ZeroHedge: феноменальный взлет нефти. Как поживают бонды?

17 января, 2017 03:51

Удивительно даже постфактум, но цены на нефть выросли на 90% за год – по материалам AMarkets.

И в это же время существенно подтянулись 10-летние ноты американского Казначейства. В 2008 году «черное золото» подорожало более чем на 100% за месяц июль. Доходность бондов тогда была на уровне 4% или чуть больше. К концу год ставка доходности упала до 2.1% годовых на фоне просадки нефти на 63%. В 2010 году нефть подтянулась больше чем на 120% . Доходность трежерис ушла выше 3.6%. В августе 2010 года доходность облигаций упала до 2.4%. Цены на нефть в 2016 году сильно выросли. Доходности бондов упали. И, возможно, будут падать дальше, если в этом предположении опираться на прошлые паттерны.

Динамика 10-летних госбондов США vs. динамика нефти: 

Динамика нефти и индекса доллара: 

Метки:

Открыть счет Пополнить счет