Ежедневный обзор рынка от 11 августа 2017 года

Август 11, 2017 10:21

EURUSD

Евро подорожал по отношению к доллару США в четверг на 14 пунктов (1,1756-1,1770) при волатильности торгов 81 пункт (1,1703-1,1784).

Негативное влияние на американскую валюту оказали данные по первичным заявкам на пособия по безработице за предыдущую неделю, которые выросли до 244К вопреки прогнозу их снижения к 240К. Однако число повторных заявок на пособия по безработице снизились до 1,951 млн. при прогнозе 1,960 млн., а дефицит бюджета страны улучшился до $-43 млрд., что лучше ожиданий $-73 млрд. Резкие изменения котировок валютной пары могут вызвать любые новости в отношении США и КНДР. Сегодня ждем важную американскую статистику. В 15:30 по мск выйдут значения разных индексов потребительских цен в годовом и месячном выражениях, а в 18:30 по мск. состоится выступление представителя ФРС Нила Кашкари. В части евро можно выделить значения аналогичных индексов потребительских цен по Германии в 09:00 по мск., Франции – в 09:45 по мск и Испании в 10:00 по мск.

Линия Стохастик расположилась в нейтральной зоне (60,94%) и направлена в сторону зоны перепроданности, а индикатор MACD выше нулевой отметки при растущих вверх барах, что дает сигнал на покупку. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1840

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1705

USDRUB

Рубль незначительно подешевел относительно доллара США на 2 копейки (59,97-59,99) в течение прошлой торговой сессии при волатильности торгов 35 копеек (59,66-60,01).

Ослабление рублевых котировок вызвано резким снижением цены нефти во второй половине торговой сессии. Национальную валюту продолжает поддерживать интерес со стороны иностранных инвесторов, которые извлекают выгоду из разницы процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Ближайший налоговый период начнется со следующей недели, 15 августа, а его пик придется на 25 августа. По оценкам, сумма всех налоговых выплат может составить более 1,05 млрд. рублей. Тем временем золотовалютные резервы Банка России выросли до $420,1 млрд. с $418,9 млрд. В пятницу станет известно значение баланса внешней торговли за июль.

Линия Стохастик близка к границе зоны перекупленности (78,12%), а индикаторов MACD в скором времени пересечет нулевую отметку снизу вверх. Сигнал на покупку поступит в случае выхода Стохастика из зоны перекупленности при MACD выше нуля. Полосы Боллинджера формируют расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 60,50

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 59,50

UKOIL

Нефть подешевела на $0,90 за баррель ($52,75-$51,85) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,97 за баррель ($51,66-$53,63).

Снижение нефтяных котировок обусловлено сомнениями участников рынка в эффективности действующего глобального соглашения о сокращении добычи нефти. Мировые запасы «черного золота» по-прежнему превышают средний уровень за пять лет. Локальную поддержку ценам Brent оказывает обещание Саудовской Аравии снизить экспорт сырья на 520000 баррелей в сутки в сентябре, а также постепенное истощение запасов нефти в США. Также Картель, согласно ежемесячному отчету, увеличил прогноз спроса на нефть на 10000 баррелей в день в текущем году на фоне более сильного потребления топлива. Кроме этого, были снижены прогнозы объемов поставок конкурентов на 50000 баррелей в день в 2017 году и на 90000 баррелей в сутки в следующем году. Производство нефти в Ливии выросло на 154,3 тыс. баррелей до 1 млн. в сутки в июле, таким образом, общая добыча всех стран ОПЕК достигло 32,87 млн. баррелей в день. Сегодня ждем данные об активных нефтяных платформах в США, согласно отчету Baker Hughes в 20:00 по мск.

Линия Стохастик за границей зоны перепроданности (10,33%), а индикатор MACD ниже нулевой отметки при растущих вниз барах. Сигнал на продажу поступит в случае выхода Стохастика из зоны перепроданности при MACD ниже нуля. Полосы Боллинджера формируют значительное расширение канала волатильности.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $51,00

Наименее вероятный сценарий: рост актива до $52,45 за баррель

Календарь событий (Время GMT):

Время Страна Событие Период Пред. Факт. Прогноз
01:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии Июль 56,0 55,4
02:30 Австралия Выступление главы РБА Филипа Лоу
09:45 Франция Индекс потребительских цен (норма ЕС) (г/г)  Июль 0,8% 0,8%
15:30 США Индекс потребительских цен (м/м) Июль 0,0% 0,2%
15:30 США Индекс потребительских (м/м, без учета сезонных корректировок) Июль 244,96 244,90
15:30 США Базовый индекс потребительских цен (с учетом сезонных корректировок) Июль 251,63
15:30 США Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м)  Июль 0,1% 0,2%
15:30 США Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (г/г) Июль 1,7% 1,7%
15:30 США Индекс потребительских цен (г/г) Июль 1,6% 1,8%
18:30 США Выступление представителя ФРС Кашкари
20:00 США Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США 765

Открыть счет Пополнить счет