Ежедневный обзор рынка от 16 января 2017 года

16 января, 2017 06:24

EURUSD

Евро продолжает укрепляться третью сессию подряд и в пятницу вырос по отношению к доллару США на 26 пунктов (1,0610 – 1,0636), волатильность актива составила 77 пунктов (1,0595 – 1,0672).

Негативное влияние на американскую валюту оказали декабрьское значение розничных продаж в США, которое оказалось ниже прогнозной величины 0,7% и составило 0,6%, и показатель «Розничной контрольной группы», используемый для расчета цепного индекса цен для большинства товаров, составил 0,2% при ожидании 0,4%. Розничные продажи без учета продаж автомобилей за декабрь достигли 0,2% против прогноза 0,5%. Кроме этого, на USD продолжает оказывать давление прошедшая в среду пресс-конференция Дональда Трампа, на которой новый президент США умолчал о планируемых фискальных стимулах, налогах и регулировании. Также, на рынке ходят слухи, что, возможно, ФРС не будет спешить с повышением ставок до тех пор, пока политика новой администрации не обретет ясных очертаний.

В понедельник Америка празднует День Мартина Л.Кинга, поэтому значимых событий по доллару США не будет. В отношении евро можно выделить публикации значений торгового баланса за ноябрь и аналогичного показателя без учета сезонных колебаний по Еврозоне в 13:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (30,23%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах и дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют небольшое расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,0670

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0550

USDRUB

Рубль подешевел к доллару США на 22 копейки (59,36 – 59,58) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность валютной пары при этом составила 59 копеек (59,19 – 59,78).

Российская валюта отрицательно корректировалась к американскому доллару, однако, по-прежнему, показывала сильные позиции ниже психологической отметки 60,00 на фоне стабильно дорогой нефти. Стоит учитывать, что национальная валюта торгуется опережающими темпами по отношению к ценам на нефть. Дополнительную поддержку RUB в ближайшее время придаст начинающийся налоговый период, пик которого придется на 25 января, когда будут уплачиваться НДС, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Сегодня наступает срок первых в текущем году платежей в бюджетную систему. По прогнозам, размер данных платежей составит приблизительно 315 млрд. рублей. Тем временем, Минэкономики РФ рассчитывает, что рост ВВП в 2017 году значительно превысит официальный прогноз ведомства на уровне 0,6% и уже в первом полугодии будет выше 1%. А ЦБ РФ ожидает, что по итогам 2017 года инфляция в стране составит 4%.

Линия Стохастик стремится к границе зоны перекупленности (72,49%) и, при ее пересечении, даст сигнал на продажу. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и слабо сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 58,80

Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 60,30

UKOIL

Нефть подешевела на $0,46 ($56,02 — $55,56) за баррель в пятницу, волатильность актива составила $0,91 за баррель ($55,28 — $56,19).

Несмотря на данные еженедельной статистики Baker Hughes по изменению количества буровых установок в США, которая зарегистрировала первое снижение за последние 11 недель на 7 штук, цены на нефть не показали позитивной реакции. Рынок остается в неведении о фактических и официально подтвержденных цифрах сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК и ряда других, не входящих в объединение, стран. Картель, к тому же, имеет негативную историю в части соблюдения подобных соглашений, и считается, что его выполнение на 50-60% уже будет успехом. Все потому, что у ОПЕК нет инструментов для обеспечения выполнения условий договоренностей. Саудовская Аравия и Кувейт заявили о том, что сокращают добычу больше, чем запланировано. А Венесуэла и Ирак вызывают большие подозрения в соблюдении условий. Россия снизила производство на 100 тыс. баррелей в первые несколько дней января в большей части из-за сильных морозов в Сибири. При этом освобожденные от условий сделки Ливия и Нигерия показывают потенциальный рост добычи, что ставит под сомнение эффективность самого соглашения. Негативное давление на рынок нефти оказывает новость о том, что частные нефтеперерабатывающие заводы в Китае не могут отгрузить прибывшие к ним товар, так как еще не получили от правительства квоты на импорт на 2017 год. Таким образом, китайское правительство ужесточает надзор из-за того, что рост импорта сырой нефти, спровоцированный покупками частных НПЗ, привел к ряду проблем, таких как уклонение от уплаты налогов недобросовестными импортерами.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (62,69%) и четких сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах и дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $56,30 за баррель

Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $54,95 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

02:00

Австралия

Данные по инфляции TD Securities (м/м)

Декабрь

0,1%

0,5%

 

02:00

Австралия

Данные по инфляции TD Securities (г/г)

Декабрь

1,5%

1,8%

 

02:00

Великобритания

Индекс цен на жилье Rightmove (м/м)

Декабрь

-2,1%

0,4%

 

02:01

Великобритания

Индекс цен на жилье Rightmove (г/г)

Декабрь

3,4%

3,2%

 

06:30

Япония

Индекс активности в сфере услуг (м/м)

Ноябрь

0,2%

0,2%

0,2%

12:00

Еврозона

Торговый баланс без учета сезонных колебаний

Ноябрь

€20,1B

 

€22,0B

12:00

Еврозона

Торговый баланс

Ноябрь

€19,7B

 

€23,2B

20:30

Великобритания

Выступление главы Банка Англии Марка Карни

       

23:00

Новая Зеландия

Индекс делового доверия NZIER (кв/кв)

Q4

26%

 

 

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет