Ежедневный обзор рынка от 5 сентября 2017 года

5 сентября, 2017 06:49

EURUSD

Евро подешевел по отношению к доллару США в понедельник на 29 пунктов (1,1864-1,1893) при волатильности торгов 49 пунктов (1,1872-1,1921).

На американскую валюту во вторник может повлиять статистика по производственным заказам за июль. Данные будут опубликованы в 17:00 по Москве, ожидается снижение показателя на 3,2. Также нас ждут выступления членов ФРС США. В 15:00 по московскому времени слушаем Лэл Брейнард, в 20:10 начнет свое выступление Кашкари. Трейдеры по евро могут обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны за август. Ожидается, что как обычный, так и составной индекс останутся на прежнем уровне 54,9 и 55,8 соответственно. Публикацию ждем в 11:00 по Москве.

Как и ожидалось, выходной в честь Дня Труда в США принес с собой низкую волатильность. Валютная пара EURUSD продолжила боковую консолидацию между уровнями 38,2% и 50% Фибоначчи. MACD при отсутствии движения в активе практически слился с нулевой отметкой, другие индикаторы также не подают сигналов на вход. Если посмотреть на дневной график, мы видим перед началом нисходящей коррекции доджи, а за ним медвежью свечу, которая перекрывает идущую перед доджи бычью. Это возможный знак того, что отрицательная динамика пары EURUSD может быть достаточно продолжительной. Но главным фактором для дальнейшей динамики может стать выступление Марио Драги в ближайший четверг. До этого трейдеры, скорее всего, будут действовать аккуратно и перемен в курсе актива ждать не стоит.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1865

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,1960

USDRUB

Рубль подешевел на 0,29 копеек (57,47-57,76) относительно доллара США в понедельник, волатильность в течение сессии составила 29 копейки (57,61-57,90). Испытания ядерного оружия в Северной Корее негативно влияют не только на доллар, но и на рискованные активы, в том числе рубль. Основным фактором снижения российской валюты стала отрицательная коррекция в нефти.

Центробанк России провел депозитный однодневный аукцион. Коммерческие банки разместили 169 млрд. рублей при максимальном объеме 520 млрд. рублей под 8,96% годовых, что говорит о наличии избыточной ликвидности в банковской системе. При этом пресс служба регулятора заявила, что банки, у которых есть проблемы с ликвидностью, могут подать заявку и получить средства с помощью нового механизма экстренного предоставления ликвидности. Решение по МЭПЛ будут приниматься в зависимости от значимости банка.

Россия в этом году второй раз подряд может собрать рекордный урожай зерновых. Прогнозируемый сбор в 130,7 млн. тонн может вывести РФ на первое место в списке экспортеров зерна. Производители при этом столкнулись с инфраструктурными ограничениями по хранению и транспортировке зерновых — такого урожая, как в последние 2 года не наблюдалось с конца 70-х годов ХХ прошлого века.

MACD вырос на восходящей коррекции валютной пары USDRUB. Четких сигналов для входа в позиции технические индикаторы пока не подают, но на дневном графике можно отметить, что Стохастик слишком задержался в зоне перепроданности. Это может говорить о предстоящей длительной коррекции вверх.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары к уровню 58,20

Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB до отметки 57,20

UKOIL

Нефть подешевела на $0,56 за баррель ($52,75-$52,19) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $0,8 за баррель ($51,98-$52,78).

Саудовская Аравия готовится в октябре поднять цены на нефть для США, стран Средиземноморья и Азии. Исключением станут страны Северо-Западной Европы, где вырастут цены на нефть сорта Arab Extra Light, а расценки на другие сорта черного золота будут, наоборот, снижены. Это перелом в экспортной политике Саудовской Аравии, так как ранее страна демонстрировать готовность к снижению цены, чтобы удержать свою долю рынка.

Нефтяные котировки отскочили от уровня 38,2% Фибоначчи, но не смогли пробить локальные максимумы и в начале сегодняшней торговой сессии тестируют его снова. При этом Стохастик очень глубоко в зоне перепроданности, что может указывать на еще одну бычью коррекцию с этого уровня. Медвежья конвергенция, которую MACD образовал на дневном графике, говорит о том, что после еще одной позитивной коррекции может наступить снижение.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост нефти Brent до отметки $52,40

Наименее вероятный сценарий: снижение актива к $51,65 за баррель

Календарь событий (Время GMT): 

Время Страна Событие Факт. Прогноз Пред.
8:00 Еврозона Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit (авг) 55,8 55,8
9:10 Австралия Выступление главы РБА Филипа Лоу
12:00 США Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард
14:00 США Производственные заказы (м/м) (июл) -3,2% 3,0%
17:10 США Выступление представителя ФРС Кашкари
22:05 США Выступление представителя ФРС Каплана

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets

Открыть счет Пополнить счет