Ежедневный обзор рынка от 3 марта 2017 года

3 марта, 2017 06:36

EURUSD

Евро подешевел к доллару США в четверг на 40 пунктов (1,0545–1,0505), волатильность торгов составила 56 пунктов (1,0494–1,0550).

Доллар США на прошедших торгах поддержали данные Министерства труда Америки по числу новых заявок на получение пособия по безработице за прошедшую неделю, которые снизились до минимума почти за 44 года и составили 223К шт. при прогнозе увеличения к цифре 243К. Общую динамику укрепления американской валюты создает возросшая уверенность участников рынка в повышении процентных ставок на мартовской заседании ФРС. Все больше чиновников своими комментариями заставляют активизироваться быков по доллару, ссылаясь на улучшение ситуации в мировой экономике и стабильное восстановление в стране. Поддержать евро в краткосрочной перспективе может увеличившаяся инфляция в еврозоне до 2%, которая впервые за несколько лет превысила целевой уровень Европейского Центробанка. Экономические настроения и производственная активность еврозоны достигли шестилетнего пика, а рост ВВП уже два года превышает 1,5% в годовом выражении. Индекс цен производителей за январь вырос более чем в 2 раза до 3,5% при прогнозе 3,2%, а индекс потребительских цен и уровень безработицы за февраль по еврозоне соответствовали ожиданиям и составили 2% и 9,6% соответственно.

В пятницу на евро могут оказать влияние индекс деловой активности в секторе услуг и составной индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за февраль по еврозоне в 12:00 по мск. Аналогичные показатели по США выйдут в 17:45 по мск., кроме этого, в пользу американца ожидаем индекс деловой активности ISM в секторе услуг в 18:00 по мск. и выступление главы ФРС Джанет Йеллен в 21:00 по мск.

Линия Стохастик за границей зоны перекупленности (94,03%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что сигнализирует об открытии короткой позиции. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0450

Наименее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0590

USDRUB

Рубль подешевел к доллару США на 21 копейку (58,40-58,61) при диапазоне торгов 58 копеек (58,19-58,77).

Основной причиной снижения рубля выступила подешевевшая нефть. Кроме этого, давление на национальную валюту оказал и повсеместно укрепившийся доллар США. В краткосрочной перспективе повлиять на цены RUB может рост ожиданий ужесточения политики ФРС на ближайшем мартовском заседании, в результате чего снизится привлекательность спекуляций с разницей процентных ставок доллара и рубля. А пока, рублевые облигации привлекают большой интерес, как у иностранных инвесторов, так и у отечественных. Спрос на последнем аукционе ОФЗ с погашением в 2026 году превысил предложение более чем в 2,5 раза, а с погашением в 2019 году – в 1,8 раза.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (56,38%), предварительно побывав в зоне перекупленности, а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что даст сигнал на покупку базовой валюты при условии продолжения направления Стохастика к границе зоны перепроданности. Полосы Боллинджера формируют небольшое расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 59,20

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 57,90

UKOIL

Нефть подешевела на $1,26 ($56,30-$55,04) за баррель по итогам прошлой торговой сессии, волатильность актива составила $1,41 ($55,02-$56,43) за баррель.

Резкое снижение цены Brent произошло на фоне рекордно высокого уровня запасов сырья в США, а также сохранения величины среднедневной добычи нефти в России в феврале относительно января на отметке 11,109 млн. баррелей в день. При этом экспорт российской нефти в феврале 2017 года вырос на 1,21% до 5,482 баррелей в день. С целью борьбы с ростом запасов «черного золота» в США и удержанием доли рынка, Саудовская Аравия понизила апрельские отпускные цены почти для всех регионов.

В пятницу ожидаем данные Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США в 21:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (55,56%), предварительно побывав в зоне перепроданности, а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что, в случае продолжения направления Стохастика к границе зоны перекупленности, даст сигнал на продажу. Однако в пятницу ожидаем положительную коррекцию цены. Полосы Боллинджера формируют небольшое расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива до уровня $55,80 за баррель

Наименее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $54,40

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен (г/г)

Январь

0,3%

0,4%

 

01:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен без учета цен на свежие продукты питания (г/г)

Январь

-0,2%

0,1%

0,0%

01:30

Япония

Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г)

Январь

0%

0,2%

 

01:30

Япония

Соотношение числа вакансий/претендентов

Январь

1,43

1,43

1,44

01:30

Япония

Уровень безработицы

Январь

3,1%

3,0%

3,0%

01:30

Япония

Расходы домохозяйств (г/г)

Январь

-0,3%

-1,2%

-0,4%

02:30

Новая Зеландия

Выступление заместителя главы РБНЗ МакДермотта

       

03:45

Китай

Индекс PMI Caixin в секторе услуг

Февраль

53,1

52,6

 

11:00

Еврозона

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Февраль

55,6

 

55,6

11:00

Еврозона

Составной индекс деловой активности в производственном секторе Markit

Февраль

56

 

56

16:45

США

Составной индекс деловой активности Markit

Февраль

54,3

   

16:45

США

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit

Февраль

53,9

   

17:00

США

Индекс деловой активности ISM в секторе услуг

Февраль

56,5

 

56,2

19:00

США

Выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера

       

20:00

США

Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

 

602

   

20:00

США

Выступление Джанет Йеллен

       

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет