4%, на конец 2018 года – 2,1%, на конец 2019-го – 2,9%. Выступая на пресс-конференции, глава ФРС Джанет Йеллен сообщила, что регулятор «довольно скоро» может начать сокращение облигаций на балансе в рамках плана по сокращению реинвестирования поступлений от ценных бумаг с истекшим сроком погашения в новые казначейские и ипотечные облигации. При этом ФРС акцентировал внимание на сохраняющемся росте американской экономики и стабильное состояние рынка труда. На этих новостях быки по доллару вернули пару вниз в близь цен открытия. По итогам дня при волатильности в 103 пункта, европейская валюта подорожала лишь на 8 пунктов до 1,1216.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост пары к уровню 1,1270

Наименее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD к уровню 1,1170

USDRUB

На торгах в среду рубль подешевел против американской валюты на фоне нисходящей динамики нефти. Пара USDRUB отметилась ростом волатильности по сравнению с остальными сессиями этой недели, однако не только коррекция нефти повлияла на рост цены. Довлеющим фактором на рубль выступили появившиеся сообщения о том, что в США готовится законопроект по расширению антироссийских санкций, а также ожидаемое сужение дифференциала ставок США и России, однако точно об этом станет известно на заседании в пятницу.

Тем не менее, вчера рублю удалось обновить недельный максимум до 56,73 после выхода слабых данных по потребительским ценам в США. На сегодняшних торгах рубль получит поддержку от стартующего налогового периода, продаж валютной выручки, сезона дивидендных выплат, а также пара будет реагировать на результаты прямого эфира президента РФ Владимира Путина с населением.

Торговый диапазон по USDRUB в среду составил 41 копейку (56,73-57,14), по итогам дня пара подорожала на 22 копейки. Итоги вчерашнего заседания ФРС сегодня будут отыгрываться на открытии торгов по рублю, однако в случае восходящей коррекции нефти, российская валюта может вернуться ниже 57,00 отметки.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к отметке 57,50

Наименее вероятный сценарий: рост рубля к уровню 56,70

UKOIL

Нефть марки Brent подешевела на вчерашних торгах на 2,67%, продолжая движение в рамках быстрого нисходящего тренда с 25 мая. Основной причиной столь резкого снижения стал официальный отчет от министерства энергетики США, согласно которому запасы за неделю сократились лишь на 1,661 млн баррелей до 511,5 млн при прогнозах снижения 2,955 млн. Помимо этого, добыча нефти выросла на 0,13% (+12 тысяч баррелей) до 9,33 млн в сутки, запасы в Кушинге упали на 1,156 млн до 6,2 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,2 млн.

Запасы бензина выросли на 2,096 млн баррелей до 242,4 млн, несмотря на разгар автомобильного сезона в США, при том, что аналитики ожидали снижения на 1,15 млн. Таким образом, котировки Brent обновили минимум до $46,51 с 21 ноября прошлого года. До этого нефть также находилась под давлением, так как из отчета ОПЕК стало известно, что страны картеля нарастили добычу в мае, несмотря на продление соглашения по ограничению уровня добычи до марта 2018 года.

Волатильность в среду достигла $2,17 ($48,68-$46,51), а по итогам сессии цена на баррель Brent опустилась на $1,29 до $46,94. На сегодняшних торгах не исключена обратная коррекция к $47,70 после столько резкого падения.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости нефти Brent к отметке $47,70

Наименее вероятный сценарий: снижение цены актива к уровню $46,30

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

1:45

Новая Зеландия

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

1 кв.

0,4%

0,5%

0,7%

1:45

Новая Зеландия

Валовой внутренний продукт (г/г)

1 кв.

2,7%

2,5%

2,7%

2:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции (июн 9)

Июнь

¥543,5B

¥-143,1B

 

2:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации (июн 9)

Июнь

¥-345,4B

¥526,6B

 

4:00

Австралия

Ожидания по инфляции потребительских цен

Июнь

4%

3,6%

 

4:30

Австралия

Бюллетень Резервного Банка Австралии

 

 

 

 

4:30

Австралия

Уровень занятости

Май

46,2К

42К

10К

4:30

Австралия

Уровень безработицы

Май

5,7%

5,5%

5,7%

9:45

Франция

Инфляция исключая табачные изделия (м/м)

Май

0,1%

 

 

9:45

Франция

Индекс потребительских цен (норма ЕС) (м/м)

Май

0,1%

 

0%

9:45

Франция

Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г)

Май

0,9%

 

0,9%

10:30

Швейцария

Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке

 

-0,75%

 

-0,75%

10:30

Швейцария

Пресс-конференция Национального банка Швейцарии

 

 

 

 

11:30

Великобритания

Розничные продажи (м/м)

Май

2,3%

 

-0,8%

11:30

Великобритания

Розничные продажи (г/г)

Май

4%

 

1,4%

11:30

Великобритания

Розничные продажи без учета топлива (г/г)

Май

4,5%

 

1,9%

11:30

Великобритания

Розничные продажи без учета топлива (м/м)

Май

2%

 

-0,9%

13:00

Еврозона

Торговый баланс без учета сезонных колебаний

Апрель

€30,9B

 

€27,2B

13:00

Еврозона

Торговый баланс

Апрель

€23,1B

 

 

14:00

Великобритания

Решение Банка Англии по процентной ставке

 

0,25%

 

0,25%

14:00

Великобритания

Планируемый объем покупок активов Банком Англии

 

£435B

 

£435B

14:00

Великобритания

Отчет по денежно-кредитной политике

 

 

 

 

14:00

Великобритания

Протокол Банк Англии: голоса за сохранение ставки без изменений

 

7

 

7

14:00

Великобритания

Протокол Банка Англии: голоса за повышение ставки

 

1

 

1

14:00

Великобритания

Протокол заседания Банка Англии

 

 

 

 

14:00

Великобритания

Протокол Банка Англии: голоса за снижение ставки

 

0

 

0

15:30

США

Число повторных заявок на пособия по безработице (июн 2)

Июнь

1,917М

 

1,923М

15:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице (июн 9)

Июнь

245К

 

242К

15:30

США

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии

Июнь

38,8

 

25

16:15

США

Промышленное производство (м/м)

Май

1%

 

0,2%

16:15

США

Использование производственных мощностей

Май

76,7%

 

76,8%

17:00

США

Индекс рыночной стоимости жилья NAHB

Июнь

70

 

70

17:30

США

Изменение запасов газа от EIA (июн 9)

Июнь

106В

 

 

 

Александр Максимов

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет