Ежедневный обзор рынка от 16 мая 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро вырос на 45 пунктов в понедельник по отношению к доллару США (1,0929-1,0974), волатильность актива составила 67 пунктов (1,0921-1,0988).

На Доллар США продолжала оказывать давление разочаровавшая инвесторов экономическая статистика. Дополнительно отразилось и очередное ракетное испытание КНДР на прошедших выходных. Небольшую поддержку американской валюте оказал индекс рыночной стоимости жилья NAHB, отражающий продажи домов и прогнозы их строительства, что определяет тенденцию развития рынка недвижимости в США, который вырос до 70 пунктов при прогнозе 68 пунктов.

Во вторник, в пользу евро, выйдут квартальные и годовые значения валового внутреннего продукта по Еврозоне в 12:00 по мск., а также торговый баланс за март, в том числе без учета сезонных колебаний, и индекс экономических настроений инвесторов за май в то же время. Из американской статистики ожидаем изменение числа разрешений на строительство и числа жилых новостроек, начатые строительства домов и динамику разрешений на строительство за апрель в 15:30 по мск. А в 16:15 выйдут данные по промышленному производству и по использованию производственных мощностей за апрель.

Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (86,47%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах. Сигнал на покупку поступит в случае выхода Стохастика из зоны перекупленности и его направлении в противоположную сторону при текущем положении MACD. Полосы Боллинджера формируют небольшое сужение расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1040

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0920

USDRUB

Рубль открылся гэпом вверх на 1,08 рублей, однако после валютная пара USDRUB закрылась белой свечой. Волатильность торгов по итогам прошлой торговой сессии составила 63 копейки (55,86-56,49).

Укрепление национальной валюты обусловлено резким ростом нефтяных цен после новостей о том, что Саудовская Аравия и Россия готовы продлить действующее соглашение о сокращении добычи нефти на 9 месяцев вместо 6, как предполагалось ранее. Дополнительную поддержку рублю оказывает начавшийся налоговый период в стране, пик которого придется на 25 мая. По различным опросам, предполагается, что размер налога на добычу полезных ископаемых составит 250-360 млрд. рублей, а налог на прибыль организаций будет в районе 280 млрд. рублей. Некоторое давление на курс оказывает возможный выход Центробанка на валютный рынок с целью пополнения золотовалютных резервных фондов до $500 млрд. Однако вскоре, после комментариев президента России о том, что он против искусственного влияния на курс рубля, чиновники Центробанка поспешили заверить, что программа пополнения резервов не первоочередная задача на текущий момент.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (58,47%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу появится в том случае, если Стохастик направится к границе зоны перекупленности (80%) при MACD ниже нуля. Полосы Боллинджера формируют значительное расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 57,90

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 55,50

UKOIL

Нефть выросла на $1,01 за баррель ($50,75-$51,76) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,86 за баррель ($50,74-$52,60).

Основной причиной роста нефтяных котировок послужили высказывания Саудовской Аравии и России о необходимости продлить действующее соглашение ОПЕК+ до конца марта 2018 года. Главной неожиданностью для инвесторов был срок, который вместо ожидаемых 6 месяцев был увеличен до 9. Пока только это все слова, через пару недель, а именно 25 мая в Вене, ожидаем, как данное высказывание будет подкреплено делом. Министры энергетики двух крупнейших нефтяных держав надеются на то, что другие производители также поддержат продление глобального соглашения на предложенных условиях. По данным отчета подразделения Минэнерго США, в 2016 году выручка участников ОПЕК от экспорта нефти составила $433 млрд., что является минимальным значением с 2004 года и что на 15% меньше величины прошлого года $509 млрд. Основными причинами снижения выручки могут быть падение нефтяных цен и снижение объемов экспорта. Тем временем, согласно еженедельному опросу агентства Bloomberg, ожидается, что запасы сырой нефти в США снизятся на 2,75 млн. баррелей до 519,8 млн., а запасы бензина уменьшатся на 1,00 млн. баррелей до 240,1 млн. единиц.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (52,23%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что четкого сигнала к открытию позиций не дает. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $51,15

Наименее вероятный сценарий: рост актива до уровня $52,90 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets