Ежедневный обзор рынка от 19 января 2017 года

19 января, 2017 06:37

EURUSD

Евро подешевел к доллару США в среду на 83 пункта (1,0711 – 1,0628), волатильность актива при этом составила 87 пунктов (1,0627 – 1,0714).

Дополнительный вес американской валюте придали позитивные данные по использованию производственных мощностей за декабрь, которые выросли до 75,5% и оказались лучше прогнозного значения 75,4%, а также по объему промышленного производства, достигшие 0,8% против ожиданий 0,4%. Индекс потребительских цен и аналогичный показатель без учета продовольственных товаров и энергоносителей в годовом выражении, как и прогнозировалось, составили 2,1% и 2,2% соответственно. За декабрь данные индексы составили 0,3% и 0,2%. Некоторое негативное влияние на доллар США оказал индекс рыночной стоимости жилья NAHB за январь, который составил 67 пунктов при ожиданиях 69 пунктов. Европейская статистика соответствовала прогнозам. Индекс потребительских цен г/г и базовый индекс потребительских цен г/г по Еврозоне составили 1,1% и 0,9%. За декабрь аналогичные показатели составили 0,5% и 0,4%. CPI и HICP по Германии в годовом выражении составили по 1,7%, а за декабрь составили 0,7% и 1% соответственно.

В четверг, некоторое влияние на евро может оказать решение ЕЦБ по процентной и депозитной ставкам в 15:45 по мск., а также пресс-конференция и комментарий европейского Центробанка по кредитно-денежной политике в 16:30 по мск. Поддержку американской валюте могут придать данные по числу новостроек, начатые строительства домов, динамика разрешений на строительство, изменение числа разрешений на строительство за декабрь, а также первичные заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за январь в 16:30 по мск.

Технические индикаторы имеют разное направление. Линия Стохастик за границей перепроданности (12,59%) и дает сигнал на покупку. А индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0560

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0700

USDRUB

Рубль подорожал к доллару США на 13 копеек (59,31 – 59,18) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов в 36 копеек (58,96 – 59,32).

Российская валюта сохраняет сильные позиции относительно доллара США, несмотря на падение нефтяных цен. RUB поддерживается продажами валюты экспортерами под уплату налогов и иностранными инвесторами под покупку высокодоходных рублевых активов. При этом многие участники рынка считают, что национальная валюта оценена справедливо относительно стоимости нефти и других фундаментальных показателей, в результате чего российский Центробанк не видит необходимости вмешиваться в происходящее. Тем временем, индекс потребительских цен в РФ за прошедшую неделю вырос всего на 0,1%, тогда как его предыдущее значение составляло 0,3%. С начала января инфляция в стране составила 0,4%, в то время как за весь январь прошлого года она соответствовала 1%.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (61,15%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 58,59

Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 59,80

UKOIL

Нефть подешевела на $1,22 ($55,49 — $54,27) за баррель в среду, волатильность финансового инструмента составила $2,10 за баррель ($53,78 — $55,88).

Нисходящая динамика нефтяных цен наблюдалась в течение всей прошлой торговой сессии в виду прогнозов роста добычи в США. Однако ожидания не оправдались и, вместо роста, запасы нефти в штатах за прошлую неделю снизились на 5,04 млн. баррелей по данным отчета Американского нефтяного института (API). Опасения инвесторов связаны с тем, что в случае роста добычи сланцевой нефти в США может быть нивелирован эффект от глобального нефтяного пакта ОПЕК и ряда других стран. В то же время, в среду Картель снизил прогноз экспорта из не входящих в объединение государств в 2017 году и ждет, что объем поставок из них увеличится на 120 000 баррелей в сутки. Ближайшее заседание комитета по мониторингу сокращения добычи нефти пройдет в Вене 21-22 января.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (64,54%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и слабо сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширенный канал волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $55,15 за баррель

Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $53,65 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции

Январь 13

¥346,8B

¥246,5B

 

01:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Январь 13

¥207,9B

¥332,1B

 

02:00

Австралия

Ожидания по инфляции потребительских цен

Январь

3,4%

4,3%

 

02:00

Великобритания

Индекс цен на жилье RICS

Декабрь

29%

24%

30%

n/a

Швейцария

Международный Экономический Форум в Давосе

       

02:30

Австралия

Полная занятость

Декабрь

38,4К

9,3К

 

02:30

Австралия

Частичная занятость

Декабрь

-1,3К

4,2К

 

02:30

Австралия

Уровень занятости

Декабрь

39,1К

13,5К

10,0К

02:30

Австралия

Уровень безработицы

Декабрь

5,7%

5,8%

5,7%

14:45

Еврозона

Решение ЕЦБ по процентной ставке

Январь 19

0%

 

0%

14:45

Еврозона

Решение ЕЦБ по депозитной ставке

Январь 19

-0,4%

 

-0,4%

15:30

США

Изменение числа жилых новостроек

Декабрь

-18,7%

   

15:30

США

Начатые строительства домов (м/м)

Декабрь

1,090М

 

1,20М

15:30

США

Динамика разрешений на строительство (м/м)

Декабрь

1,201М

 

1,225М

15:30

США

Изменение числа разрешений на строительство

Декабрь

-4,7%

   

15:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице

Январь 13

247К

 

254К

15:30

США

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии

Январь

21,5

 

15,8

15:30

Еврозона

Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике

       

17:30

США

Изменение запасов газа от EIA

Январь 13

-151В

   

18:00

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

Январь 13

4,097М

 

-0,960М

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет