Ежедневный обзор рынка от 30 мая 2017 года

Май 30, 2017 06:38

EURUSD

Евро незначительно подешевел на 8 пунктов в понедельник по отношению к доллару США (1,1170-1,1162), волатильность актива составила 28 пунктов (1,1161-1,1189). Слабая динамика валютной пары обусловлена выходным в США в честь Дня Памяти.

К ослаблению европейской валюты привели негативные новости из Греции. Возможно, греческое правительство откажется выплачивать очередную часть долга, если международные кредиторы не выделят стране еще один транш. Вопрос о предоставлении грекам семи миллиардов евро будет рассматриваться 15 июня в рамках встречи министров финансов стран Еврозоны.

Во вторник в 11 утра по московскому времени ожидаем публикацию индекса настроений в экономике Еврозоны. Ожидается рост показателя к отметке 110,1. Также будет опубликован индикатор настроений в секторе услуг и индекс делового оптимизма в промышленности. На динамику американской валюты смогут повлиять данные по расходам на личное потребление в годовом и месячном выражении, выход которых ожидаем в 14:30 по Москве.

Стохастик находится глубоко в зоне перепроданности, но линия индикатора смотрит вверх. MACD снижается на нисходящих барах. Ближайшим уровнем поддержки может стать уровень 38,2% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1100. В роли сопротивления выступает уровень 23,6% Фибоначчи, который находится на отметке 1,1164.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1100

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1164

USDRUB

Рубль подорожал по отношению к доллару США на 25 копеек (56,59-56,34). Волатильность торгов по итогам прошлой торговой сессии составила 53 копейки (56,23-56,76).

Укреплению российской валюты помог рост нефтяных котировок во второй половине дня. Но одного позитивного влияния нефти недостаточно для значительного снижения котировок пары USDRUB, особенно после вербальных интервенций представителей российской власти.

В более долгосрочной перспективе поведение рубля будет зависеть также от макроэкономических факторов. Согласно экспертным прогнозам, в 2017 году ожидается рост российской экономики на 1,3% в годовом отношении. Прогнозное значение ключевой ставки к концу текущего года составляет 8%, а к концу следующего года ожидается снижение показателя до 6,5-7%. В четверг ожидаем заседание Комитета по инфляции и политике процентных ставок, итоги которого могут повлиять на динамику российской валюты.

В качестве долговременного негативного фактора можно отметить готовность стран Большой Семерки усилить санкции против России, о которой было объявлено по итогам прошедшего в Италии Саммита G7.

Линия Стохастика сверху вниз пробила границу зоны перепроданности, указывая на силу нисходящего движения. Можно рассматривать это как сигнал для дальнейших продаж валютной пары USDRUB. MACD ушел под нулевую отметку.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 56,02

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 56,69

UKOIL

Нефть подорожала на $0,10 за баррель ($52,46-$52,56) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,74 за баррель ($52,21-$52,95).

Вчера были опубликованы данные по спекулятивной позиции в срочных контрактах на нефть марки Brent. Согласно отчету биржи ICE Futures Europe, за неделю до 23 мая чистая длинная позиция в нефтяных фьючерсах и опционах выросла на 51453 контракта и составила 347852 контракта. Это может оказать поддержку быкам черного золота. Также по крайней мере в краткосрочной перспективе позитивно влиять на нефтяные цены будет продление соглашения о сокращении добычи нефти.

MACD пробил нулевую отметку снизу вверх и вышел в положительную зону, что можно считать позитивным сигналом для дальнейших покупок. Стохастик при этом находится в зоне перепроданности, выход из нее вверх тоже станет хорошим знаком для быков.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $52,85

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $51,90 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

00:45

Новая Зеландия

Разрешение на строительство (м/м)

Апрель

-1,8%

-7.6%

 

01:30

Япония

Уровень безработицы

Апрель

2,8%

2.8%

2,8%

01:30

Япония

Соотношение числа вакансий/ претендентов

Апрель

1,45

1.48

1,46

01:30

Япония

Расходы домохозяйств (г/г)

Апрель

-1,3%

-1.4%

-0,7%

01:50

Япония

Розничные продажи в крупных магазинах

Апрель

-0,8%

1.1%

 

01:50

Япония

Розничные продажи (м/м)

Апрель

0,2%

1.4%

 

01:50

Япония

Розничные продажи (г/г)

Апрель

2,1%

3.2%

2,3%

09:00

Швейцария

Индекс опережающих индикаторов KOF

Май

106

 

 

11:00

Еврозона

Индикатор настроений в секторе услуг

Май

14,2

 

14,2

11:00

Еврозона

Уровень доверия потребителей

Май

-3,3

 

-3,3

11:00

Еврозона

Индикатор делового климата

Май

1,09

 

1,11

11:00

Еврозона

Индекс настроений в экономике

Май

109,6

 

110,1

11:00

Еврозона

Индекс делового оптимизма в промышленности

Май

2,6

 

3,0

14:00

Германия

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)

Май

2,0%

 

1,5%

14:00

Германия

Индекс потребительских цен (м/м)

Май

0%

 

0%

14:00

Германия

Индекс потребительских цен (г/г)

Май

2,0%

 

1,7%

14:00

Германия

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)

Май

0%

 

0%

14:30

США

Личные расходы

Апрель

0,0%

 

0,4%

14:30

США

Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (м/м)

Апрель

-0,2%

 

 

14:30

США

Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (г/г)

Апрель

1,6%

 

 

14:30

США

Расходы на личное потребление — Базовый ценовой индекс (м/м)

Апрель

-0,1%

 

0,1%

14:30

США

Расходы на личное потребление — Ценовой индекс (г/г)

Апрель

1,8%

 

 

14:30

США

Личные доходы (м/м)

Апрель

0,2%

 

0,4%

14:30

Канада

Платежный баланс

Q1

-10,73B

 

 

15:00

США

Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г)

Март

5,9%

 

 

16:30

США

Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа

Май

16,8

 

 

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет