Ежедневный обзор рынка от 18 августа 2017 года

18 августа, 2017 06:50

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США в четверг на 43 пункта (1,1765-1,1722) при волатильности торгов 128 пунктов (1,1661-1,1789).

Опубликованная в четверг статистика не смогла поддержать европейскую валюту. Базовый индекс потребительских цен в годовом выражении вырос на 0,1% по отношению к предыдущему и прогнозируемому уровням и составил 1,3%. В месячном выражении результаты оказались хуже. Показатель, равный -0,6%, снизился на 0,8% по отношению к июню и на 0,1% не дотянул до прогнозов. Торговый баланс Еврозоны вырос на 1,8 млрд. евро до уровня 22,3 млрд. евро.

Статистика по занятости в США вышла умеренно бычьей. Количество первичных заявок на пособия по безработице снизилось на 8 тыс. больше прогнозов и составило 232 тыс. Число повторных заявок на пособия, как и ожидалось, равняется 1,953 млн.

В пятницу нас ждет мало новостей. На европейскую валюту могут повлиять данные по индексу цен производителей в Германии. Ждем публикацию в 9:00 по Москве. Ожидается снижение показателя в годовом выражении на 0,2% до отметки 2,2%. Индекс цен в месячном выражении, по прогнозам аналитиков, должен остаться на отметке 0%. В 17:15 по московскому времени начнется выступление представителя ФРС США. До этого член ФРС заявлял, что сокращение баланса ФРС начнется скоро, но для минимизации влияния на рынок проводить его нужно постепенно. Также Каплан ожидает рост ВВП США в этом году приблизительно на 2%.

После отскока от поддержки 1,1686 быки по евро предприняли еще одну попытку пробить уровень 61,8% Фибоначчи, но актив ушел в нисходящую коррекцию. Стохастик находится в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вверх. MACD немного подрос на восходящем движении, приближаясь к нулевой отметке.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост актива к отметке 1,1768

Наименее вероятный сценарий: снижение EURUSD до уровня 1,1680

USDRUB

Рубль укрепился относительно доллара США на 48 копеек (59,45-58,97) в течение прошлой торговой сессии при волатильности торгов 49 копеек (58,94-59,43). Торги открылись гэпом 7 копеек в пользу рубля.

Статистика показывает рост реальной заработной платы в России на 4,6% в годовом выражении, что лучше прогнозируемого значения в 3,1%. Уровень безработицы при этом остался на прошлом уровне 5,1%, то есть работа отсутствует у 3,9 млн. россиян. Объем розничных продаж, в соответствии с прогнозами, увеличился на 1% к июльскому показателю прошлого года. Если сравнивать с июнем текущего года, рост составляет 3,8%. Снизился реальный доход после уплаты налогов. Вопреки прогнозам о росте на 0,4%, показатель упал на 0,1%. На следующей неделе нас ждет разгар налогового периода, возможный разворот нефти также поспособствует укреплению рубля. Учитывая, что пара USDRUB приближается к двухмесячным минимумам, перед следующей волной роста рубля возможна сильная коррекция.

После пробития вниз уровня 61,8% Фибоначчи валютная пара USDRUB продолжает снижение. Стохастик на нисходящих барах вошел в зону перепроданности. MACD располагается ниже нулевой отметки, но не снижается дальше вслед за котировками. Такое поведение индикаторов может говорить о небольшой переоцененности рубля.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 59,40

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB к отметке 58,54

UKOIL

Нефть подорожала на $0,51 за баррель ($50,31-$50,82) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1,11 за баррель ($50-$51,11).

В последние дни на фоне бычьих новостей по запасам нефть пытается отскочить от поддержки $50, но на котировки черного золота отрицательно влияют долгосрочные факторы. Соглашение ОПЕК+ не выполняется в полной мере и должно закончиться через несколько месяцев. При этом не входящие в Соглашение участники ОПЕК только наращивают обороты. Особенности сланцевой добычи нефти позволяют производителям приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям, оптимизируя расходы в периоды невысоких цен. Также растут объемы хеджирования поставок.

Нефтяные котировки отскочили от уровня поддержки $50. Это уже вторая за неделю попытка пробить важнейшую поддержку нефти, и на четырехчасовом графике можно увидеть образование двойного дна. Если паттерн разворота сформируется окончательно и нефть пробьет уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке $51,40, это может стать сильным сигналом разворота тренда вверх. На часовом графике индикаторы пока не подают четких сигналов. Стохастик располагается в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вверх. MACD вышел на восходящих барах в положительную зону, но не слишком над ней поднялся.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent к отметке $51,40

Наименее вероятный сценарий: рост актива до $49,95 за баррель

Календарь событий (Время GMT):

Время Страна Событие Факт. Прогноз Пред.
6:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) (июл) 0% 0% 6:00
6:00 Германия Индекс цен производителей (г/г) (июл) 2,2% 2,4% 6:00
12:30 Канада Индекс потребительских цен (м/м) (июл) 0,0% -0,1% 12:30
12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г (июл) 0,9% 12:30
12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м (июл) 0,1% 0,1% 12:30
12:30 Канада Базовый индекс потребительских цен (м/м) (июл) 0,2% 12:30
12:30 Канада Индекс потребительских цен (г/г) (июл) 1,2% 1,0% 12:30
14:15 США Выступление представителя ФРС Каплана 14:15
17:00 США Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США 768 17:00

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Открыть счет Пополнить счет