Ежедневный обзор рынка от 9 июня 2017 года

Июнь 9, 2017 06:34

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США в четверг на 42 пункта (1,1254-1,1212) при волатильности торгов 75 пунктов (1,1193-1,1268).

Внимание инвесторов относительно определения динамики валютной пары EURUSD было направлено вчера на два главных фундаментальных события. Европейский Центральный банк по итогам заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений. Размер депозитной ставки овернайт соответствовал уровню -0,4%, а основной процентной ставки – 0,00%. К тому же глава ЕЦБ Марио Драги четко дал понять, что в ближайшее время не планируется отказываться от мер стимулирования, несмотря на высокие темпы роста экономики еврозоны по сравнению с показателями, которые наблюдались при введении таких мер. ЕЦБ скупает облигации ежемесячным объемом 60 млрд. евро, тем самым, снабжая банки дешевыми деньгами в целях повышения слишком низкой инфляции в еврозоне, которая все еще остается ниже желаемого уровня. Квартальное значение ВВП еврозоны выросло до 0,6%, что лучше прогноза 0,5%, а годовое значение ВВП составило 1,9% вместо прогнозного 1,7%. В США бывший директор ФБР Джеймс Коми не представил никаких новых доказательств связей между Дональдом Трампом и Россией. К тому же он не стал прямо обвинять президента страны в нарушениях закона и превышением полномочий. Все это способствовало укреплению позиций доллара США на рынке. Однако некоторое негативное влияние на американскую валюту оказал рост первичных заявок на пособия по безработице за прошедшую неделю до 245К вместо 240К.

Сегодня ждем данные по экспорту, импорту, торговому балансу и платежному балансу без учета сезонных колебаний за апрель по Германии в 09:00 по мск.

Линия Стохастик за границей перепроданности (9,17%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу поступит в случае выхода Стохастика из зоны перепроданности при MACD ниже нуля. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива до отметки 1,1105

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD к уровню 1,1260

USDRUB

Рубль подорожал по отношению к доллару США на 25 копеек (57,06-56,81). Волатильность актива по итогам прошлой торговой сессии составила 31 копейку (56,75-57,06).

Поддержку российской валюте продолжает оказывать сезон дивидендных выплат, где экспортеры продают валюту для расчетов со своими акционерами, а также сохраняющийся интерес иностранных инвесторов к высокодоходным рублевым активам. Однако последний фактор вскоре может потерять свои позиции на фоне возможного снижение учетной ставки ЦБ РФ и повышения процентной ставки ФРС на следующей неделе. Кроме этого прекратился резкий обвал нефтяных цен, что также оказывает влияние на вес национальной валюты. Тем временем международные резервы Банка России выросли до $406,9 млрд. с $406,1 млрд. В пятницу выйдут данные по балансы внешней торговли за апрель.

Линия Стохастик близка к границе зоне перепроданности (29,57%), а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что четкого сигнала к открытию позиций не показывает. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 56,10

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 57,50

UKOIL

Нефть снизилась на $0,38 за баррель ($48,30-$47,92) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,02 за баррель ($47,56-$48,58).

Противостояние между ОПЕК и производителями сланцевой нефти продолжается. Пока объединение пытается снизить мировую добычу «черного золота», американцы со стремительной силой увеличивают свои запасы, не позволяя цене Brent вырасти. Кроме этого, давление продолжают оказывать конфликты внутри Картеля. Тем временем Нигерия восстановила поставки нефти Forcados, добыча которой было прервано в начале 2016 года из-за атак террористов. Таким образом, производство в Нигерии может вырасти на 10% до уровня более 2 млн. баррелей в сутки, и на рынок вернется 20% того объема, на который сократили добычу участники соглашения ОПЕК+. Сегодня ожидаем данные по активным нефтяным платформам в США от Baker Hughes в 20:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (47,40%) и направлена к границе зоны перекупленности, а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах, что дает сигнал на продажу. Полосы Боллинджера характеризуют умеренную волатильность актива.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $47,00

Наименее вероятный сценарий: рост актива к $48,60 за баррель

Календарь событий (Время EET):

Время

Страна

Событие

Период

Пред.

Факт.

Прогноз

03:30

Китай

Индекс цен производителей (г/г)

Май

6,4%

5,5%

5,7%

03:30

Китай

Индекс потребительских цен (м/м)

Май

0,1%

-0,1%

-0,2%

03:30

Китай

Индекс потребительских цен (г/г)

Май

1,2%

1,5%

1,5%

03:30

Австралия

Инвестиционные заимствования для строительства домов

Апрель

0,8%

-2,3%

 

03:30

Австралия

Ипотечные кредиты

Апрель

-0,9%

-1,9%

-1,0%

06:30

Япония

Индекс активности в сфере услуг (м/м)

Апрель

-0,2%

   

08:00

Германия

Импорт (м/м)

Апрель

2,4%

 

-1,0%

08:00

Германия

Экспорт (м/м)

Апрель

0,4%

 

0,3%

08:00

Германия

Торговый баланс

Апрель

€19,6В

 

€20,3B

08:00

Германия

Платежный баланс без учета сезонных колебаний

Апрель

€30,2B

   

10:30

Великобритания

Прогноз по инфляции потребительских цен

 

2,9%

   

10:30

Великобритания

Производство в секторе обрабатывающей промышленности (м/м)

Апрель

-0,6%

 

0,9%

10:30

Великобритания

Промышленное производство (м/м)

Апрель

-0,5%

 

0,8%

10:30

Великобритания

Промышленное производство (г/г)

Апрель

1,4%

 

-0,2%

10:30

Великобритания

Производство в секторе обрабатывающей промышленности (г/г)

Апрель

2,3%

 

0,7%

14:30

Канада

Уровень безработицы

Май

6,5%

 

6,6%

14:30

Канада

Изменение числа занятых

Май

3,2К

 

11,0К

14:30

Канада

Доля рабочей силы в общей численности населения

Май

65,6%

   

19:00

США

Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США

 

733

   

 

Ирина Панина,

Аналитик ФК AMarkets

Метки:

Открыть счет Пополнить счет