Ежедневный обзор рынка от 16 августа 2017 года

16 августа, 2017 06:49

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США во вторник на 44 пункта (1,1777-1,1733) при волатильности торгов 106 пунктов (1,1686-1,1792).

Поддержку американской валюте оказала бычья статистика по продажам. Розничные продажи в июле показали в 2 раза больший прирост, чем в предыдущем месяце, составив 0,6%. Это на 0,2% выше ожидаемого значения. Индекс экспортных цен при этом составил 0,8%, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущей величиной показателя.

В 12:00 по Москве будут опубликованы данные по ВВП Еврозоны за второй квартал. Ожидается, что показатель останется без изменений как в годовом, так и в месячном выражении, составив соответственно 2,1% и 0,6%. В 15:30 выйдет блок статистики по рынку недвижимости США. Серьезных изменений в начатых строительствах домов не предвидится, но аналитики прогнозируют снижение числа разрешений на строительство на 2% в июле. В 21:00 по московскому времени на динамику пары EURUSD может оказать существенное влияние публикация протокола заседания ФРС США.

MACD спустился на снижении, затем подрос на восходящих барах. Стохастик вошел в зону перекупленности. Сопротивлением для позитивной коррекции валютной пары EURUSD является уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1747.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1700

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,1780 

USDRUB

Рубль символически подешевел относительно доллара США на 3 копейки (59,68-59,71) в течение прошлой торговой сессии при волатильности 38 копеек (59,69-60,07).

Во вторник позитивным фактором для российской валюты стало размещение купонных облигаций и проведение депозитного аукциона. Сумма размещения составила более 1 трлн. рублей, 150 млрд. из них было привлечено первым в России размещением краткосрочных купонных облигаций с плавающим, а не фиксированным купоном. Выпуск КОБР состоялся с целью замедления инфляции, и был успешно размещен по номиналу при спросе 173,5 млрд. руб.

На фоне вышедших вечером вторника бычьих новостей по нефти и позитивной коррекции черного золота, сегодня пара USDRUB может начать торги движением в пользу российской валюты. Дальнейшая динамика будет зависеть как от новостей из США, так и от данных Минэнерго по американским запасам сырой нефти. Негативным фактором для российской валюты является опубликованная статистика по промышленному производству. Рост показателя за июль снизился до 1,1% в годовом выражении. Это существенно ниже как предыдущего значения 3,5%, так и прогнозов, которые колебались в диапазоне 3,1-3,6%.

Валютная пара USDRUB открылась во вторник гэпом вверх на 20 копеек и росла до отскока от уровня 38,2% Фибоначчи. Затем актив снизился, пробив вниз 50% Фибоначчи. В случае дальнейшего нисходящего движения ближайшей поддержкой будет уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 59,50. Стохастик входит в зону перепроданности, это возможный признак того, что укрепление рубля окажется недолгим. MACD на восходящих барах прижался снизу к нулевой отметке. На дневном графике продолжается плавное медвежье схождение MACD.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 59,50

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 60,10

UKOIL

Нефть подросла на $0,32 за баррель ($50,64-$50,96) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,06 за баррель ($50,03-$51,09).

Вечером вторника были опубликованы данные API по запасам сырой нефти в США. Опубликованные Американским институтом нефти показатели превзошли самые смелые ожидания быков: сокращение запасов составило 9,2 млн баррелей, что почти в 3 раза больше прогнозов экспертов. Также ощутимо уменьшились запасы дистиллятов, на 2,1 млн. б. за прошедшую неделю. Запасы бензина незначительно подросли на 301 тысячу баррелей.

Сегодня в 14:30 по Москве ожидаем публикацию статистики от Министерства энергетики США. Бычьи данные от API уже спровоцировали восходящую коррекцию в нефти, и если статистика Минэнерго поддержит их, то котировки черного золота смогут отбить большую часть падения начала этой недели. По прогнозам аналитиков, сокращение запасов сырой нефти должно составить 3,38 млн. баррелей. Фактором риска для нефтяных быков все еще остается сильнейшее с 2014 года снижение объема нефтепереработки в Китае.

MACD растет на восходящих барах, приблизившись снизу к нулевой отметке. Стохастик находится в зоне перекупленности, говоря о некоторой локальной переоцененности нефти, но линия индикатора направлена вниз и готовится выйти в нейтральную зону. На дневном графике Стохастик входит в зону перепроданности, что может быть сигналом продолжения восходящей коррекции. Сопротивлением для роста котировок может стать уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке $51,40.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $51,40

Наименее вероятный сценарий: пробитие уровня поддержки $50 и снижение актива к $49,95 за баррель

Календарь событий (Время GMT): 

Время Страна Событие Пред. Факт. Прогноз
2:00 Китай Прямые иностранные инвестиции (г/г) (июл) -0,1%
8:30 Великобритания Заявки на пособия по безработице (июл) 7,2K 6,0K
8:30 Великобритания Уровень безработицы ILO (3м) (июн) 4,5% 4,5%
9:00 Еврозона Валовой внутренний продукт (г/г) (Q2) Предварительный 2,1% 2,1%
9:00 Еврозона Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q2) Предварительный 0,6% 0,6%
12:30 США Начатые строительства домов (м/м) (июл) 1,220M 1,215M
12:30 США Динамика разрешений на строительство (м/м) (июл) 1,250M 1,254M
12:30 США Изменение числа разрешений на строительство (июл) -2,0% 7,4%
12:30 США Изменение числа жилых новостроек (июл) 0,5% 8,3%
14:30 США Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA -3,176M

 

-6,451M
18:00 США Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США
23:50 Япония Экспорт (г/г) (июл) 13,6% 9,7%
23:50 Япония Импорт (г/г) (июл) 17,0% 15,5%
23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса (июл) ¥392,0B ¥439,9B
23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса (июл) ¥196,3B ¥81,4B
23:50 Япония Инвестиции в иностранные облигации (авг 7) ¥1 624,2B
23:50 Япония Иностранные инвестиции в японские акции (авг 7) ¥-37,7B

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Открыть счет Пополнить счет