Ежедневный обзор рынка от 28 февраля 2017 года

07 апреля 2020

EURUSD

Евро подорожал к доллару США по итогам прошлой торговой сессии на 23 пункта (1,0561–1,0584), волатильность валютной пары при этом составила 79 пунктов (1,0550–1,0629).

Позиции доллара США в паре с евро пошатнулись за счет слабой американской статистики. Негативное влияние на USD оказали значения заказов на товары длительного пользования без учета транспорта за январь, которые достигли отрицательной величины -0,2% при прогнозе 0,5%, а также незавершенные сделки по продаже жилья м/м, снизившиеся до -2,8%, что хуже ожиданий 0,8%. Поддержку евро придали индикатор настроений в секторе услуг Еврозоны, который вырос до 13,8 пункта, оказавшись лучше прогноза 13,5 пункта, и индикатор делового климата той же Еврозоны за февраль со значением 0,82 пункта при ожиданиях роста до 0,79 пункта. Уровень доверия потребителей Еврозоны и индекс настроений в экономике соответствовали прогнозным величинам и составили -6,2 и 108 пунктов соответственно.

Ключевым событием вторника станет выступление президента США Дональда Трампа перед участниками обеих палат американского Конгресса, где ожидаются представления проектов широко обсуждаемой налоговой реформы, согласно которой будут снижены налоги, как на бизнес, так и на доходы физических лиц. Однако если по итогам слушания так и не будут объявлены конкретные фискальные меры, то доллар США может значительно потерять вес. Кроме этого, из американской статистики сегодня ожидаем значения ценного индекса ВВП за 4 квартал, годовые данные по ВВП, индекс цен расходов на личное потребление и основной индекс расходов на личное потребление в 16:30 по мск. Индекс цен на жилье, публикуемый агентством Standard and Poor’s, выйдет в 17:00 по мск., индекс PMI Чикаго – в 17:45 по мск., а уровень доверия потребителей за февраль – в 18:00 по мск. На евро могут оказать влияние валовой внутренний продукт Франции в 9:30 по мск и индекс потребительских цен (норма ЕС) той же страны в 10:45 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (47,21%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD направился к нулевой отметке и, в случае ее пересечения сверху вниз при растущих вниз барах, даст сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют небольшое сужение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0522

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0648

USDRUB

Рубль открылся гэпом вверх на 36 копеек (58,33-57,97), а в течение дня незначительно подорожал относительно доллара США на 8 копеек (57,97-57,89) при узком диапазоне торгов в 52 копейки (57,50-58,02).

Рост национальной валюты обусловлен подорожанием нефти в первой половине дня, а также продажами экспортной выручки в пик российских налогов. В понедельник завершились расчеты с бюджетом по НДС, НДПИ и акцизам, а во вторник состоится уплата налога на прибыль, который оценивается приблизительно в 100-130 млрд. Таким образом, внутренняя поддержка RUB закончится, и динамика цен вернется к более значимой корреляции с нефтью. Негативными факторами для рубля остаются регулярные покупки валюты Минфином одинаковым объемом 6281,07 млн. рублей с 7 февраля по 6 марта.

Линия Стохастик за границей перекупленности (90,70%) и дает сигнал на продажу. Индикатор MACD, тем временем, в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах, что также сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 58,80

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 57,00

UKOIL

Нефть подорожала на $0,09 ($56,30-$56,39) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $0,77 ($56,28-$57,05).

Цены Brent поддерживаются рекордными ставками инвесторов на дальнейший рост котировок, а также выполнением глобального соглашения странами ОПЕК+ о сокращении добычи. По расчетам Международного энергетического агентства, Картель в январе выполнил обязательства на рекордные 90%. А в феврале эта цифра может еще увеличиться в результате обещаний Ирака и ОАЭ ускорить снижение производства сырья. Однако во второй половине прошлой торговой сессии восходящее ралли остановило потенциальное увеличение добычи в США.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (48,05%) и четких сигналов к открытию позиций не показывает. Индикатор MACD в процессе пересечения нулевой отметки сверху вниз при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера формируют продолжение расширенного канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $55,80 за баррель

Наименее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $57,20

Календарь событий (Время EET):

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets