Ежедневный обзор рынка от 15 мая 2017 года

15 мая, 2017 06:36

EURUSD

Евро вырос на 69 пунктов в пятницу по отношению к доллару США (1,0860-1,0929), волатильность актива составила 78 пунктов (1,0855-1,0933).

Негативное влияние на доллар США оказала американская экономическая статистика, которая не соответствовала ожиданиям инвесторов. Розничные продажи за апрель составили 0,4% при прогнозе 0,6%, индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 2,2% с 2,4%, а аналогичный индекс без учета продовольственных товаров и энергоносителей упал до 1,9% при ожиданиях его сохранения на уровне 2%. Кроме этого, огорчили быков по доллару показатель розничной контрольной группы за апрель со значением 0,2% против 0,4% и индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей в месячном выражении (апрель) с величиной 0,1% против 0,2%. Дополнительное давление на американскую валюту оказывает политическая и экономическая неопределенность, а также ситуация с решением президента США Дональда Трампа уволить главу ФБР страны.

Понедельник будет небогат макроэкономической статистикой, и волатильность актива вряд ли будет повышенной. Из американских новостей ожидаем значение индекса рыночной стоимости жилья NAHB за май в 17:00 по мск. Из европейской статистики можно отметить индексы потребительских цен по Италии в 11:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (49,67%) и направлена к границе зоны перепроданности, а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0975

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0880

USDRUB

Рубль подешевел относительно доллара США на 9 копеек (56,95-57,04) по результатам прошлой торговой сессии при диапазоне рынка 34 копеек (56,94-57,28).

На протяжении всего прошлого торгового дня рублевая валютная пара торговалась преимущественно в боковом диапазоне при умеренной волатильности. Такой исход событий поддерживали нефтяные цены Brent, отсутствие внутренних факторов поддержки российской валюты, а также конец недели, где часть трейдеров традиционно фиксируют свои открытые позиции. Небольшую поддержку национальной валюте оказало увеличение баланса внешней торговли России до значения $12,6 млрд. с $10,171 млрд. Давление на рубль оказывает возможное снижение разницы ставок ЦБ РФ и ФРС, что приведет к частичному оттоку иностранного капитала из России, а также риски начала покупок валюты Банком России на рынке после замедления инфляции до уровня 4% с целью пополнения золотовалютных резервов. Тем временем, Минэкономразвития страны продолжает ждать выхода на целевую инфляцию в мае и прогнозирует ослабление курса национальной валюты в летние месяцы по мере ухудшения платежного баланса. Недельная инфляция в России продолжает держаться на уровне 0,1%, а с начала года составила 1,4%.

В понедельник стартует очередной налоговый период перечислениями во внебюджетные фонды, а его пик придется на 25 мая, когда будет завершена уплата акцизов, НДС и налога на добычу полезных ископаемых. 29 мая состоится перечисление налога на прибыль организаций.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (46,62%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что четкого сигнала к открытию позиций не показывает. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 56,25

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,83

UKOIL

Нефть выросла на $0,09 за баррель ($50,75-$50,84) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,75 за баррель ($50,33-$51,08).

Нефтяные цены Brent продолжают набирать обороты после значительного спада на протяжении почти двух недель. Поддержку котировкам оказывают ожидания продления глобального соглашения ОПЕК+ и снижение запасов сырья в США. Ближайшая встреча участников Картеля и ряда не входящих в объединение стран состоится 25 мая, где и будет решена судьба соглашения о сокращении добычи нефти. Продление сделки в нынешних условиях может быть более действенной, при условии, если участники также будут выполнять свои обязательства. К тому же ходят слухи, что встречу посетят Египет и Туркменистан, и что если к соглашению ОПЕК+ присоединятся и другие производители «черного золота», то может быть объявлено о более масштабном сокращении объема добычи на другие длительные сроки. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о намерении пересмотреть прогнозы по спросу не нефть в связи с возможным ростом использования электромобилей в Индии и Китае. Негативное влияние на цены Brent продолжает оказывать рост числа активных буровых платформ в США, которые за предыдущую неделю увеличились до 712 штук, по данным Baker Hughes.

Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (84,67%), а индикатор MACD, в скором времени, может пересечь нулевую отметку сверху вниз, что, при растущих вниз барах, даст сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют продолжение суженного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $50,00

Наименее вероятный сценарий: рост актива до уровня $51,60 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

03:30

Австралия

Ипотечные кредиты

Март

-0,8%

-0,5%

0,0%

03:30

Австралия

Инвестиционные заимствования для строительства домов

Март

-5,9%

0,8%

 

04:00

Китай

Розничные продажи (г/г)

Март

10,9%

10,7%

10,6%

04:00

Китай

Промышленное производство (г/г)

Март

7,6%

6,5%

7,1%

04:00

Китай

Прямые иностранные инвестиции (г/г)

Апрель

1%

   

10:00

Италия

Индекс потребительских цен (норма ЕС) (м/м)

Апрель

0,8%

 

0,8%

10:00

Италия

Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г)

Апрель

2%

 

2%

16:00

США

Индекс рыночной стоимости жилья NAHB

Май

68

 

 

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет