Ежедневный обзор рынка от 17 мая 2017 года

Май 17, 2017 06:38

EURUSD

Евро продолжает укрепляться по отношению к доллару США, и во вторник его рост составил 107 пунктов (1,0974-1,1081) при волатильности торгов в 124 пункта (1,0972-1,1096).

Европейскую валюту поддержали данные по торговому балансу Еврозоны за март, которые выросли до 23,1 млрд. евро вопреки прогнозу их снижения к 18,8 млрд. евро, а торговый баланс без учета сезонных колебаний за аналогичный месяц также показал рост к 30,9 млрд. евро, что лучше ожиданий 26,5 млрд. евро. Годовые и квартальные значения валового внутреннего продукта Еврозоны соответствовали прогнозам и составили 1,7% и 0,5% соответственно. Давление на доллар США оказали показатели по рынку недвижимости страны. Начатые строительства домов за апрель снизились до 1,172М при ожиданиях роста к 1,260М, а динамика разрешений на строительство составила 1,229М, что хуже прогноза 1,270М. Позитивную динамику показали данные по объему промышленного производства за апрель со значением 1% при ожиданиях 0,3%, а также использование производственных мощностей на уровне 76,7%, что лучше прогноза 76,3%. Кроме фундаментальных факторов восходящую динамику евро обеспечил и прорыв котировок выше психологической отметки 1,10. К тому же, на стороне европейской валюты снизившийся политический риск после выборов во Франции, где победу одержал сторонник евроинтеграции Эммануэль Макрон, а также постоянная критика президента США Дональда Трампа о завышенном курсе американской валюты.

В среду ожидаем значения индексов потребительских цен за апрель по Еврозоне в 12:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (60,14%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что четкого сигнала к открытию позиций не показывает. Сигнал на покупку появится, если Стохастик направится к границе зоны перепроданности (20%) при текущем положении MACD. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1040

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1155

USDRUB

Рубль незначительно подешевел по отношению к доллару США на 17 копеек (56,22-56,39). Волатильность торгов по итогам прошлой торговой сессии составила 32 копейки (56,11-56,43).

Валютная пара USDRUB находилась преимущественно в зоне боковых торгов. Поддержку рублю оказывает повышенный спрос иностранных инвесторов на облигации федерального займа (ОФЗ). По данным ЦБ РФ в 1 квартале текущего года нерезиденты увеличили вложения в российские государственные рублевые облигации на $270 млрд. Также, большую часть торгов, рубль поддерживали и нефтяные цены, значительное изменение которых может повлиять на динамику пары USDRUB. В части продажи валютной выручки национальными экспортерами наблюдалась пауза, в связи с отсутствием значительных обязательных платежей в ближайшее время. Тем временем дефицит бюджета России в январе-апреле текущего года составил 511 млрд. рублей, что оказалось выше прогноза 375 млрд. рублей.

В среду состоится очередной аукцион по размещению ОФЗ общим объемом 50 млрд. рублей, что может создать дополнительный спрос на рублевую валюту.

Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (87,86%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает слабый сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 57,20

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 55,60

UKOIL

Нефть подешевела на $0,68 за баррель ($51,92-$51,24) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,46 за баррель ($50,89-$52,35).

Давление на цены Brent оказал отчет Американского нефтяного института API, согласно которому запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю выросли на 0,882М баррелей вопреки прогнозу их снижения. Эти данные составляются на добровольной основе накануне официальной статистики Минэнерго США. К России и Саудовской Аравии, которые высказывались за продление глобального соглашения ОПЕК+ на 9 месяцев вместо 6, присоединился и Кувейт. Ожидается, что остальные участники пакта также поддержат пролонгацию договоренностей на предложенных условиях. Однако существенное влияние на Brent продолжают оказывать объемы производства нефти в странах вне Картеля, прежде всего в США, где добыча с середины прошлого года выросла больше чем на 10% и на текущий момент составляет 9,3 млн. баррелей в сутки.

В среду ожидаем официальную статистику от Минэнерго США EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю в 17:30 по мск.

Линия Стохастик близка к границе зоны перепроданности (26,35%), а индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера информируют о начале повышенной волатильности актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $50,40

Наименее вероятный сценарий: рост актива до уровня $51,80 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

02:30

Австралия

Индекс потребительской уверенности Westpac

Май

-0,7%

-1,1%

 

06:30

Япония

Промышленное производство (г/г)

Март

3,3%

   

06:30

Япония

Промышленное производство (м/м)

Март

-2,1%

 

-2,1%

09:00

Еврозона

Заседание ЕЦБ

       

10:30

Великобритания

Индикатор уровня безработицы

Март

2,2%

   

10:30

Великобритания

Заявки на пособия по безработице

Апрель

25,5К

   

10:30

Великобритания

Уровень безработицы ILO (3м)

Март

4,7%

 

4,7%

10:30

Великобритания

Средняя заработная плата включая премии (3м/г)

Март

2,3%

 

2,4%

10:30

Великобритания

Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г)

Март

2,2%

 

2,2%

11:00

Еврозона

Индекс потребительских цен (г/г)

Апрель

1,9%

 

1,9%

11:00

Еврозона

Базовый индекс потребительских цен (г/г)

Апрель

1,2%

   

12:00

Еврозона

Базовый индекс потребительских цен (м/м)

Апрель

1,4%

   

12:00

Еврозона

Индекс потребительских цен (м/м)

Апрель

0,8%

 

0,4%

15:00

Россия

Квартальный ВВП (г/г)

Q1

     

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет