Ежедневный обзор рынка от 19 сентября 2017 года

EURUSD

Евро подорожал по отношению к доллару США в понедельник на 8 пунктов (1.1944-1.1952) при волатильности торгов 54 пункта (1.1914-1.1968).

Опубликованные в понедельник статистические показатели по Еврозоне ничем не удивили трейдеров, и пара EURUSD продолжила движение в боковой консолидации. Индекс потребительских цен за август в годовом выражении, как и предполагалось, остался на уровне 1,5%. Потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем также выросли на 0,3% в соответствии с прогнозами. Немного бычьих настроений принес базовый индекс потребительских цен, его значение 1,3% на 0,1% превышает прогнозы. Это способствовало росту пары EURUSD к верхней границе диапазона.

Рынок ожидает начало заседания ФРС в среду, вторник же вряд ли принесет что-то интересное. Из статистики можно отметить данные по строительству в США за август, которые будут опубликованы в 15:30 по московскому времени. Прогнозируется рост числа жилых новостроек на 1,7% и увеличение начатых строительств домов на 20 000 до отметки 1,175 млн. домов.

Как и ожидалось, в понедельник не нашлось достаточно драйверов, чтобы вывести валютную пару EURUSD из диапазона между уровнями 23,6% и 38,2% Фибоначчи (1,1914-1,1974). Пробой диапазона в ту или иную сторону рассматриваем, как сигнал для входа в позицию. Котировки актива продолжают располагаться выше ЕМА50, что говорит о сохранении позитивного настроя. Стохастик вышел из зоны перекупленности, линия индикатора направлена вниз. Тем временем на дневном графике усугубляется медвежье расхождение MACD, что может означать приближение разворота вниз.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1920

Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,2005

USDRUB

Рубль подешевел на 47 копеек (57.52-57.99) относительно доллара США в понедельник, волатильность в течение сессии составила 61 копейку (57.45-58.06).

На российскую валюту давит начавшееся снижение в нефти. Если оно продолжится, в ближайшие дни вероятно продолжение отрицательной коррекции рубля. Закончиться оно может ближе к активной фазе сентябрьского налогового периода. Также на валютную пару USDRUB повлияет приближающееся двухдневное заседание ФРС, которое может укрепить американскую валюту в случае ястребиного настроя Федрезерва. Пока спекулянты относятся к российской валюте позитивно, занимая чистую длинную позицию в срочных контрактах на рубль вторую неделю подряд. По данным CFTC, объем чистого лонга вырос почти в 11 раз до 5232 контрактов.

Пара USDRUB продолжает использовать ЕМА50 на часовом графике в роли поддержки. Для текущей волны роста сопротивлением может стать уровень 61,8% Фибоначчи, расположенный на отметке 58,28. Стохастик находится в зоне перекупленности, линия индикатора направлена вниз. Это говорит о возможности краткосрочной нисходящей коррекции перед дальнейшим ростом. MACD растет на восходящих барах.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: рост цены валютной пары к уровню 58,28

Наименее вероятный сценарий: снижение стоимости USDRUB до отметки 57,28

UKOIL

Нефть подешевела на $0.13 за баррель ($55.56-$55.43) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1.12 за баррель ($54.82-$55.94).

По данным CFTC объем чистой длинной позиции по срочным контрактам на нефть WTI сократился на 7,12% до 157891 контрактов. При этом длинная позиция уменьшилась на 17080 контрактов до отметки 309541 контрактов, что является минимальным значением за последние 3 месяца. Короткая спекулятивная позиция на 4986 контрактов меньше, чем на прошлой неделе и составляет 151650 контрактов.

В 23:30 по московскому времени ожидаем отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Предыдущее значение показателя составило 6,181 млн. баррелей. На этой неделе последствия стихийных бедствий в Мексиканском заливе все еще будут оказывать влияние на размеры запасов, но нефтяные трейдеры к этому готовы. Восстановление работы американских НПЗ идет быстрее, чем предполагалось, и спрос на черное золото с их стороны активно растет.

Котировки нефти пробили вниз границы растущего тренда. На несколько часов медведи по нефти увели цену под ЕМА50 на часовом графике, но не смогли закрепиться под ней, отскочив от поддержки $55. Картина на дневном графике говорит в пользу медведей. Котировки понедельника сформировали доджи, сегодняшняя торговая сессия при этом началась небольшим снижением. Стохастик ощутимо задержался в зоне перекупленности, вероятность технической коррекции вниз усиливается.

Таким образом:

Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $55

Наименее вероятный сценарий: рост актива к $56 за баррель

Календарь событий (Время GMT): 

Время Страна Событие Факт. Прогноз Пред.
1:30 Австралия Индекс цен на жилье (кв/кв) 1,9% 2,2%
1:30 Австралия Индекс цен на жилье (г/г) 10,2% 10,2%
1:30 Австралия Протокол заседания Резервного Банка Австралии
9:00 Германия Индекс настроений в деловой среде института ZEW (сен) 12,5 10,0
9:00 Германия Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW (сен) 86,8 86,7
12:30 США Изменение числа разрешений на строительство (авг) -0,8% -4,1%
12:30 США Изменение числа жилых новостроек (авг) 1,7% -4,8%
12:30 США Начатые строительства домов (м/м) (авг) 1,175M 1,155M
12:30 США Динамика разрешений на строительство (м/м) (авг) 1,200M 1,223M
20:30 США Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти 6,181M
23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса (авг) ¥404,7B ¥337,4B
23:50 Япония Общее сальдо торгового баланса (авг) ¥93,9B ¥418,8B
23:50 Япония Импорт (г/г) (авг) 11,8% 16,3%
23:50 Япония Экспорт (г/г) (авг) 14,7% 13,4%

 

Юлия Федорова,

Аналитик ФК AMarkets