Ежедневный обзор рынка от 2 февраля 2017 года

2 февраля, 2017 06:41

EURUSD

Доллар дорожал против евро большую часть торговой сессии в среду, однако итоги заседания ФРС разочаровали инвесторов, ожидавших более агрессивных комментариев касательно сроков ужесточения денежно-кредитной политики. В начале европейской сессии паре EURUSD удалось незначительно вырасти к восьмой фигуре до максимума 1,0806, несмотря на неоднозначные данные по деловой активности в производственных секторах стран Еврозоны от Markit Economics. Благодаря сильным данным от ADP (рост числа занятых в январе до 246 тысяч при прогнозе 165 тысяч) и росту индексов разгона инфляции и деловой активности в производственном секторе США от ISM доллар значительно подорожал в течение нескольких секунд с 1,0806 до 1,0729, невзирая на слабые данные по расходам на строительство.

В 21:00 ЕЕТ состоялось заседание ФРС, однако комментарии регулятора вновь приняли консервативный тон. Ставку оставили на прежнем уровне 0,75%, не дав четких сигналах о дальнейшем повышении. Федрезерв отметил постепенное ускорение инфляции, рост числа занятых, а также минимальную безработицу на уровне 4,7%. Тем не менее, не было названо конкретных сроков ужесточения денежно-кредитной политики, по словам Джанет Йеллен, регулятор желает в первую очередь оценить экономический эффект после вступления Дональда Трампа в должность Президента США. 

В среду торговый диапазон по паре EURUSD составил 77 пункт, а по итогам дня доллар вырос на 29 пунктов до 1,0767. Сегодня наибольший интерес вызовут данные по пособиям и производительности труда в США в 15:30 ЕЕТ, а также выступление главы Банка Англии Марка Карни в 14:30.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение пары EURUSD к уровню 1,07

Наименее вероятный сценарий: рост пары к уровню 1,0880

USDRUB

В среду пара USDRUB вновь стартовала с гепом вверх, отреагировав на отрицательную динамику нефти в конце торгов вторника. Торговый диапазон остался узким на уровне 35 копеек (60,35-60,00), в первую очередь это было связано с ожиданиями участников рынка вечернего заседания ФРС. Давление на рубль от грядущих валютных интервенций, объем покупок которых Минфин объявит в пятницу, компенсировалось ростом стоимости нефтяных фьючерсов с минимальных значений среды. Надежды инвесторов на улучшение отношений между Россией и США оказывают косвенную поддержку рублю, как и сохраняющийся спрос на российские активы, доходность которых по-прежнему привлекательна с учетом высокой процентной ставки. По прогнозам экспертов, с учетом нынешних цен на нефть ежедневные покупки валюты на рынке со следующей недели могут составить от $50 до $130 млрд.

На вчерашней сессии с учетом гепа на открытии на 18 копеек рубль подешевел на 11 копеек до 60,15, однако внутри дня рост российской валюты составил 7 копеек. На сегодняшних торгах ожидаем сохранение узкого торгового диапазона, восходящая динамика нефти и обновленный с 18 января максимум до $56,81 позволит рублю укрепиться на открытии, однако к концу недели давление усилится, что может вызвать рост пары USDRUB в сторону 60,70 по итогам недели.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост USDRUB к отметке 60,55

Наименее вероятный сценарий: рост рубля к уровню 59,70

UKOIL

На прошедших торгах нефть марки Brent подорожала на 1,96% на фоне появившихся новостей об успешной реализации плана по сокращению уровня добычи странами ОПЕК и Россией. Министр энергетики Александр Новак на заседании правительства сообщил, что в январе уровень добычи в России сократился на 117 тысяч баррелей в сутки, превысив более чем в два раза первоначальный план. В первом полугодии Россия сократит добычу на 300 тысяч б/д, при этом ожидается достижение данной отметки раньше заявленного срока, по словам главы Минэнерго. Ирак в январе сократил объемы добычи на 180 тысяч б/д из необходимых 210 тысяч, однако глава госкомпании SOMO Фаллах аль-Амри сообщил, что после окончания срока действия договора Ирак начнет наращивать добычу. Успешное выполнение договоренностей стран картеля воспринимается инвесторами как более весомый фактор роста, нежели увеличение запасов в США.

По данным Министерства энергетики США запасы за прошедшую неделю в штатах выросли на 6,466 млн баррелей при прогнозе 3,84 млн до 494,8 млн, запасы в Кушинге упали на 400 тысяч до 64,1 млн, а добыча в США сократилась на 0,5% до 8,915 млн б/д. Тем не менее, значительного влияния на динамику нефти новости не оказали, однако для роста котировок выше $57 за баррель необходимы более весомые основания. Торговый диапазон на прошедшей сессии составил $1,45 ($55,36-$56,81), по итогам дня баррель Brent подорожал на $1,09. Консолидация в начале сегодняшней сессии может привести к коррекции курса в сторону $56,00 за баррель по итогам дня.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости нефти Brent к отметке $56,00

Наименее вероятный сценарий: рост цены актива к уровню $57,10

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

1:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Январь

¥-539B

¥-1359,3B

 

1:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции (янв 27)

Январь

¥-376,1B

¥-143,9B

 

2:30

Австралия

Импорт

Декабрь

0%

1%

 

2:30

Австралия

Экспорт

Декабрь

8%

5%

 

2:30

Австралия

Торговый баланс

Декабрь

2040М

3511М

2200М

10:15

Швейцария

Реальный объем розничной торговли (г/г)

Декабрь

0,9%

 

 

11:00

Еврозона

Экономический бюллетень

 

 

 

 

11:30

Великобритания

Индекс деловой активности в строительном секторе

Январь

54,2

 

53,8

12:00

Еврозона

Индекс цен производителей (г/г)

Декабрь

0,1%

 

1,3%

14:00

Великобритания

Планируемый объем покупок активов Банком Англии

Декабрь

£435B

 

£435B

14:00

Великобритания

Решение Банка Англии по процентной ставке (дек 15)

Декабрь

0,25%

 

0,25%

14:00

Великобритания

Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции

 

 

 

 

14:00

Великобритания

Протокол Банк Англии: голоса за сохранение ставки без изменений

 

9

 

9

14:00

Великобритания

Протокол Банка Англии: голоса за снижение ставки

 

0

 

0

14:00

Великобритания

Протокол Банка Англии: голоса за повышение ставки

 

0

 

0

14:00

Великобритания

Протокол заседания Банка Англии

 

 

 

 

14:30

Великобритания

Выступление главы Банка Англии Марка Карни

 

 

 

 

15:30

США

Число повторных заявок на пособия по безработице (янв 20)

Январь

2,1М

 

2,065М

15:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице (янв 27)

Январь

259К

 

250К

15:30

США

Затраты на единицу рабочей силы

4 кв.

0,7%

 

1,9%

15:30

США

Производительность труда без учета с/х сектора

4 кв.

3,1%

 

1%

17:30

США

Изменение запасов газа от EIA (янв 27)

Январь

-119В

 

 

 

Александр Максимов

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет