Ежедневный обзор рынка от 17 января 2017 года

17 января, 2017 06:23

EURUSD

Евро отрицательно корректировался относительно доллара США в понедельник и подешевел на 6 пунктов (1,0604 – 1,0598), волатильность актива составила 56 пунктов (1,0578 – 1,0634).

В период малоактивных торгов, в связи с федеральным праздником в США, американская валюта чувствовала себя достаточно уверенно и смогла завершить трехдневный период снижения. Европейская статистика не оказала сильного влияния на изменение цены валютной пары. Торговый баланс за ноябрь по Еврозоне не дотянул до прогнозного значения 23,2 млрд. евро и составил всего 22,7 млрд. евро. Правда, аналогичный показатель без учета сезонных колебаний оказался лучше ожиданий 22,0 млрд. евро и достиг 25,9 млрд. евро. Участники рынка ждут инаугурации нового президента Штатов Дональда Трампа в пятницу. Кроме этого, инвесторы надеются услышать от него конкретные меры, которые он планирует предпринять в свои первые дни власти.

Во вторник, в пользу европейской валюты, ожидаем значения индексов настроений в деловой среде, оценки текущих экономических условий по Германии и экономических настроений Еврозоны от института ZEW за январь в 13:00 по мск. На доллар США могут оказать влияние выступления американских чиновников в 18:00 по мск.

Технические индикаторы имеют разное направление. Линия Стохастик расположилась за границей перекупленности (91,56%) и дает сигнал на продажу. Индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки снизу вверх при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют начало расширения канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0570

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0701

USDRUB

Рубль подешевел к доллару США на 30 копеек (59,53 – 59,83) по итогам прошлой торговой сессии при узком диапазоне торгов в 46 копеек (59,41 – 59,87).

Активность и ликвидность по паре доллар/рубль была ниже средних значений в связи с праздником Дня Мартина Лютера Кинга в США. Но, в целом, направление актива определялось изменением цен на нефть, которое было минимальным. Из внутренних факторов российскую валюту поддерживает начавшийся налоговый период в стране. По разным оценкам, размер важного для экспортеров налога на добычу полезных ископаемых составит 230-275 млрд. рублей. Тем временем, инфляция в РФ в январе 2017 года, по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении составит 5,0 — 5,2%, а в месячном – 0,6 – 0,8%. К концу 2017 года российский Центробанк намерен добиться замедления инфляции до 4%.

Технические индикаторы разнонаправлены. Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (84,73%) и дает сигнал на продажу. Однако индикатор MACD стремится пересечь нулевую отметку снизу вверх при растущих вверх барах, что говорит об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют относительно неширокий канал волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 60,50

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 59,10

UKOIL

Нефть незначительно выросла на $0,08 ($55,60 — $55,68) за баррель в понедельник при невысокой волатильности финансового инструмента в $0,72 за баррель ($55,19 — $55,91).

Негативное влияние на нефтяные цены оказал комментарий Саудовской Аравии о том, что она не видит смысла продлевать срок действия соглашения о сокращении добычи ОПЕК, которое истекает в июне. Если соглашение будет действовать всего полгода, то этого вряд ли окажется достаточно для балансировки рынка. Однако, по мнению Саудитов, спрос и предложение нефти должны достигнуть баланса в первом полугодии текущего года. Возможно, данное заявление имело некоторую политическую составляющую относительно представителей американской сланцевой отрасли, которые в последнее время активно увеличивают буровые установки в США. В ближайшие дни динамику цен на «черное золото» будет определять курс американской валюты и назначенная на пятницу инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (61,76%) и четких сигналов к открытию позиций не дает. Индикатор MACD у нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера показывают умеренную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $54,95 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $56,45 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

02:30

Австралия

Инвестиционные заимствования для строительства домов

Ноябрь

0,7%

4,9%

 

02:30

Австралия

Ипотечные кредиты

Ноябрь

-0,6%

0,9%

0,1%

n/a

Швейцария

Международный Экономический Форум в Давосе

       

06:30

Япония

Промышленное производство (г/г)

Ноябрь

4,6%

4,6%

 

06:30

Япония

Промышленное производство (м/м)

Ноябрь

1,5%

1,5%

1,5%

11:30

Великобритания

Индекс цен производителей на выходе (м/м, без сезонной корректировки)

Декабрь

0,0%

 

0,4%

11:30

Великобритания

Индекс цен производителей на выходе (г/г, без сезонной корректировки)

Декабрь

2,3%

 

3,0%

11:30

Великобритания

Базовый индекс цен производителей (м/м, без сезонной корректировки)

Декабрь

0%

   

11:30

Великобритания

Базовый индекс цен производителей (г/г, без сезонной корректировки)

Декабрь

2,2%

   

11:30

Великобритания

Индекс цен производителей на выходе (г/г, без сезонной корректировки)

Декабрь

12,9%

 

15,0%

11:30

Великобритания

Индекс цен производителей на входе (м/м, без сезонной корректировки)

Декабрь

-1,1%

 

2,4%

11:30

Великобритания

Индекс потребительских цен (г/г)

Декабрь

1,2%

 

1,4%

11:30

Великобритания

Базовый индекс потребительских цен (г/г)

Декабрь

1,4%

 

1,5%

11:30

Великобритания

Индекс потребительских цен (м/м)

Декабрь

0,2%

 

0,3%

12:00

Еврозона

Исследование ZEW — Индекс экономических настроений

Январь

18,1

 

24,2

12:00

Германия

Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW

Январь

63,5

 

65,0

12:00

Германия

Индекс настроений в деловой среде института ZEW

Январь

13,8

 

18,3

13:45

Великобритания

Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

       

17:00

США

Выступление секретаря Казначейства США Лью

   

 

 

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет