Ежедневный обзор рынка от 27 января 2017 года

27 января, 2017 06:35

EURUSD

Евро подешевел к доллару США в четверг на 65 пунктов (1,0745–1,0680), волатильность актива при этом составила 108 пунктов (1,0657–1,0765).

Несмотря на слабую американскую статистику, доллару США удалось укрепиться в течение предыдущей торговой сессии. Первичные заявки на пособия по безработице увеличились до 259К и оказались хуже прогнозного значения 247К, продажи новых домов за декабрь снизились по сравнению с предыдущим месяцем и составили в абсолютном выражении 0,536М при ожиданиях 0,588М, а в процентном: -10,4% при прогнозе -1,0%. Поддержку доллару США оказал индекс деловой активности в секторе услуг за январь от Markit со значением 55,1 пункта при ожиданиях 54,4 пункта. Индекс опережающих индикаторов СВ за декабрь, который оценивает будущие тренды экономического развития в целом, составил 0,5% против прогноза 0,2%, а составной индекс деловой активности Markit приравнялся к 55,4 пункта. В пользу евро был опубликован индекс потребительского доверия от Gfk по Германии, который вырос до 10,2 пункта при прогнозе роста до 10,0 пунктов. Политические риски в Европе продолжают оставаться неблагоприятными для евро, а Дональд Трамп планирует смягчать фискальную и ужесточать монетарную политику страны, что может привести к укреплению американской валюты.

В пятницу, в пользу евро, ожидаются данные ВВП Франции за 4 квартал и индекс потребительский цен (норма ЕС) Франции в 10:45 по мск. Дополнительный вес доллару США могут придать ценовой индекс ВВП за 4 квартал, годовые данные по ВВП, индекс цен расходов на личное потребление, основной индекс расходов на личное потребление, а также заказы на товары длительного пользования с учетом и без учета транспорта в 16:30 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (58,24%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах и сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширенный канал волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0620

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0742

USDRUB

Рубль подешевел на 1,06 рублей (59,35-60,41) по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива при этом составила 1,23 рублей (59,31-60,54).

Российская валюта потеряла позиции на фоне ожиданий заявленных покупок валюты Банком России по поручению Минфина, что вызвало на рынке сомнение в способности Центробанка реализовывать независимую политику плавающего курса, усилило инфляционные ожидания, подтолкнуло иностранных инвесторов к продаже рубля с перспективой новых покупок уже по более выгодным для нерезидентов валютным курсам. Однако во второй половине торговой сессии рост валютной пары USDRUB был замедлен резким повышением нефтяных цен. Минфин прогнозирует, что при текущей стоимости нефти национальная валюта должна быть дешевле нынешнего уровня на 9-10%. Слабый рубль может сподвигнуть экспортеров на продажи выручки по привлекательным для них валютным курсам под оставшийся налог на прибыль, расчеты по которому завершатся 30 января, однако, вероятно, что значительной положительной динамики для рубля не произойдет ввиду традиционно низкого объема налога для января. Высокие ставки ЦБ РФ сохранят привлекательность рублевых активов, а также риски притока спекулятивного капитала после снижения волатильности и стабилизации курса на новых уровнях.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (56,62%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера формируют большое расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 61,00

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 59,80

UKOIL

Нефть выросла на $0,60 ($55,73-$56,33) за баррель в четверг, волатильность финансового инструмента составила $1,30 за баррель ($55,47-$56,77).

«Черное золото» дорожает на фоне выполнения глобального соглашения о сокращении добычи стран ОПЕК и ряда других государств, не входящих в Картель. По комментариям Алжира, производители сократят добычи на обещанные 1,8 млн. баррелей в день уже в феврале. Инвесторы уже начинают верить, что участники соглашения сдержат свое слово, а Картель, в свою очередь, продолжает информировать о прогрессе в сокращении добычи. Кроме этого, согласно еженедельному отчету британской компании Oil Movements сообщается, что объем морских поставок нефти ОПЕК за 4 недели до 11 февраля сократится на 1,7% до 23,97 млн. баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом времени до 14 января. Эти данные только подтверждают, что Картель действительно сокращает поставки «черного золота».

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (56,45%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах и сигнализирует об открытии длинной позиции. Полосы Боллинджера отражают сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $55,80 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $57,20

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г)

Декабрь

0,1%

0,0%

 

01:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания (г/г)

Декабрь

-0,4%

-0,2%

-0,3%

01:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен (г/г)

Декабрь

0,5%

0,3%

 

09:45

Франция

Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г)

Январь

0,8%

   

09:45

Франция

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q4

0,2%

   

15:30

США

Ценовой индекс ВВП

Q4

1,4%

 

2,1%

15:30

США

Годовые данные по ВВП

Q4

3,5%

 

2,2%

15:30

США

Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв)

Q4

1,5%

 

2,1%

15:30

США

Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв)

Q4

1,7%

 

1,4%

15:30

США

Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта

Декабрь

0,6%

 

0,5%

15:30

США

Заказы на товары длительного пользования

Декабрь

-4,5%

 

2,6%

17:00

США

Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

 

551

 

 

 

Ирина Панина

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет