Ежедневный обзор рынка от 20 сентября 2017 года

EURUSD

Евро подорожал по отношению к доллару США во вторник на 40 пунктов (1,1952-1,1992) при волатильности торгов 56 пунктов (1,1949-1,2005).

Сегодня один из важнейших дней сентября в торговле парой EURUSD. В 10 утра по Москве начнется заседание ЕЦБ. После прошедших вчера днем слухов о расколе мнений в Совете управляющих ЕЦБ евро ненадолго сдал позиции. В 21:00 по Москве будет опубликовано решение ФРС по ключевой ставке, а в 21:30 нас ждет пресс-конференция Джанет Йеллен. Особенное внимание стоит обратить на прогноз по ставкам и решение о сокращении активов на балансе ФРС. По мере приближения заседания ФРС ожидания трейдеров становились все более ястребиными, и быки по доллару США начали оживляться. В том числе это можно заметить на индикаторе «Кайман» — количество стоящих в лонг по EURUSD трейдеров к текущему моменту снизилось на 9,9% по сравнению с достигнутым в четверг трехмесячным максимумом и составляет 22,84%.

После того, как ЕМА50 пересекла вверх ЕМА200, быки по евро набрались достаточно сил, чтобы выйти вверх из диапазона 23,6%-38,2% Фибоначчи (1,1914-1,1974), в котором пара EURUSD торговалась с пятницы. После тестирования уровня 1,1974 сверху котировки отскочили от него и продолжили рост, но закрепиться над психологической отметкой 1,2000 в течение торговой сессии вторника не удалось. На часовом графике технические индикаторы не подают сигналов. Стохастик находится в нейтральной зоне, линия индикатора направлена вверх. При этом на дневном таймфрейме Стохастик входит в зону перекупленности, намекая на приближение коррекции. MACD продолжает плавную медвежью дивергенцию, что также говорит о возможном снижении. Ближайшей поддержкой в таком случае выступит уровень 23,6% Фибоначчи, расположенный на отметке 1,1974 и ЕМА50, отскоки от которой вверх EURUSD успешно отрабатывает на этой неделе.

Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение актива к отметке 1,1974.
Наименее вероятный сценарий: рост EURUSD до уровня 1,2030.

USDRUB

Рубль снизился к доллару США на 26 копеек (57,99-58,25) в течение прошлой торговой сессии при волатильности 47 копеек (58,86-58,33).

Заседание ФРС США, результаты которого будут оглашены в 21:00 по Москве, может оказать сильное влияние на дальнейшую динамику валютной пары. В случае ужесточения монетарной политики медведи в USDRUB получат двойную подножку: укрепление доллара США с одной стороны, и снижение интереса инвесторов к рискованным активам, в числе которых российский рубль, с другой. Так как результаты заседания будут опубликованы после закрытия торгов USDRUB, реакцию рублевых трейдеров на него мы увидим только утром четверга, которое может начаться большим гэпом. Таким образом, ближе к сегодняшнему вечеру можно проявить осторожность и сократить позиции в рубле.
Валютная пара USDRUB уверенно росла на торговой сессии вторника, но не смогла пробить сопротивление 58,28, где также располагается уровень 61,8% Фибоначчи. Тестирование сопротивления проходило на низких и преимущественно медвежьих объемах конца торговой сессии. Перед сегодняшним объявлением итогов заседания ФРС наиболее вероятным выглядит отскок от сопротивления 58,28 и затем повторное тестирование. Стохастик расположился в зоне перекупленности на часовом, 4-хчасовом и дневном таймфреймах, подтверждая вероятность нисходящей коррекции USDRUB.

Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение цены валютной пары до уровня 58.
Наименее вероятный сценарий: рост стоимости USDRUB к отметке 58,60.

UKOIL

Нефть снизилась на незначительные $0,07 за баррель ($55,43-$55,36) по итогам прошлой торговой сессии при диапазоне торгов $1 за баррель ($54,88-$55,88).

Вчера был опубликован отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы сырой нефти выросли слабее, чем того ожидали аналитики – на 1,44 млн. баррелей. При этом запасы бензина сократились на 5,06 млн. баррелей, а запасы дистиллятов показали существенное снижение на 6,13 млн. баррелей. Сегодня в 17:30 по московскому времени ждем официальную статистику от Министерства энергетики США по изменению запасов нефти. По прогнозам аналитиков, показатель может вырасти на 3 млн. баррелей, а запасы бензина и дистиллятов уменьшатся на 2,5 и 1,7 млн. б. соответственно.

Черное золото четвертый день подряд движется в диапазоне $54,86-$55,88, окончательно покинув русло предыдущего восходящего тренда. Снизу боковому каналу поддержку оказывает ЕМА50. Давящим техническим фактором является перекупленность, которая видна на часовом и дневном таймфреймах в Стохастике. Пробой диапазона $54,86-$55,88 в ту или иную сторону можно рассматривать, как сигнал для входа в позиции.

Таким образом:
Наиболее вероятный сценарий: снижение нефти Brent до отметки $54,86.
Наименее вероятный сценарий: рост актива к $56,15 за баррель.

Время

Страна

Событие

Пред.

Факт.

Прогноз

6:00

Германия

Индекс цен производителей (г/г) (авг)

 

2,5%

2,3%

6:00

Германия

Индекс цен производителей (м/м) (авг)

 

0,1%

0,2%

7:00

Еврозона

Заседание ЕЦБ

 

   

8:30

Великобритания

Розничные продажи (м/м) (авг)

 

0,2%

0,3%

8:30

Великобритания

Розничные продажи без учета топлива (м/м) (авг)

 

0,2%

0,5%

8:30

Великобритания

Розничные продажи без учета топлива (г/г) (авг)

 

1,4%

1,5%

8:30

Великобритания

Розничные продажи (г/г) (авг)

 

1,1%

1,3%

14:30

США

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA (сен 11)

 

2,925M

5,888M

18:00

США

Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США

 

   

18:00

США

Решение ФРС США по процентной ставке

 

1,25%

1,25%

18:30

США

Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США

 

 

 

22:45

Новая Зеландия

Валовой внутренний продукт (кв/кв) (Q2)

 

0,8%

0,5%

22:45

Новая Зеландия

Валовой внутренний продукт (г/г) (Q2)

 

2,5%

2,5%

Юлия Федорова,
Аналитик ФК AMarkets