Ежедневный обзор рынка от 20 января 2017 года

20 января, 2017 06:40

EURUSD

Евро подорожал к доллару США в четверг на 35 пунктов (1,0627–1,0662), волатильность актива при этом составила 88 пунктов (1,0588–1,0676).

Несмотря на положительное завершение торговой сессии, курс европейской валюты резко снижался после пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, который подтвердил решение Центробанка сохранять «мягкую» денежно-кредитную политику. Базовая процентная ставка Еврозоны осталась на уровне 0%, а депозитная ставка – на уровне -0,4%. Были сохранены и параметры количественного смягчения QE на отметке 80 млрд. евро ежемесячно до марта текущего года и на уровне 60 млрд. евро в месяц с апреля по декабрь 2017 года. Не исключено, что данная программа будет продлена, так как она продолжает поддерживать медленное, но стабильное восстановление экономики еврозоны, по мнению главы ЕЦБ. Инфляция достигла трехлетнего максимума, но все еще не дотягивает до целевого уровня регулятора в 2%, рост деловой активности в еврозоне оказался максимальным более чем за пять лет. Дополнительный вес американской валюте придали начатые строительства домов за декабрь, которые составили 1,226М и оказались лучше прогноза 1,200М. Первичные заявки на пособия по безработице уменьшились до 234К при ожиданиях роста до 254К, а индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за январь вырос до 23,6 пункта при прогнозном значении 15,8 пункта.

В пятницу состоится долгожданная инаугурация Дональда Трампа в 17:30 по мск., которая будет способна задать направление динамики валютной пары. В пользу евро выйдут годовые и месячные данные индексов цен производителей по Германии в 10:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (69,89%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD стремится пересечь нулевую отметку снизу вверх при растущих вверх барах, в случае чего даст сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют расширенный канал волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0597

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0750

USDRUB

Рубль подешевел к доллару США на 46 копеек (59,20–59,66) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила 1,08 рублей (59,12–60,20).

Российская валюта дешевела на фоне заявлений вице-премьера страны о возможном возобновлении покупок валюты на рынке со стороны Банка России, при текущих ценах не нефть. После данных слов пара USDRUB выросла выше психологической отметки 60,00 рублей. Однако, после, рублю удалось отыграть часть потерь ввиду того, что ЦБ РФ поспешил успокоить рынок, отметив, что считает неэффективными попытки управления номинальным курсом национальной валюты и не собирается каким-либо образом отходить от режима плавающего курса. Ежемесячные объемы покупок валюты, при этом, не будут превышать объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения фактической цены на нефть уровней, заложенных в бюджет ($40 за баррель). Тем временем, объем внешнего долга России за 2016 год фактически не изменился, показав рост лишь в 0,05% до $518,66 млрд., однако его структура претерпела ряд изменений. Удельный вес государственного долга во внешнем долге России вырос до 7,2% с 5,9%, внешний долг Банка России сократился на $181 млн. до $10,852 млрд., а задолженность банковского сектора уменьшилась на 9,5% до $119,283 млрд.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (55,31%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 60,20

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 59,02

UKOIL

Нефть подешевела на $1,22 ($55,39-$54,17) за баррель в четверг, волатильность финансового инструмента составила $0,86 за баррель ($53,90-$54,76).

В течение предыдущей торговой сессии нефтяные цены находились в зоне горизонтальных торгов. Данные Американского института нефти API, которые были опубликованы накануне, прогнозировали снижение запасов нефти в США за прошедшую неделю на 5,04 млн. баррелей, однако официальная статистика от Минэнерго США показала, что запасы за неделю выросли на 2,347 млн. баррелей. Тем временем, представители ОПЕК и России встретятся в ближайшие выходные, чтобы оценить прогресс, достигнутый ими в реализации условий соглашения. Участники решили создать специальный комитет по контролю над выполнением договоренностей, в который вошли представители пяти государств, как от ОПЕК (Кувейт, Алжир, Венесуэла), так и вне Картеля (Россия и Оман).

Линия Стохастик близка к границе зоны перекупленности (76,57%) и, в скором времени, может дать сигнал на продажу. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют суженный канал волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $53,70 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $54,95 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

02:00

Австралия

Продажи новых домов (м/м) от HIA

Декабрь

-8,5%

6,1%

 

n/a

Китай

Розничные продажи (г/г)

Декабрь

10,8%

10,9%

10,7%

n/a

Китай

Промышленное производство (г/г)

Декабрь

6,2%

6,0%

6,1%

n/a

Швейцария

Международный Экономический Форум в Давосе

       

n/a

Китай

Валовой внутренний продукт (г/г)

Q4

6,7%

6,8%

6,7%

03:00

США

Выступление Джанет Йеллен

       

04:00

Китай

Пресс-конференция Национального бюро статистики

       

04:00

Китай

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q4

1,8%

1,7%

1,7%

09:00

Германия

Индекс цен производителей (г/г)

Декабрь

0,1%

 

1,0%

09:00

Германия

Индекс цен производителей (м/м)

Декабрь

0,3%

 

0,4%

11:30

Великобритания

Розничные продажи без учета топлива (м/м)

Декабрь

0,5%

 

0,2%

11:30

Великобритания

Розничные продажи (г/г)

Декабрь

5,9%

 

7,3%

11:30

Великобритания

Розничные продажи без учета топлива (г/г)

Декабрь

6,6%

 

7,8%

11:30

Великобритания

Розничные продажи (м/м)

Декабрь

0,2%

 

0,2%

15:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен (м/м)

Декабрь

-0,4%

   

15:30

Канада

Индекс потребительских цен (г/г)

Декабрь

1,2%

 

1,7%

15:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м

Декабрь

-0,5%

 

-0,2%

15:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г

Декабрь

1,5%

 

1,7%

15:30

Канада

Индекс потребительских цен (м/м)

Декабрь

-0,4%

 

0,0%

20:00

США

Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

 

522

   

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет