Ежедневный обзор рынка от 25 января 2017 года

25 января, 2017 06:48

EURUSD

Евро незначительно подешевел к доллару США во вторник на 33 пункта (1,0763–1,0730) при узком диапазоне торгов в 55 пунктов (1,0719–1,0774).

Негативное влияние на евро оказали значения составного индекса деловой активности и индекса деловой активности в секторе услуг за январь от Markit по Германии и Еврозоне, которые составили 54,7; 53,2 пункта соответственно (Германия) и 53,6; 54,3 (Еврозона), что хуже прогнозных значений 55,2 и 54,5 (Германия), 53,9 и 54,5 (Еврозона). Однако индексы деловой активности в производственном секторе за январь от Markit, как по Германии, так и по Еврозоне, выросли и составили 56,5 (Германия), 55,1 (Еврозона) и оказались лучше ожиданий 55,4 (Германия), 54,8 (Еврозона). Дополнительный вес американской валюте придал индекс PMI в производственном секторе от Markit за январь, который составил 55,1 пункта и оказался лучше прогноза 54,5 пункта. На фоне вышедших данных, евро отрицательно скорректировался после трехдневного роста. Однако основополагающим в определении динамики валютной пары остаются комментарии американских чиновников и конкретизация политики новой администрации президента.

В среду, в пользу евро, ожидаем данные по индикатору оценки текущей ситуации, индекс делового оптимизма и индекс экономических ожиданий за январь от IFO по Германии в 12:00 по мск. В пользу доллара США выйдет значение индекса цен на жилье за ноябрь в 17:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (67,75%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0670

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0793

USDRUB

Рубль открылся гэпом вверх на 26 копеек (59,23-59,49) в прошлую торговую сессию и в течение торгов подешевел на 12 копеек (59,23-59,11) при низкой волатильности в 31 копейку (59,00-59,31).

Национальная валюта оказалась в плюсе на фоне приближающихся выплат ключевых налогов, а также позитивных цен на нефть. Однако некоторым сдерживающим фактором в продолжение роста рубля являются опасения инвесторов выхода Банка России на рынок для покупок валюты. Сегодня завершатся расчеты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), НДС и акцизам. По различным данным, их объем может составить порядка 750 млрд. рублей. Заканчивается налоговый период 30 января уплатой налога на прибыль. Кроме этого, дополнительную поддержку рублю оказывает интерес иностранных инвесторов к российским активам при текущей широкой разнице ставок Банка России и ставок ФРС и ЕЦБ. Сегодня также состоятся два аукциона по размещению ОФЗ на 40 млрд. рублей.

Линия Стохастик направилась к границе перепроданности (32,40%) и, в случае ее пересечения, даст сигнал на продажу. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 59,84

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 58,40

UKOIL

Нефть подешевела на $0,27 ($55,46-$55,19) за баррель во вторник, волатильность финансового инструмента составила $0,78 за баррель ($55,07-$55,85).

Нефтяные цены остаются в торговом диапазоне $55,20-$55,80 благодаря снижению производства странами ОПЕК и ряда государств, не входящих в Картель, однако дальнейший рост сдерживают сообщения об увеличении буровой активности и, как следствие, добычи в США. Производители уже убрали с рынка 1,5 млн. баррелей нефти в сутки и всячески пытаются поддерживать бычье настроение у инвесторов. К тому же, мировые запасы нефти снизились в годовом выражении на 24 млн. баррелей до 5,7 млрд. баррелей в четвертом квартале 2016 года, что явилось самым значительным за последние 3 года. Тем временем Нигерия, освобожденная от ограничения объемов добычи, увеличивает объемы производства и сейчас добывает 1,5 млн. баррелей в день против 1,39 млн. единиц в декабре. Производство нефти в США также увеличивается. По данным отчета Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за прошедшую неделю запасы сырой нефти выросли на 2,93 млн. баррелей против прогноза 2,5 млн. баррелей. Однако не стоит забывать, что данные API составляются на добровольной основе и предшествуют официальной еженедельной статистике Минэнерго США (EIA), публикация которой состоится сегодня в 18:30 по мск.

Линия Стохастик за границей перекупленности (95,42%) и дает сигнал на продажу. Однако индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $55,20 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $56,25 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:50

Япония

Экспорт (г/г)

Декабрь

-0,4%

5,4%

1,2%

01:50

Япония

Скорректированное сальдо торгового баланса

Декабрь

¥446,1B

¥356,7B

 

01:50

Япония

Общее сальдо торгового баланса

Декабрь

¥160,8B

¥641,4B

¥270,0B

01:50

Япония

Импорт (г/г)

Декабрь

-8,8%

-2,6%

-0,8%

02:30

Австралия

Индекс потребительских цен (кв/кв)

Q4

0,7%

0,5%

0,7%

02:30

Австралия

Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (г/г)

Q4

1,7%

1,6%

1,7%

02:30

Австралия

Индекс потребительских цен (г/г)

Q4

1,3%

1,5%

1,6%

02:30

Австралия

Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (кв/кв)

Q4

0,4%

0,4%

0,5%

09:00

Швейцария

Индикатор потребления UBS

Декабрь

1,43

   

11:00

Германия

Индекс экономических ожиданий от IFO

Январь

105,6

 

105,8

11:00

Германия

Индекс делового оптимизма от IFO

Январь

111,0

 

111,3

11:00

Германия

Индикатор оценки текущей ситуации от IFO

Январь

116,6

 

116,9

16:00

США

Индекс цен на жилье (м/м)

Ноябрь

0,4%

   

17:30

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

Январь 20

2,347М

   

23:45

Новая Зеландия

Индекс потребительских цен (кв/кв)

Q4

0,3%

 

0,3%

23:45

Новая Зеландия

Индекс потребительских цен (г/г)

Q4

0,4%

 

1,2%

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет