Ежедневный обзор рынка от 16 февраля 2017 года

16 февраля, 2017 06:26

EURUSD

Евро, наконец, подорожал к доллару США в среду после четырехдневного падения на 24 пункта (1,0575–1,0599), волатильность валютной пары при этом составила 88 пунктов (1,0520–1,0608).

Европейскую валюту поддержали положительные изменения торгового баланса еврозоны за декабрь, которые составили 24,5 млрд. евро против прогноза 22,5 млрд. евро. Аналогичный показатель без учета сезонных колебаний увеличился до 28,1 млрд. евро при ожиданиях снижения к 22,8 млрд. евро. В первой половине прошлого торгового дня американская валюта росла на фоне позитивной динамики индекса потребительских цен в годовом выражении, достигшего 2,5% при прогнозе 2,4% и аналогичного показателя без учета продовольственных товаров и энергоносителей, который составил 2,3% против ожиданий 2,1%. Также, дополнительный вес USD придали розничные продажи за январь со значением 0,4% при прогнозе 0,1%, индекс потребительских цен за январь вырос до 0,6% и оказался лучше ожиданий 0,3%, а индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка за февраль увеличился до 18,7 пункта против прогноза 7 пунктов. Отрицательный разворот доллара США начался в момент публикации показателя по промышленному производству страны за январь, который снизился до -0,3% при ожиданиях 0,1%. Использование производственных мощностей также показало отрицательную динамику и составило 75,3% против ожиданий роста до 75,6%. Выступление главы ФРС в Палате представителей не помогло американцу как днем ранее. Йеллен придерживалась тех же комментариев, которые озвучивала накануне в Сенате. При этом, участники рынка повысили вероятность повышения ставки в марте до 26,6% с 13,3%. Однако укрепление европейской валюты едва ли будет продолжительным. Не стоит забывать, что евро находится под давлением в связи с опасениями о президентских выборах во Франции и переговорах о плане спасения Греции. По данным опроса, глава ультраправого Национального Фронта Марин Ле Пен, которая обещала вывести Францию из еврозоны и провести референдум о членстве в Евросоюзе, опережает своих конкурентов по первому туру голосования.

В четверг дополнительный вес доллару США может придать динамика разрешений на строительство, начатые строительства домов, изменение числа разрешений на строительство, первичные заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в 16:30 по мск.

Линия Стохастик за границей перекупленности (81,46%) и дает сигнал на продажу. Однако индикатор MACD пересек нулевую отметку снизу вверх при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0556

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0664

USDRUB

Рубль подешевел к доллару США на 40 копеек (56,83-57,23) при диапазоне торгов в 1,33 рублей (56,48-57,81).

Несмотря на потерю внутридневных позиций в среду, российская валюта начала торговаться, открывшись гэпом вверх на 54 копейки (57,37-56,83). Однако затем отскочила и ушла в минус на фоне локальной фиксации прибыли после непрерывного роста со среды прошлой недели и в результате комментариев пресс-секретаря президента РФ о предстоящей встрече Владимира Путина с главой Минэкономразвития для обсуждения макроэкономики и, возможно, текущего курса рубля. По итогам самой встречи Путин призвал все ведомства включиться в борьбу с инфляцией, которую планируется снизить до 4% к концу 2017 года. При этом, уровень инфляции в январе составил 5%. Предполагается, что снижение данного показателя позволит увеличить доходы населения в 2017 году. Напомним, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых и одновременно отметил уменьшение потенциала ее снижения в первом полугодии текущего года. Глава ЦБ РФ в среду прокомментировала, что процентные ставки должны быть выше инфляции при сохраняющихся высоких инфляционных ожиданиях.

В четверг ожидаем данные по международным резервам Банка России и промышленному производству за январь в 15:00 по мск.

Линия Стохастик за границей перепроданности (16,10%) и дает сигнал на покупку. Однако индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют небольшое сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,90

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 56,40

UKOIL

Нефть незначительно подешевела на $0,12 ($55,77-$55,65) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $0,69 за баррель ($55,55-$56,24).

Снижение нефтяных цен произошло под давлением превысившего прогнозы роста запасов в США, достигших за неделю 9,527 млн. баррелей по данным Минэнерго США. Это подрывает усилия ОПЕК и не выходящих в Картель государств, ранее договорившихся о сокращении добычи на 1,8 млн. баррелей в сутки. Внутри объединения следование соглашению также непропорционально. Саудовская Аравия, которая в первую очередь заинтересована в успешной реализации договоренностей, снизила производство более чем на 700 000 баррелей в сутки до 9,748 млн. единиц в январе, что составило больше запланированной величины. А Ирак, являющийся вторым по величине производителем ОПЕК, сократил добычу только на 40%. Государства вне Картеля также, пока что, незначительно снизили производство. Стоит учитывать, что уже в июне срок действия соглашения может закончиться. На фоне этого, Кувейт сейчас приводит в порядок и переоборудует часть добывающих мощностей, которые пока простаивают из-за необходимости сократить добычу «черного золота». Страна также готовится в будущем расширить свое присутствие за рубежом.

Линия Стохастик за границей зоны перепроданности (14,44%) и дает сигнал на покупку. Индикатор MACD в скором времени может пересечь нулевую отметку снизу вверх, что, при растущих вверх барах, даст сигнал на покупку. Полосы Боллинджера отражают умеренную волатильность.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $55,05 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $56,45

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции

Февраль 10

¥-248B

¥175,6B

 

01:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Февраль 10

¥-126,6B

¥-297,4B

 

02:00

Австралия

Ожидания по инфляции потребительских цен

Февраль

4,3%

4,1%

 

02:30

Австралия

Уровень занятости

Январь

16,3К

13,5К

10,0К

02:30

Австралия

Уровень безработицы

Январь

5,8%

5,7%

5,8%

03:30

Австралия

Доля рабочей силы в общей численности населения

Январь

64,7%

64,6%

64,7%

14:30

Еврозона

Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике

       

15:30

США

Начатые строительства домов (м/м)

Январь

1,226М

 

1,222М

15:30

США

Динамика разрешений на строительство (м/м)

Январь

1,21М

 

1,23М

15:30

США

Изменение числа разрешений на строительство

Январь

-0,2%

   

15:30

США

Изменение числа жилых новостроек

Январь

11,3%

   

15:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице

Февраль 10

234К

   

15:30

США

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии

Февраль

23,6

 

18,0

17:30

США

Изменение запасов газа от EIA

Февраль 10

-152В

   

n/a

Новая Зеландия

Розничные продажи (кв/кв)

Q4

0,9%

   

23:30

Новая Зеландия

Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии

Февраль

54,5

   

23:45

Новая Зеландия

Розничные продажи без учета продаж автомобилей (кв/кв)

Q4

1,1%

 

 

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет