Ежедневный обзор рынка от 2 марта 2017 года

2 марта, 2017 06:35

EURUSD

Евро продолжает дешеветь к доллару США, и в среду цена валютной пары опустилась на 29 пунктов (1,0574–1,0545) при волатильности торгов 75 пунктов (1,0513–1,0588).

Доллар США растет на фоне ожиданий инвесторов о повышении учетной ставки на ближайшем мартовском заседании после ряда комментариев высокопоставленных американских чиновников Федрезерва. Выступление Дональда Трампа в Конгрессе не сопровождалось подробностями о дальнейшей политике новой администрации и фискальном стимулировании. Дополнительный вес доллару США придали данные по личным доходам населения за январь, которые увеличились до 0,4% при ожиданиях 0,3%, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м (январь), составивший 0,3% против прогноза 0,2%, а также индекс деловой активности в производственном секторе за февраль, публикуемый Институтом управления снабжением ISM, со значением 57,7 пункта при ожиданиях 56 пунктов. Отрицательное влияние на USD оказали расходы на строительство за январь, которые показали отрицательное значение -1,0% при ожиданиях роста до 0,6%, что спровоцировало положительную коррекцию евро во второй половине торговой сессии. На европейскую валюту продолжают оказывать давление политические неопределенности на фоне выборов в ряде государств.

В четверг из европейской статистики ожидаем значения индексов потребительских цен и цен производителей по Еврозоне за февраль в 13:00 по мск, а из американской – первичные заявки на пособия по безработице за прошлую неделю в 16:30 по мск.

Линия Стохастик вышла из зоны перепроданности (28,57%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера характеризуют среднюю волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0450

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0600

USDRUB

Рубль незначительно подешевел к доллару США на 3 копейки (58,25-58,22) при диапазоне торгов 64 копеек (57,89-58,53).

В первой половине торгового дня российская волюта имела положительную динамику на фоне выросших нефтяных цен, однако во второй половине сессии не смогла продолжить противостояние с укрепившимся на рынке долларом США, потеряв поддержку нефти. Участники рынка ждут решения на счет ставок как ФРС, так и национальной учетной. Если долларовое значение увеличится, а рублевое – уменьшится, то возможен отток инвесторов из российской валюты. Текущая разница процентных ставок составляет 10% годовых по рублю и 0,5-0,7% — по доллару США, что используется нерезидентами для спекуляций с российскими облигациями. Кроме этого, на рубль в ближайшее время может повлиять локальный рост объема погашений корпоративного внешнего долга и накапливаемый эффект от ежедневных покупок валюты Минфином. Центральный банк РФ, в свою очередь, будет еженедельно публиковать данные об операциях Минфина по покупке/продаже иностранной валюты на валютном рынке, что вызвано увеличением объема и типов операций, проводимых Минфином на внутреннем рынке. Тем временем, индекс потребительских цен в России за прошлую неделю не изменился и составил 0,1%, а с начала года инфляция показала 0,8%.

В четверг ожидаются данные по валовому внутреннему продукту страны за месяц г/г (январь) в 16:00 по мск.

Линия Стохастик вышла из зоны перекупленности (74,48%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает сигнал на покупку базовой валюты. Полосы Боллинджера формируют небольшое сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 58,93

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 57,46

UKOIL

Нефть подешевела на $0,20 ($56,46-$56,26) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $0,81 ($56,23-$57,04) за баррель.

В первой половине торговой сессии нефтяные котировки показывали хороший рост на фоне объявленных данных Reuters о 94% выполнении условий соглашения ОПЕК+ в феврале. Дополнительную поддержку «черному золоту» оказала неубедительная речь Дональда Трампа в Конгрессе, в которой не упоминались конкретные планы увеличения добычи сырья в стране. Однако, после выхода отчета Управления энергетической информацией Минэнерго США EIA, согласно которому запасы сырой нефти за прошедшую неделю в штатах увеличились на 1,501 млн. баррелей, цена Brent резко начала снижаться, и дневные торги закрылись черной свечой. Таким образом, запасы сырой нефти в США выросли восьмой раз подряд и достигли нового исторического максимума, что снижает позитивный эффект глобального соглашения Картеля.

Линия Стохастик вышла из зоны перепроданности (29,87%), а индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $55,60 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $57,00

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:00

США

Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард

       

01:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции

Февраль 24

¥-127,7B

¥-261,1B

 

01:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Февраль 24

¥47,7B

¥-202,0B

 

02:30

Австралия

Экспорт

Январь

5%

-3%

 

02:30

Австралия

Импорт

Январь

1%

4%

 

02:30

Австралия

Торговый баланс

Январь

3334М

1302M

3800М

08:45

Швейцария

Валовой внутренний продукт (г/г)

Q4

1,3%

   

08:45

Швейцария

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q4

0,0%

 

0,4%

10:00

Италия

Безработица

Январь

12%

 

12%

10:15

Швейцария

Реальный объем розничной торговли (г/г)

Январь

-3,5%

   

11:30

Великобритания

Индекс деловой активности в строительном секторе

Февраль

52,2

 

52,2

12:00

Еврозона

Уровень безработицы

Январь

9,6%

 

9,6%

12:00

Еврозона

Индекс потребительских цен (г/г)

Февраль

1,8%

 

2,0%

12:00

Еврозона

Базовый индекс потребительских цен (г/г)

Февраль

0,9%

 

0,9%

12:00

Еврозона

Индекс цен производителей (г/г)

Январь

1,6%

 

3,2%

15:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице

Февраль 24

244К

 

243К

15:30

Канада

Годовые данные по ВВП (кв/кв)

Q4

3,5%

 

2,0%

15:30

Канада

Валовой внутренний продукт (м/м)

Декабрь

0,4%

 

0,3%

17:30

США

Изменение запасов газа от EIA

Февраль 24

-89В

   

19:00

Канада

Выступление члена совета управляющих Банка Канады Лейна

   

 

 

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет