Ежедневный обзор рынка от 26 января 2017 года

26 января, 2017 06:41

EURUSD

Евро незначительно подорожал к доллару США в среду на 15 пунктов (1,0730–1,0745) при относительно узком коридоре волатильности 58 пунктов (1,0710–1,0768).

Валютная пара EURUSD в последнее время торгуется преимущественно во флэте, диапазон которого составляет примерно 40 пунктов (1,0720-1,0760). Американская валюта немного замедлила падение, однако ее рост пока не наблюдается. Некоторое негативное влияние на евро оказал индекс делового оптимизма за январь от IFO по Германии, который снизился до 109,8 пункта вместо прогнозируемого повышения до 111,3 пункта. Индекс экономических ожиданий по Германии также снизился до 103,2 пункта при ожиданиях роста к 105,8 пункта. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO по Германии за январь соответствовал прогнозу и составил 116,9 пункта. Дополнительный вес американской валюте придал индекс цен на жилье за ноябрь, который увеличился до 0,5%. В целом, рынок продолжает ждать конкретных действий от нового президента США Дональда Трампа в части фискального стимулирования и бюджетных расходов.

В четверг, дополнительный вес доллару США могут придать данные по числу новых заявок на получение пособия по безработице в 16:30 по мск., индексы национальной активности ФРБ Чикаго за декабрь и деловой активности в секторе услуг за январь, а также составной индекс деловой активности от Markit в 17:45 по мск. Индекс опережающих индикаторов СВ и продажи новых домов за декабрь будут опубликованы в 18:00 по мск. На евро может повлиять индекс потребительского доверия от Gfk по Германии в 10:00 по мск. и выступление главы Бундесбанка Вайдманна в 11:30 по мск.

Линия Стохастик расположилась за границей перекупленности (86,82%) и дает сигнал на продажу. Однако индикатор MACD чуть выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,0800

Наименее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0700

USDRUB

Рубль подешевел на 8 копеек (59,06-59,14) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива при этом составила 41 копейку (58,99-59,40).

Устойчивость национальной валюты немного пошатнулась после новостей о том, что Банк России, по просьбе Минфина, с февраля начнет проводить валютные интервенции на внутреннем рынке на фоне стремления властей снизить влияние нефтяных цен на экономику и бюджет. Центробанк будет покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов при превышении фактической ценой нефти заложенного в бюджет уровня $40 за баррель, и продавать при падении цен ниже этой отметки. Купля-продажа дневного объема валюты будет осуществляться равномерно в течение дня. Также в среду была опубликована фундаментальная статистика по РФ. Реальный располагаемый доход (после уплаты налогов) населения в декабре 2016 года сократился на 6,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что оказалось хуже прогнозной величины его снижения на 5,1%. Реальная заработная плата (с поправкой на инфляцию) выросла на 2,4% при ожиданиях роста на 1,5%, а объем розничных продаж сократился на 5,9%. Безработица в стране неожиданно снизилась до 5,3% при ожидании 5,5%. Тем временем недельная инфляция в России держится на уровне 0,1% по данным Росстата.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (41,64%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 58,20

Наименее вероятный сценарий: рост цены валютной пары до уровня 60,00

UKOIL

Нефть незначительно подешевела на $0,04 ($55,67-$55,63) за баррель в среду, волатильность финансового инструмента составила $0,88 за баррель ($55,16-$56,04).

Давление не нефтяные цены оказало превышение прогноза роста запасов в США, что укрепило опасения участников рынка относительно того, что увеличение добычи сланцевиками нивелирует эффект от сделки ОПЕК. По данным отчета Управления энергетической информацией Минэнерго США, запасы нефти на прошедшую неделю увеличились на 2,840 М баррелей при ожиданиях роста на 2,815 М. Однако, в целом, позиции «черного золота» на рынке достаточно высокие. Основное внимание инвесторов направлено на действия ОПЕК, участники которого убирают с рынка лишнюю нефть в рамках глобального соглашения. Январский отчет Картеля выйдет 13 февраля, в котором будут отображены фактические цифры по сокращению производства.

Линия Стохастик стремится к границе перекупленности (78,04%) и, в случае ее пересечения, даст сигнал на продажу. Однако индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $56,50 за баррель

Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $55,00

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:00

Новая Зеландия

Выступление главы РБНЗ Вилера

       

01:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Январь 20

¥332,1B

¥-539,0B

 

01:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции

Январь 20

¥246,5B

¥-376,1B

 

09:00

Германия

Индекс потребительского доверия от Gfk

Февраль

9,9

 

10,0

10:30

Германия

Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

       

11:30

Великобритания

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q4

0,6%

 

0,5%

11:30

Великобритания

Валовой внутренний продукт (г/г)

Q4

2,2%

 

2,1%

15:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице

Январь 20

234К

 

247К

16:45

США

Индекс национальной активности ФРБ Чикаго

Декабрь

-0,27

   

16:45

США

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Январь

53,9

 

54,4

16:45

США

Cоставной индекс деловой активности Markit

Январь

54,1

   

17:00

США

Индекс опережающих индикаторов CB (м/м)

Декабрь

0,0%

 

0,2%

17:00

США

Продажи новых домов (м/м)

Декабрь

0,592М

 

0,588М

17:00

США

Продажи новых домов (м/м)

Декабрь

5,2%

 

-1,0%

17:30

США

Изменение запасов газа от EIA

Январь 20

-243В

 

 

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет