Ежедневный обзор рынка от 30 марта 2017 года

30 марта, 2017 06:35

EURUSD

Евро подешевел на 45 пунктов в среду по отношению к доллару США (1,0810-1,0765) при волатильности торгов 86 пунктов (1,0739-1,0825).

Поддержку доллару США продолжают оказывать комментарии американских чиновников. Вице-председатель ФРС Стэнли Фишер накануне поддержал еще несколько увеличений ставок в текущем году. Позитивную динамику показали незавершенные сделки по продаже жилья м/м за февраль, которые оказались выше ожиданий 2,1% и составили 5,5%. Аналогичный показатель в годовом выражении также увеличился до 2,6% с 0,4%. В краткосрочной перспективе евро будет тяжело укрепиться, ввиду отсутствия позитивных новостей по европейской экономике, а также официально начавшимся брекситом. Однако американская валюта, в свою очередь, сильно подвержена результатам исполнения предвыборных обещаний нового президента штатов, который уже успел провалить реформу здравоохранения.

В четверг ожидаем статистику по Еврозоне, а именно уровень доверия потребителей, индикатор настроений в секторе услуг, индекс настроений в экономике, индикатор делового климата и индекс делового оптимизма в промышленности за март в 12:00 по мск. Из американских новостей будут интересны годовые данные по ВВП, ценовой индекс ВВП, первичные заявки на пособия по безработице за прошедшую неделю, основной индекс расходов на личное потребление за квартал, а также индекс цен расходов на личное потребление в 15:30 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (55,50%) и направлена к границе зоны перепроданности, а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,0695

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,0815

USDRUB

Рубль укрепился по отношению к доллару США на 46 копеек (57,06-56,60) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов 55 копеек (56,52-57,07).

Основной причиной роста рубля выступила дорожающая нефть. Мартовский налоговый период закончился, и это сократит поддержку российской валюте от экспортных продаж, что вызовет более существенную корреляцию с нефтяными ценами. По различным источникам, экспортеры с начала марта продали на рынке более $5 млрд. Кроме этого, остается повышенный интерес к рублевым государственным облигациям со стороны нерезидентов, ввиду привлекательной разницы учетных процентных ставок. Согласно последним данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ превысила 28% впервые с начала 2013 года. Тем временем, потребительские цены в РФ за прошлую неделю не изменились, и инфляция остается на нулевом уровне вторую неделю подряд. С начала марта она составила 0,1%, а с начала года – 1%. Власти рассчитывают, что по итогам года инфляция составит 4%.

В четверг из фундаментальных факторов можно выделить публикацию Банком России данных по международным резервам РФ в 16:00 по мск.

Линия Стохастик приблизилась к границе зоны перепроданности (23,89%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу может поступить в случае отскока Стохастика от границы зоны перепроданности, при сохранившем положении MACD. Полосы Боллинджера формируют небольшое расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 55,80

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,41

UKOIL

Нефть выросла на $1,09 ($51,50-$52,59) в среду при диапазоне торгов $1,15 ($51,44-$52,59).

Рост нефтяных цен обусловлен новостями из Ливии, где добыча снизилась на 252000 баррелей в сутки из-за остановки производства на западных месторождениях, в результате вооруженных протестов. Кроме этого, среди участников рынка растет надежда, что глобальное соглашение о сокращении производства все же будет продлено еще на полгода. Бычью динамику на цены оказала и официальная статистика по изменению запасов нефти от Минэнерго США, согласно которой запасы в Америке выросли на 0,867М баррелей, но не оправдали ожиданий 1,183М. Кроме этого, штаты нарастили экспорт собственного сырья в Азию.

Стохастик стремится выйти из границы зоны перекупленности (78,76%), а MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах. Сигнал на покупку может поступить в случае закрепления Стохастика ниже уровня 80% при текущем положении MACD. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $53,30

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $51,70 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:50

Япония

Инвестиции в иностранные облигации

Март 24

¥150,9B

¥-151,6B

 

01:50

Япония

Иностранные инвестиции в японские акции

Март 24

¥-585,3B

¥-754,3B

 

03:00

Австралия

Продажи новых домов (м/м) от HIA

Февраль

-2,2%

0,2%

 

09:00

Швейцария

Индекс опережающих индикаторов KOF

Март

107,2

 

106,0

11:00

Еврозона

Уровень доверия потребителей

Март

-5

   

11:00

Еврозона

Индикатор настроений в секторе услуг

Март

13,8

 

13,8

11:00

Еврозона

Индекс делового оптимизма в промышленности

Март

1,3

 

1,4

11:00

Еврозона

Индекс настроений в экономике

Март

108,0

 

108,2

11:00

Еврозона

Индикатор делового климата

Март

0,82

 

0,84

14:30

США

Первичные заявки на пособия по безработице

Март 24

258К

 

248К

14:30

США

Годовые данные по ВВП

Q4

1,9%

   

14:30

США

Ценовой индекс ВВП

Q4

2%

 

2%

14:30

США

Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв)

Q4

1,9%

 

2,1%

14:30

США

Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв)

Q4

1,2%

 

1,2%

16:30

США

Изменение запасов газа от EIA

Март 24

-150В

   

17:00

США

Выступление представителя ФРС Каплана

       

17:15

США

Выступление члена FOMC Вильямса

 

 

   

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет