Ежедневный обзор рынка от 8 марта 2017 года

8 марта, 2017 08:29

EURUSD

Валютная пара EURUSD на прошлой торговой сессии продемонстрировала клиновидную нисходящую коррекцию в рамках краткосрочного медвежьего тренда. Цена актива снизилась на 15 пунктов, с 1,0579 до 1,0564. Волатильность при этом составила  44 пункта (1,0557-1,0601).

Большая часть экспертов предполагает, что после повышения ставок ФРС валютная пара достигнет паритета. Но нужно учитывать, что по окончании президентских выборов во Франции европейская валюта может избавиться от влияния сильного негативного фактора.

Опубликованная вчера величина торгового баланса США совпала с прогнозируемой и составила $-48,5B. Ниже прогнозного $17,10B и предыдущего значения $14,16B оказалась динамика объемов потребительского кредитования.

В течение следующей торговой сессии повлиять на американский доллар могут данные ADP по уровню занятости в частном секторе, которые будут опубликованы в 15:15 по Москве. Прогнозируется снижение по сравнению с предыдущей величиной показателя, с 246 до 180 тысяч. В 15:30 по московскому времени выйдет статистика за четвертый квартал по затратам на единицу рабочей силы и производительности труда без учета с/х сектора. В 20:00 по Москве пройдет размещение 10-летних облигаций. Статистики по Еврозоне не ожидается.

Нижней границей для нисходящей коррекции служит уровень 50% Фибоначчи, При этом диапазон коррекции сужается, а объемы больше «бычьи». Это может означать, что наиболее вероятен выход из коррекции вверх. Стохастик расположился в нейтральной зоне, MACD хоть и ниже нулевой отметки, но не уходит вниз дальше уровня 0,00046.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,0596.

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,0545.

USDRUB

Рубль в преддверии выходного дня незначительно укрепился к американскому доллару. Разница с ценой предыдущего закрытия составила 18 копеек, с 58,23 до 58,05. Волатильность составила 50 копеек (57,80 – 58,30).

Индекс потребительских цен РФ в годовом выражении вышел на 0,4% ниже предыдущего значения и составил 4,6%. В месячном выражении показатель равняется 0,2%, что в три раза меньше предыдущей величины. Но неутешительные статистические данные не смогли лишить трейдеров «бычьего» настроения, ведь поддержку российской валюте большую часть дня оказывали цены на нефть. Снижение нефтяных котировок во второй половине дня привело к восходящей коррекции в паре USDRUB.

Стохастик стремится к зоне перекупленности, но MACD не реагирует на нисходящие бары, оставаясь на одном и том же уровне ниже нуля. Уровень 38,2% Фибоначчи служит достаточно сильным уровнем поддержки для USDRUB. Медведи безуспешно пытаются пробить его уже четвертый раз с начала месяца.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 58,35.

Наименее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 57,70.

UKOIL

Нефть марки Brent подешевела на $0,40 по отношению к предыдущему закрытию (с $55,97 до $55,57). Волатильность была средней и составила $1,08 ($55,55 – $56,63).

8 марта в 17:30 по Москве ожидается выход статистики по запасам сырой нефти в США от EIA. Прогнозируемый показатель составляет 1,501 млн. баррелей. Последние два месяца запасы черного золота стабильно оказывались выше ожидаемых. Вчерашняя публикация отчета API по запасам нефти не стала исключением. По данным Американского нефтяного института запасы сырой нефти в США составили 11,6 млн. баррелей, что в 4,64 раза больше показателя предыдущей недели.

Стохастик достаточно долго находится в зоне перепроданности, скорее всего, скоро произойдет выход из нее. MACD на падающих барах прошедшего дня снизился к нулевой отметке, но спуститься сильнее, чем до значения -0,041, не смог.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $56,15.

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к уровню $55,15 за баррель.

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

01:50

Япония

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

Q4

0,2%

0.3%

0,4%

01:50

Япония

Дефлятор валового внутреннего продукта (г/г)

Q4

-0,1%

-0,1%

 

01:50

Япония

Годовые данные по ВВП

Q4

1,0%

1.2%

1,6%

N/A

Китай

Импорт (г/г)

Февраль

16,7%

 

20,3%

N/A

Китай

Торговый баланс

Февраль

$51,4B

 

$25,0B

N/A

Китай

Прямые иностранные инвестиции (г/г)

Февраль

-9,2%

 

 

05:43

Китай

Торговый баланс (в юанях)

Февраль

354,5B

-60,4B

 

05:43

Китай

Импорт, г/г в юанях

Февраль

25,2%

4,2%

 

05:44

Китай

Экспорт, г/г в юанях

Февраль

15,9%

44,7%

 

07:00

Япония

Индекс совпадающих индикаторов

Январь

114,8

   

07:00

Япония

Индекс опережающих индикаторов

Январь

104,8

 

 

07:00

Япония

Прогноз развития событий от Eco Watchers

Февраль

49,4

 

 

07:00

Япония

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers

Февраль

49,8

 

 

10:15

Швейцария

Индекс потребительских цен (м/м)

Февраль

0%

 

 

10:15

Швейцария

Индекс потребительских цен (г/г)

Февраль

0,3%

 

 

15:15

США

Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе

Февраль

246К

 

180K

15:15

Канада

Начатые строительства домов (г/г)

Февраль

207,4K

 

 

15:30

США

Затраты на единицу рабочей силы

Q4

1,7%

 

 

15:30

США

Производительность труда без учета с/х сектора

Q4

1,3%

   

17:30

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

Март 3

1,501M

   

20:00

США

Размещение 10-летних облигаций

 

2,333%

 

 

 

Александр Максимов

Аналитик ФК AMarkets

 

Метки:

Открыть счет Пополнить счет